20260610-五矿期货-黑色期权早报_14页_4mb
报告摘要
黑色期权市场分析总结（2026/06/10）
核心内容概述
本报告对黑色期权品种（玻璃、铁矿石、螺纹钢、纯碱、硅铁、锰硅）的近期市场数据、期权因子及策略建议进行了详细分析。各品种的标的期货价格、成交量、持仓量、隐含波动率、压力支撑位等关键信息均被整理并分析，为交易者提供了市场走势和策略参考。
一、玻璃期权（FG）
标的行情解析
- FG609合约昨日收盘价为995元，较前日下跌11元（-1.09%），成交量1101130手，较前日减少11344手，持仓量1689910手，较前日增加109473手。
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率37.21%上方，当前加权隐波率为27.07%，较前日下降3.02%。
- 持仓量PCR为0.3819，处于近一年来的29.80%水平。
- 压力位为1540，支撑位为1000。
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无（主力合约接近到期）
二、铁矿石期权（I）
标的行情解析
- i2609合约昨日收盘价为760元，较前日下跌1.5元（-0.19%），成交量217843手，较前日减少36076手，持仓量592592手，较前日减少5070手。
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率21.74%上方，当前加权隐波率为17.23%，较前日下降0.61%。
- 持仓量PCR为1.0637，处于近一年来的39.59%水平。
- 压力位为920，支撑位为700。
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，如：S_I2607C800，S_I2607P750
三、螺纹钢期权（RB）
标的行情解析
- rb2610合约昨日收盘价为3156元，较前日下跌6元（-0.18%），成交量610314手，较前日减少696手，持仓量1725190手，较前日增加16142手。
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率16.55%上方，当前加权隐波率为12.10%，较前日下降0.62%。
- 持仓量PCR为1.1127，处于近一年来的95.10%水平。
- 压力位为3200，支撑位为2600。
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，如：B_RB2607C3250，B_RB2607P3100
四、纯碱期权（SA）
标的行情解析
- SA609合约昨日收盘价为1152元，较前日下跌7元（-0.60%），成交量648136手，较前日减少35998手，持仓量1336850手，较前日增加57619手。
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率32.68%上方，当前加权隐波率为26.29%，较前日下降1.32%。
- 持仓量PCR为0.302，处于近一年来的31.02%水平。
- 压力位为1200，支撑位为1120。
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无（主力合约接近到期）
五、硅铁期权（SF）
标的行情解析
- SF607合约昨日收盘价为5914元，较前日下跌10元（-0.16%），成交量165982手，较前日减少4127手，持仓量133957手，较前日减少10467手。
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率23.15%上方，当前加权隐波率为24.07%，较前日上升0.77%。
- 持仓量PCR为0.9233，处于近一年来的82.04%水平。
- 压力位为6000，支撑位为5800。
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无（主力合约接近到期）
六、锰硅期权（SM）
标的行情解析
- SM609合约昨日收盘价为5980元，较前日下跌32元（-0.53%），成交量168993手，较前日减少1342手，持仓量338489手，较前日增加13422手。
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率22.17%上方，当前加权隐波率为19.79%，较前日下降2.02%。
- 持仓量PCR为0.596，处于近一年来的53.88%水平。
- 压力位为6100，支撑位为5900。
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无（主力合约接近到期）
关键信息总结
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量变化 | 持仓量变化 | 隐含波动率 | 压力位 | 支撑位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG | 995 | -1.09% | -11344 | +109473 | 27.07% | 1540 | 1000 |
| I | 760 | -0.19% | -36076 | -5070 | 17.23% | 920 | 700 |
| RB | 3156 | -0.18% | -696 | +16142 | 12.10% | 3200 | 2600 |
| SA | 1152 | -0.60% | -35998 | +57619 | 26.29% | 1200 | 1120 |
| SF | 5914 | -0.16% | -4127 | -10467 | 24.07% | 6000 | 5800 |
| SM | 5980 | -0.53% | -1342 | +13422 | 19.79% | 6100 | 5900 |
六、免责声明
本报告由五矿期货有限公司发布，旨在提供市场分析和策略参考，不构成任何投资建议。所有信息基于可靠来源，但不保证其准确性或完整性。交易者应自行评估市场风险并咨询专业顾问。
七、版权信息
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