20231022-国金证券-高频因子跟踪_今年以来高频_基本面共振组合超额收益6.89__17页_1mb

报告分析了高频选股因子和指数增强策略的表现，重点关注因子在样本外的跟踪测试和策略收益。

高频因子整体表现：价格区间因子本周超额收益0.35%，今年以来610%优良；价量背离因子本周-1.17%，今年以来109%良好；遗憾规避因子本周-0.33%，今年以来792%优秀；斜率凸性因子表现欠佳。

基于因子构建的策略：高频“金”组合中证1000指数增强年化超额1177%，最大回撤577%；高频&基本面共振组合年化1621%，最大回撤425%，风险包括模型失效和交易成本影响。

所有数据基于历史回测，未考虑实时市场变化。