20210321-太平洋-ETF及量化基金周报_高端制造ETF_科创板ETF份额上升_41页_3mb

量化研究报告总结

核心内容概述

本报告对当前指数型基金、ETF基金、普通指数基金、增强指数基金、主动量化基金、股票多空基金及基金发行上市事件进行了全面跟踪与分析，提供了各类基金的规模、份额、成交额以及业绩表现数据，旨在为投资者提供市场参考。

主要观点与关键信息

一、指数型基金市场回顾

• 基金概况：截至2021年3月19日，指数型基金总数为766只，总规模达12335.60亿元，其中ETF基金占比超2/3（8055.54亿元）。
• 业绩表现：
  • 指数型基金平均收益为 -3.53%。
  • ETF基金平均收益为 -4.20%，普通指数基金为 -3.16%，增强指数基金为 -2.56%。
  • 宽基类基金平均收益为 -3.69%，行业类基金平均收益为 -6.37%，风格类基金平均收益为 1.45%。
• 规模分布：
  • 宽基类基金292只，规模5218.80亿元。
  • 行业类基金308只，规模5791.06亿元。
  • 风格类基金166只，规模1325.74亿元。

二、ETF市场跟踪

• 规模与份额变化：
  • ETF最新份额为5108.16亿份，较上周增加62.24亿份。
  • ETF最新规模为7861.50亿元，较上周减少132.12亿元。
  • 宽基类ETF份额增加3.25亿份，规模减少69.99亿元。
  • 行业类ETF份额增加68.64亿份，规模减少46.50亿元。
  • 风格类ETF份额减少9.66亿份，规模减少15.64亿元。
• 业绩表现：
  • 宽基类ETF本周收益最高为 南方上证380ETF(0.6%)，今年收益最高为 前海开源中证500等权ETF(-0.51%)。
  • 行业类ETF本周收益最高为 华宝中证军工ETF(2.84%)，今年收益最高为 国泰中证钢铁ETF(20.97%)。
  • 风格类ETF本周收益最高为 浙商汇金中证凤凰50ETF(2.1%)，今年收益最高为 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(9.4%)。
• 热门ETF：
  • 沪深300类ETF规模占优，本周份额与规模变化较小。
  • 高端制造ETF与科创板ETF份额上升，显示出市场偏好。

三、普通指数基金业绩跟踪

• 宽基类：
  • 本周收益最高为 广发中证1000A(0.49%)，今年收益最高为 创金合信MSCI中国A股A(6.06%)。
• 行业类：
  • 本周收益最高为 鹏华中证空天一体军工(2.89%)，今年收益最高为 中融国证钢铁(23.76%)。
• 风格类：
  • 本周收益最高为 泰康中证港股通地产A(2.43%)，今年收益最高为 民生加银中证港股通A(12.73%)。

四、增强指数基金业绩跟踪

• 宽基类：
  • 本周收益最高为 中信建投中证500增强A(0.54%)，今年收益最高为 华夏中证500指数增强A(7.0%)。
• 沪深300类：
  • 本周收益最高为 大成沪深300增强A(-0.77%)，今年收益最高为 天弘沪深300指数增强A(1.92%)。
• 中证500类：
  • 本周收益最高为 中信建投中证500增强A(0.54%)，今年收益最高为 华夏中证500指数增强A(7.0%)。
• 行业类：
  • 本周收益最高为 方正富邦消费红利(0.21%)，今年收益最高为 富国中证娱乐主题指数增强(-1.36%)。
• 风格类：
  • 本周收益最高为 浙商港股通中华预期高股息A(2.36%)，今年收益最高为 浙商港股通中华预期高股息A(11.15%)。

五、主动量化基金业绩跟踪

• 宽基类：
  • 本周收益最高为 汇丰晋信中小盘低波动策略A(1.72%)，今年收益最高为 广发多因子(23.95%)。
• 行业类：
  • 本周收益最高为 长信国防军工A(3.53%)，今年收益最高为 华润元大量化优选A(8.77%)。
• 风格类：
  • 本周收益最高为 创金合信港股通量化A(1.48%)，今年收益最高为 华泰柏瑞港股通量化(15.64%)。

六、股票多空基金业绩跟踪

• 本周收益最高为 华泰柏瑞量化对冲(1.02%)。
• 今年收益最高为 景顺长城量化对冲策略三个月(4.42%)。

七、基金发行及上市事件

• 本周发行：共12只基金，包括ETF 6只、ETF联接2只、普通指数2只、主动量化2只。
• 本周新成立：共11只基金，其中ETF 7只。
• 本周新上市：共6只基金，其中ETF 6只。

风险提示

本报告内容基于公开历史数据，不构成投资建议。投资者应根据自身风险承受能力及市场情况审慎决策。

总结

本报告全面分析了当前指数型基金市场情况，涵盖ETF、普通指数、增强指数、主动量化、股票多空等各类基金的表现。整体来看，指数型基金表现不佳，但增强指数基金表现相对较好，风格类基金中红利低波类表现突出。ETF市场整体规模有所下降，但高端制造与科创板ETF份额上升，显示市场对相关主题的关注度提升。普通指数基金和主动量化基金在特定类别中表现优于市场平均水平。此外，本周基金发行与上市活动活跃，ETF仍是主要发行类型。投资者需关注市场变化及风险提示，理性决策。