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银行全面风险评析报告总结

核心内容概览

本报告对2018年8月银行业面临的经济金融环境、风险管理工作及合规风险进行了全面评析，内容涵盖宏观经济数据、金融监管政策、银行业经营数据、合规风险案例及管理内控违规情况。

主要观点与关键信息

一、经济金融环境分析

• 经济预期与风险预警：

  • 8月主要经济指标预测显示，工业增加值增速回落，消费和制造业投资增速偏弱。
  • 出口增速预计略降，进口增速也有回落。
  • PPI同比预计降至 4.0%，CPI同比大致持平。
  • 制造业投资在企业盈利仍处于高位的情况下，仍面临温和下滑的风险。

• 金融数据与市场预期：

  • 8月新增贷款约 7500亿元，居民贷款为主力。
  • 社融新增约 1.0万亿元，M2同比增长 10.5%，M1同比增长 24.4%。
  • 1-8月贷款新增约 8.7万亿元，社融新增 11.3万亿元，下半年信贷投放可能放缓。

二、银行业经营与风险管理工作

• 银行业经营数据：

  • 2018年上半年，26家上市银行累计实现归属母公司股东净利润 2.1万亿元，同比增长 6.3%。
  • 行业盈利增速保持回升，但受 IFRS9 实施和 资管新规 影响，部分银行业绩承压。
  • 股份行和城商行 核心盈利能力改善明显。

• 银行业全面风险管理工作指引：

  • 广义信贷延续低速增长，表外理财规模快速收缩。
  • 净息差环比基本稳定，大行存款优势减弱，中小银行受益于同业利差回升。
  • 资产负债结构分化明显，大行加配投资类资产，中小行加配贷款。

• 下半年经营环境：

  • 国际经济环境不确定性增加，中美贸易战影响经济和银行经营。
  • 国内经济转型、结构调整稳步推进，金融监管力度加强。
  • 金融市场波动加大，对银行风险管理提出更高要求。
  • 基建、小微领域信贷投入将加大，支持重点行业和结构调整。

三、政策风险评析

• 监管政策：

  • 银保监会发布《关于废止和修改部分规章的决定》，取消外资持股比例限制，推动内外资统一监管。
  • 央行发布《2018年降低企业杠杆率工作要点》，从六方面部署降杠杆措施，重点在国企、债转股、“僵尸企业”清理等方面。
  • 央行发布风险提示，警示以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资、传销、诈骗等行为。

• 政策影响：

  • 企业去杠杆进程加快，可能对股票和债券市场造成压力。
  • 需要建立多方面负债约束机制，加强资产处置效率。
  • 监管制度不断完善，推动银行业回归服务实体经济本源。

四、合规风险与管理内控违规

• 合规风险：

  • 2018年8月，共 29家 银行因违反审慎经营规则被处罚。
  • 违规类型包括贷款管理不善、员工行为失范、资产转让违规、数据造假等。
  • 处罚力度加大，部分银行被罚款 超百万，中小银行违规案例增多。

• 管理内控违规：

  • 多家银行因制度流程不完善、员工行为管理不到位、业务违规操作等被处罚。
  • 重点违规行为包括：
    • 虚增贷款数据、违规代理国库业务、未落实受托支付、违规投资非标资产、瞒报案件信息等。
    • 高管任职资格不合规、信息科技隐患、违规设立企业等。

• 风险点评：

  • 合规风险指数为 ★★★，显示银行在合规管理方面仍存在较大隐患。
  • 银行需加强内部审计、财务、风控等机制，提升合规意识。

五、普惠金融发展与挑战

• 发展成效：

  • 银行业支持普惠金融取得显著进展，覆盖范围扩大，服务实体经济能力增强。
  • 小微企业贷款余额达到 34.74万亿元，较2013年增长 73.1%。
  • 涉农贷款和扶贫贷款持续增长，覆盖范围逐步扩大。

• 面临挑战：

  • 金融服务在价格、效率、风险防控等方面仍需提升。
  • 基础设施不配套、消费者素养不足、商业可持续性等问题突出。
  • 需要构建竞争性供给格局，完善普惠金融体系。

六、总结

• 风险防控成为银行业发展的重点，政策监管趋严，合规要求提高。
• 经济金融环境复杂多变，对银行资产扩张和定价形成压力。
• 监管政策推动银行业向服务实体经济转型，但也带来新的合规和风险管理挑战。
• 合规风险和管理内控违规频发，需加强内部治理和监管执行力度。
• 普惠金融发展虽取得成效，但仍面临可持续性和质量提升的问题。

资料来源：中经瑞研
报告发布日期：2018年9月5日
发布平台：研报客 www.yanbaoke.com