20250313-安粮期货-商品期权数据研报_玉米期价小幅下跌_期权隐波小幅下降_豆粕期价小幅回升_期权隐波持续下降_5页_1mb

AHCOF安粮商品期权数据研报总结

核心内容概览

本报告由安粮期货研究所期权组发布，日期为2025年3月13日，主要分析了玉米和豆粕期货及期权市场的最新数据，包括价格走势、成交量与持仓量变化，以及隐含波动率与历史波动率的对比情况。

主要观点

• 玉米市场：

  • 期货主力合约C2505收盘价为2299元/吨，小幅下跌0.69%。
  • 期权市场表现活跃，当日成交87818手，持仓量为437427手。
  • 成交量PCR为0.919，表明实值期权占比较高。
  • 期权加权隐含波动率为11.51%，较前一日下降0.52%，隐含波动率下降幅度为-4.34%。
  • 30日历史波动率为8.82%，隐含波动率略高于历史波动率，但下降趋势明显。

• 豆粕市场：

  • 期货主力合约M2505收盘价为2877元/吨，小幅上涨1.37%。
  • 期权市场成交330759手，持仓量为1231312手。
  • 成交量PCR为0.765，显示虚值期权成交占比更高。
  • 期权加权隐含波动率为20.76%，较前一日下降0.83%，隐含波动率下降幅度为-3.83%。
  • 30日历史波动率为22.97%，隐含波动率低于历史波动率，且持续下降。

关键信息

一、期货市场数据统计

二、期权市场数据统计

三、期权波动率情况

图表说明

• 图1 & 图2：展示玉米和豆粕期货主力合约的收盘价与成交量、持仓量的变化趋势。
• 图3 & 图4：反映玉米期权的日成交与持仓情况。
• 图5 & 图6：展示豆粕期权的日成交与持仓情况。
• 图7 & 图8：对比玉米和豆粕期权的隐含波动率与30日历史波动率，显示隐含波动率均呈下降趋势。

免责声明

本报告基于公开可获得的信息进行分析，力求准确可靠，但不保证信息的准确性与完整性。投资者应自行判断是否适合其投资目标与风险承受能力，据此进行投资决策，责任自负。本报告不构成个人投资建议。