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报告摘要
股指期货早班车总结（2022年3月17日）
核心内容概述
本报告为2022年3月17日（星期四）的股指期货早班车，由招商期货有限公司发布。报告主要涵盖当日股指期货合约的价格、成交量、持仓量及基差等关键数据，并结合市场环境、资金流动及政策动向，对市场走势进行分析和展望。
主要股指期货合约数据
| 合约代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额（元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2203 | 中证2203 | 2.66 | 6153.2 | 159.4 | 93028 | 11140763 | 59298 | -17881 | 6142.8 | 5993.8 | 3.07 |
| IC2204 | 中证2204 | 2.93 | 6144.0 | 174.8 | 54646 | 6547332 | 75808 | 17189 | 6124.0 | 5969.2 | 12.27 |
| IC2206 | 中证2206 | 2.99 | 6058.0 | 176.0 | 44867 | 5281083 | 118973 | 2617 | 6041.8 | 5882.0 | 98.27 |
| IC2209 | 中证2209 | 2.91 | 5945.0 | 168.2 | 21691 | 2503316 | 83534 | 2457 | 5929.6 | 5776.8 | 211.27 |
| IF2203 | 沪深2203 | 3.69 | 4152.2 | 147.8 | 121382 | 14725760 | 63508 | -28279 | 4152.0 | 4004.4 | 3.88 |
| IF2204 | 沪深2204 | 4.10 | 4140.0 | 163.2 | 60233 | 7304717 | 60402 | 15941 | 4139.8 | 3976.8 | 16.08 |
| IF2206 | 沪深2206 | 4.76 | 4105.0 | 186.4 | 44452 | 5328601 | 73808 | 617 | 4107.0 | 3918.6 | 51.08 |
| IF2209 | 沪深2209 | 4.64 | 4048.4 | 179.4 | 12862 | 1520782 | 29070 | 125 | 4054.0 | 3869.0 | 107.68 |
| IF300 | 沪深300 | 4.32 | 4156.08 | 172.27 | 196021984 | 37888359 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2203 | 上证2203 | 4.11 | 2828.2 | 111.6 | 58091 | 4794540 | 33783 | -14249 | 2826.0 | 2716.6 | -0.45 |
| IH2204 | 上证2204 | 4.84 | 2825.2 | 130.4 | 25641 | 2123298 | 23767 | 7606 | 2825.8 | 2694.8 | 2.55 |
| IH2206 | 上证2206 | 4.79 | 2817.4 | 128.8 | 23979 | 1973815 | 34691 | -2552 | 2816.0 | 2688.6 | 10.35 |
| IH2209 | 上证2209 | 4.64 | 2782.8 | 123.4 | 8865 | 719128 | 18885 | -738 | 2781.0 | 2659.4 | 44.95 |
| IH50 | 上证50 | 4.62 | 2827.75 | 124.90 | 48116576 | 10868974 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
指数表现
- 上证指数上涨3.48%，报收3170.71点
- 深成指上涨4.02%，报收12000.98点
- 创业板指上涨5.20%，报收2635.08点
- 科创50指数上涨2.93%，报收1125.48点
行业板块表现
- 旅游、酒店餐饮、证券等板块涨幅居前，均超过8%
- 无行业板块下跌，市场整体情绪较为乐观
成交量与资金流动
- 全市场成交额为11,927亿元，较前日增加681亿元
- 北上资金净流出0.82亿元，为连续第8日净流出
- 沪股通净流入0.03亿元，深股通净流出0.85亿元
- 今年以来北上资金净流入为-438.54亿元，累计净流入为15,907.24亿元
货币政策动向
- 央行开展100亿元7天逆回购操作，中标利率2.10%，与前期持平
- 完全对冲当日到期的100亿元逆回购，显示政策保持中性
基差与合约走势
- IC合约：3月合约基差为3.07点，近月合约贴水大幅收窄
- IF合约：3月合约基差为3.88点，4月合约基差为16.08点，贴水仍存在
- IH合约：3月合约基差为-0.45点，近月合约转为小幅升水
- IF300：3月合约基差为51.08点，显示市场预期偏强
- IF2209：基差为107.68点，为当前最高基差
仓差与持仓量
- 合约持仓量普遍较高，其中IC2206持仓量达118,973手，IF2203持仓量为63,508手
- 仓差变化显示市场参与者对合约的调整，如IF2203仓差为-28,279手，IF2204仓差为+15,941手
市场动向与策略建议
市场情绪
- 市场整体呈现反弹态势，尤其是午后受金融稳定发展委员会会议提振
- 金融稳定发展委员会强调宏观经济运行及货币政策应对，提振市场信心
货币政策预期
- 央行未超额续作逆回购，显示政策仍保持中性，但对美元加息后的主动应对可能性较高
资金面变化
- 北上资金净流出边际减少，市场资金面有所缓和
策略建议
- 市场反弹持续性需关注美元加息后的表现
- 底部支撑力度是未来走势的关键
- 建议暂时解锁空头套期保值仓位，以应对潜在波动
分析师简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 具有11年期货从业经验，熟悉交易策略与量化交易
- 拥有期货从业资格证（F0272480）及期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上投资者参考
- 报告基于合法信息，不保证其准确性与完整性
- 分析基于假设，不构成投资建议
- 投资者应谨慎评估风险，自行决策
- 报告版权归招商期货所有，未经许可不得转载或引用
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