20251128-国投期货-金融期权波动率日报_25页_1mb

国投期货 韩泽文 期货从业号: F03108100 投资咨询号: Z0021517

报告日期：2025年11月28日

50ETF

• 当月合约余18天
• 当日IV分位数：17.50%，环比前一日下降0.03个百分点。
• 当月IV与次月IV差距扩大，期限结构呈现平坦化趋势。
• 偏度指数（Skew）：17.50%，较前一日小幅下降0.00点。

沪300ETF

• 当月合约余18天
• 当月IV分位数：18.57%，环比下降0.01个百分点。
• 次月IV分位数：34.00%，较34.80%小幅下降0.8个百分点。
• 偏度指数：108.23%，上升0.41点。

深300ETF

• 当月合约余18天
• 当月IV分位数：14.57%，环比下降0.01个百分点。
• 偏度指数：108.84%，上升0.70点。

其他ETF/指数

• 创业板ETF：

  • 当月IV分位数：63.20%，环比下降3.4个百分点。
  • 偏度指数：100.55%，小幅回落。

• 深证100ETF：

  • 当月IV：18.48%，环比下降0.01个百分点。

• 300指数：

  • 当月IV：13.83%，环比下降0.03个百分点。
  • 偏度指数：112.73%，略有上升。

• 1000指数：

  • 当月IV分位数：19.05%，环比下降1.0个百分点。
  • 偏度指数：118.39%，小幅下降。

• 上证50指数：

  • 当月IV：11.89%，环比下降0.33个百分点。
  • 偏度指数：107.76%，小幅上升。

免责声明

• 本报告仅供机构客户参考，仅供参考，不构成投资建议。
• 数据来源：同花顺iFinD。
• 报告版权归国投期货有限公司所有。