中证ESG中文月报 _2024年8月期）_15页_15mb

中证ESG月报总结（2024年08月）

核心内容概述

2024年8月，中证指数公司发布中证新能源汽车主题指数，该指数涵盖新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等产业相关上市公司证券，反映新能源汽车产业整体表现。截至8月底，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数145条，包括股票指数109条、债券指数33条、多资产指数3条，跟踪产品达88只，总规模734.24亿元。

主要观点

• ESG市场持续发展：中证ESG指数体系不断完善，为投资者提供多样化的投资工具，支持碳中和国家战略。
• 政策推动绿色转型：国内多项政策出台，强化碳排放管理、推动绿色金融发展，如《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》、《电力中长期交易基本规则一绿色电力交易专章》等。
• 全球ESG监管加强：英国计划在2025年出台监管ESG评级提供商的立法，欧盟发布《企业可持续发展报告指令》常见问题集，澳大利亚通过强制性气候信息披露法案，提升ESG透明度。
• ESG指数表现优于母指数：沪深300、中证500、中证800 ESG基准指数自2017年以来的累计收益分别比母指数高2.57%、8.52%和7.68%，显示ESG投资的潜在优势。

关键信息

国内ESG市场动态

• 政策支持：

  • 8月1日，生态环境部与欧盟签署碳排放权交易合作备忘录，加强双方合作。
  • 8月2日，国务院发布《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提出分阶段目标，强化碳排放管控。
  • 8月8日，国家发改委等三部门联合发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案》，提出到2025年推进“双碳”标准、计量工作的目标。
  • 8月23日，国家发改委发布《电力中长期交易基本规则一绿色电力交易专章》，规范绿电交易机制。
  • 8月27日，八部门发布《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》，推动绿色金融与科技、数字金融协同发展。

• ESG指数表现：

  • 沪深300 ESG基准指数基日以来累计收益为-6.90%，年化收益为-1.02%，ESG平均分为0.90，全部成份公司采取碳减排措施。
  • 中证500 ESG基准指数基日以来累计收益为-15.64%，年化收益为-2.41%，ESG平均分为0.79，94.15%的公司采取碳减排措施。
  • 中证800 ESG基准指数基日以来累计收益为-5.98%，年化收益为-0.88%，ESG平均分为0.84，97.48%的公司采取碳减排措施。

• ESG产品发展：

  • 截至8月底，ESG相关产品共88只，规模合计734.24亿元。
  • 涵盖股票、债券、多资产等类型，如富国沪深300ESG基准ETF、南方沪深300ESG基准ETF等。

全球ESG市场动态

• 监管强化：

  • 英国计划2025年出台ESG评级监管立法，提高透明度，防止“漂绿”。
  • 欧盟发布《企业可持续发展报告指令》常见问题集，帮助公司落实可持续发展报告要求。
  • 澳大利亚通过强制性气候信息披露法案，要求符合条件的企业和资产所有者披露气候相关信息。

• ESG基金命名规范：

  • 欧洲证券和市场管理局发布最终版ESG基金命名指南，要求基金名称中使用ESG或可持续发展相关术语的基金至少80%投资于相关资产。

中证ESG体系介绍

• ESG评价特点：

  • 兼顾国际惯例与本土实际，指标选取具有市场适用性。
  • 覆盖ESG风险管理与机遇因素，关注企业在可持续发展中的成长机会。
  • 具有较高的实践价值，被养老金、保险资金等长期资金广泛使用。
  • 评价主体覆盖境内上市公司和发债主体，提供基金ESG数据服务。
  • 设有临时调整机制和一票否决机制，及时反映企业ESG表现变化。

• ESG评价指标：

  • 由环境（E）、社会（S）、公司治理（G）三个维度构成，包括13个主题、22个单元和200余个指标。
  • 更新频率一般为月度，对重大ESG风险事件及时调整。

ESG指数体系说明

ESG基准指数与相应指数的ESG绩效和风险收益情况

境内ESG等可持续发展主题产品情况

中证指数公司介绍

中证指数有限公司成立于2005年8月，由沪深证券交易所共同出资，截至2023年底管理指数逾7000条，覆盖股票、债券、商品、基金等多个资产类别，指数体系覆盖全球20余个主要国家和地区。公司致力于打造以指数业务为核心、提供多元化服务的科技型公司，业务范围包括ESG、估值和数据服务等，为市场提供ESG评价、数据、指数和综合解决方案等多样化服务。

其他信息

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