20210922-山西证券-融资融券周报2021年第37期_10页_1mb

金融工程数据周报总结（2021年第37期）

一、核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年第37期融资融券周报，分析了2021年9月13日至9月17日期间，A股市场及科创板、注册制创业板的融资融券市场情况。报告内容涵盖市场概况、行业与个股存量与流量分析，以及对市场趋势的简要评估。

二、融资融券市场概况

• 两市融资融券余额：截至2021年9月17日，两市融资融券余额为18,918.90亿元，其中融资余额17,295.47亿元，融券余额1,623.43亿元。
• 变动情况：较9月10日，融资余额减少0.69%，融券余额减少6.62%。
• 融资买入与融券卖出：9月13日-17日，融资买入交易规模为5,979.12亿元，融券卖出股数为19.11亿股。
• 融资买入占比：两市融资买入额占A股市场成交额的5日均值为8.35%，较前值9.11%有所下降。
• 市场表现：上证综指近5日下跌2.41%，深证成指下跌2.79%。

三、融资市场存量分析

行业层面

• 融资余额居前行业：非银金融（1,502.10亿元）、医药生物（1,498.14亿元）、电子（1,469.97亿元）、化工（1,175.15亿元）、有色金属（1,057.46亿元）。
• 杠杆做多资金占比高行业：农林牧渔（5.93%）、非银金融（5.92%）、商业贸易（5.85%）、房地产（5.85%）、国防军工（5.62%）。

个股层面

• 融资余额居前个股：中国平安（267.34亿元）、贵州茅台（247.37亿元）、牧原股份（126.56亿元）、中信证券（124.34亿元）、兴业银行（121.08亿元）等。
• 杠杆做多资金占比高个股：仁东控股（42.90%）、昂立教育（27.42%）、外高桥（22.84%）、城建发展（22.15%）、同方股份（21.13%）等。

四、融资市场流量分析

行业层面

• 净融资买入额占周交易额比例前五行业：家用电器（0.71%）、银行（0.65%）、农林牧渔（0.40%）、化工（0.38%）、采掘（0.17%）。
• 一周涨跌幅：家用电器（-4.90%）、银行（-3.45%）、农林牧渔（0.20%）、化工（2.73%）、采掘（2.99%）。

个股层面

• 融资净买入额占周交易额比例前五个股：安徽合力（14.87%）、轻纺城（10.77%）、深康佳A（10.52%）、聚辰股份（9.81%）、中通客车（9.74%）。
• 周涨跌幅：诺普信（12.21%）、康拓医疗（14.80%）等个股表现较好。

五、科创板与注册制创业板分析

科创板

• 融资融券余额：截至9月17日，科创板融资融券余额为814.71亿元，较9月10日减少4.09%。
• 融资余额：568.84亿元，减少2.86%；融券余额245.86亿元，减少6.81%。
• 融资买入与融券卖出：9月13日-17日，融资买入185.49亿元，融券卖出35.81亿元。
• 融资余额居前个股：中芯国际、华润微、中微公司、大全能源、金博股份等。
• 融券余额居前个股：中芯国际、天奈科技、中微公司、沪硅产业-U、华润微等。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：紫晶存储（18.44%）、昀冢科技（14.86%）、蓝特光学（14.15%）等。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：聚辰股份（9.81%）、宏华数科（9.34%）、卓越新能（8.09%）、菱电电控（7.96%）、瑞松科技（6.28%）等。

注册制创业板

• 融资融券余额：截至9月17日，注册制创业板融资融券余额为169亿元，较9月10日减少4.25%。
• 融资余额：150.06亿元，较前值增加0.11%；融券余额18.94亿元，减少28.78%。
• 融资买入与融券卖出：9月13日-17日，融资买入74.94亿元，融券卖出3.88亿元。
• 融资余额居前个股：金龙鱼、爱美客、义翘神州、中伟股份、雷电微力等。
• 融券余额居前个股：贝泰妮、中伟股份、金龙鱼、华利集团、爱美客等。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：华立科技（15.66%）、南大环境（8.92%）、仕净科技（8.88%）等。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：龙利得（3.97%）、秋田微（3.31%）、杰美特（2.86%）、万胜智能（2.64%）、凯淳股份（2.35%）等。

六、主要观点

• 整体市场：融资余额小幅下降，融券余额显著减少，市场整体偏弱。
• 行业偏好：非银金融、医药生物、电子等行业融资余额较高，而农林牧渔、非银金融、商业贸易、房地产、国防军工等行业杠杆资金占比高。
• 个股表现：部分龙头股融资余额较高，同时部分个股融资净买入额占比显著，显示市场对某些股票的看多态度。
• 科创板与注册制创业板：整体融资融券余额有所下降，但部分个股融资余额占自由流通市值比例较高，显示其受到市场关注。

七、关键信息

• 融资融券余额：两市合计18,918.90亿元，其中融资余额17,295.47亿元，融券余额1,623.43亿元。
• 融资买入占比：5个交易日均值为8.35%，较前值下降0.76个百分点。
• 行业融资净买入比例：家用电器、银行、农林牧渔、化工、采掘等为净买入额占周交易额比例前五行业。
• 科创板融资余额：568.84亿元，较前值减少2.86%。
• 注册制创业板融资余额：150.06亿元，较前值增加0.11%。

八、免责声明

本报告基于公开信息，山西证券不保证其准确性与完整性。报告内容不构成投资建议，客户应自行判断，投资有风险，入市需谨慎。