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报告摘要
期指市场总结（2024年6月3日）
核心内容
2024年6月3日，期指市场整体呈现震荡态势。主要股指期货合约如沪深300、上证50、中证500及中证1000均出现不同程度的涨跌，其中中证1000指数期货上涨，而其他主要指数期货则下跌。市场参与者对指数走势的判断趋于中性，趋势强度指数为1，表明市场整体偏弱。
主要观点
- 政策行情高位派发：自4月底以来，政策推动的行情已进入高位派发阶段，市场对政策的预期逐步减弱。
- 经济供需双弱：5月PMI数据显示经济供需双弱，未能释放实体经济接续政策的信号，表明市场仍需时间消化政策利好。
- 指数整固预期：预计指数仍有整固空间，但下方支撑稳固，市场在充分消化政策利多出尽和经济修复偏慢的利空后，有望迎来否极泰来行情。
- 震荡为主：本周市场预计以震荡为主，需关注海外欧央行降息和美国非农数据对美元走势的影响，进而影响市场情绪和资金流向。
关键信息
各期指合约数据
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3579.92 | ↓0.40 | - | 1807.1 | - | - | - |
| IF2406 | 3571.8 | ↓0.31 | -8.12 | 555.2 | 51590 | ↓5495 | 117050 |
| IF2407 | 3540.2 | ↓0.33 | -39.72 | 37.3 | 3500 | ↑382 | 10811 |
| IF2409 | 3537 | ↓0.24 | -42.92 | 159.4 | 14961 | ↓3588 | 89976 |
| IF2412 | 3538 | ↓0.32 | -41.92 | 26.2 | 2462 | ↓1803 | 18840 |
| 上证50 | 2462.18 | ↓0.47 | - | 503.8 | - | - | - |
| IH2406 | 2456 | ↓0.24 | -6.18 | 198.1 | 26784 | ↓8089 | 53431 |
| IH2407 | 2424.4 | ↓0.20 | -37.78 | 15.5 | 2129 | ↓352 | 6898 |
| IH2409 | 2420.4 | ↓0.25 | -41.78 | 65.6 | 9005 | ↓1677 | 38653 |
| IH2412 | 2424.2 | ↓0.28 | -37.98 | 13.1 | 1789 | ↓428 | 8259 |
| 中证500 | 5308.54 | 0.00 | - | 1130.2 | - | - | - |
| IC2406 | 5282.2 | ↑0.02 | -26.34 | 446.3 | 42065 | ↓3990 | 127291 |
| IC2407 | 5259 | ↑0.08 | -49.54 | 38.9 | 3688 | ↓687 | 9808 |
| IC2409 | 5225.4 | ↑0.11 | -83.14 | 131.9 | 12574 | ↓72 | 78519 |
| IC2412 | 5194.2 | ↑0.13 | -114.34 | 45.4 | 4357 | ↓1379 | 37052 |
| 中证1000 | 5355.21 | ↑0.39 | - | 1337.2 | - | - | - |
| IM2406 | 5314 | ↑0.53 | -41.21 | 775 | 72770 | ↓14764 | 120721 |
| IM2407 | 5268 | ↑0.58 | -87.21 | 49.2 | 4657 | ↓533 | 10150 |
| IM2409 | 5197.2 | ↑0.65 | -158.01 | 235.6 | 22629 | ↓5732 | 81172 |
| IM2412 | 5126.4 | ↑0.73 | -228.81 | 96.8 | 9434 | ↓1129 | 42113 |
基差情况
- IF2406：基差为-8.12
- IF2407：基差为-39.72
- IF2409：基差为-42.92
- IF2412：基差为-41.92
- IH2406：基差为-6.18
- IH2407：基差为-37.78
- IH2409：基差为-41.78
- IH2412：基差为-37.98
- IC2406：基差为-26.34
- IC2407：基差为-49.54
- IC2409：基差为-83.14
- IC2412：基差为-114.34
- IM2406：基差为-41.21
- IM2407：基差为-87.21
- IM2409：基差为-158.01
- IM2412：基差为-228.81
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2406 | -1772 | -1717 | -1002 | 53 |
| IF2407 | 529 | -1717 | 747 | 53 |
| IF2409 | -25 | -1717 | 648 | 53 |
| IF2412 | -449 | -1717 | -340 | 53 |
| IH2406 | -3132 | -2655 | -3015 | -2218 |
| IH2407 | 未公布 | -2655 | 未公布 | -2218 |
| IH2409 | 477 | -2655 | 797 | -2218 |
| IH2412 | 未公布 | -2655 | 未公布 | -2218 |
| IC2406 | -2981 | -2398 | -1996 | -1116 |
| IC2407 | 未公布 | -2398 | 未公布 | -1116 |
| IC2409 | 522 | -2398 | 825 | -1116 |
| IC2412 | 61 | -2398 | 55 | -1116 |
| IM2406 | -3688 | -4387 | -3573 | -4788 |
| IM2407 | 157 | -4387 | 241 | -4788 |
| IM2409 | -856 | -4387 | -1456 | -4788 |
| IM2412 | 未公布 | -4387 | 未公布 | -4788 |
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位 | 阻力位 |
|---|---|---|
| IF2406 | 3543, 3554 | 3600, 3590 |
| IH2406 | 2436, 2444 | 2476, 2468 |
| IC2406 | 5240, 5256 | 5324, 5309 |
| IM2406 | 5261, 5271 | 5378, 5357 |
市场建议
- 短期策略：关注市场震荡走势，建议采取观望策略，或根据自身风险偏好进行短线操作。
- 中长期展望：在政策加码和宏观改善的背景下，市场下方支撑稳固，有望在调整后迎来反弹机会。
风险提示
- 市场走势受多种因素影响，包括政策变化、经济数据、国际形势等。
- 投资者应根据自身风险承受能力进行投资决策，谨慎操作。
免责声明
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