20221118-浙商证券-金融工程点评_金股增强组合周报_5页_595kb

报告摘要

本报告为浙商证券研究所发布的《金股增强组合周报》，日期为2022年11月18日。报告主要分析了金股增强组合在近期的市场表现，并提供了组合成分股、行业配置及投资评级说明等内容。

本周表现：金股增强组合本周累计收益率为 -0.45%，相对券商金股综合指数的超额收益为 -0.64%。尽管主要宽基指数如上证50、沪深300、中证500均出现上涨，但组合表现相对低迷。
本月表现：金股增强组合本月累计收益率为 4.41%，但相对券商金股综合指数的超额收益为 -1.96%，说明组合在本月仍未能跑赢基准。
2022年表现：自2022年1月1日以来，金股增强组合累计收益率为 -16.18%，相对券商金股综合指数的超额收益为 -1.58%，整体表现不佳，尤其在全年市场下跌背景下。
组合成分股表现：本周涨幅前十的成分股包括以岭药业（+48.29%）、科德数控（+11.58%）、千禾味业（+8.13%）等；跌幅前十的成分股包括铂科新材（-8.96%）、贝泰妮（-12.30%）、兖矿能源（-12.45%）等。
行业配置：组合主要配置在电力设备、机械设备、医药生物、国防军工、电子、环保、计算机等板块，其中医药生物和电子板块涨幅较大，煤炭、有色金属、石油石化等板块表现较弱。
投资评级说明：报告中提到股票和行业投资评级均基于其相对沪深300指数的涨跌幅，提供的是相对评级体系，不构成绝对投资建议。

年化收益率	年化收益波动率	Sharp Ratio	本年回报	最大回撤	Calmar	月均换手率	信息比率
39.10%	23.39%	1.54	-17.10%	-28.24%	1.16	58.33%	0.32

指标	金股增强组合	上证50	超额收益率	沪深300	超额收益率	中证500	超额收益率	券商金股综指	超额收益率
本周	-0.45%	1.14%	-1.59%	0.35%	-0.80%	0.86%	-1.31%	0.19%	-0.64%

涨幅前十：

以岭药业 (+48.29%)
科德数控 (+11.58%)
千禾味业 (+8.13%)
盛德鑫泰 (+7.42%)
卫士通 (+6.57%)
聚光科技 (+6.44%)
比音勒芬 (+5.72%)
盛路通信 (+4.64%)
天顺风能 (+4.35%)
普洛药业 (+4.13%)

跌幅前十：

铂科新材 (-8.96%)
嘉友国际 (-9.75%)
鼎胜新材 (-11.63%)
贝泰妮 (-12.30%)
兖矿能源 (-12.45%)
阳光电源 (-7.02%)
立中集团 (-6.84%)
中国汽研 (-6.44%)
中远海特 (-6.22%)
上机数控 (-6.14%)

分析师：陈冀
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