20250331-建信期货-流量存量分析周报_28页_5mb

建信期货金工量化团队 - 流量存量分析周报（2025年3月31日）

一、国内期货市场资金流动分析

1.1 流动性数据总结

• 上周五全市场存量资金涨幅为 -1.35%，增量为 -94.36亿元。
• 上周全市场存量资金涨幅为 -2.25%，增量为 -158.66亿元。
• 上周流入资金最多的品种为 玻璃，流入了 13.41亿元。
• 上周流出资金最多的品种为 沪深300加权，流出了 48.83亿元。

1.2 各板块与分组数据分析

分组	投机指数（本周平均）	投机指数（上周平均）	本周涨幅（%）	流量资金（今日）	本周平均流量资金（亿）	上周平均流量资金（亿）	本周涨幅（%）
全市场	0.81	0.72	0.74	-2.60%	5590.95	4945.56	-4.75%
金融期货	0.54	0.55	0.62	-11.25%	1491.42	1523.62	-14.87%
商品期货	0.99	0.83	0.82	1.32%	4099.53	3421.94	0.57%
股指期货	0.52	0.54	0.60	-11.22%	1331.39	1379.23	-15.02%
国债期货	0.74	0.67	0.77	-12.62%	160.02	144.39	-13.34%
贵金属	1.56	1.06	1.05	1.62%	1487.60	973.05	2.48%
有色金属	0.86	0.75	0.73	3.33%	723.45	648.66	2.65%
黑色金属	0.50	0.53	0.51	4.62%	239.22	252.85	3.25%
煤炭	0.46	0.52	0.49	5.66%	52.32	59.48	1.74%
轻工	1.01	1.16	0.79	45.96%	136.27	157.98	63.07%
石油	1.58	1.59	1.74	-8.29%	211.29	208.37	-8.15%
化工	0.95	0.81	0.81	0.17%	553.11	476.17	-2.61%
油脂油料	0.91	0.86	0.93	-7.42%	490.08	458.89	-10.56%
谷物	0.26	0.30	0.34	-10.06%	21.07	25.01	-7.64%
软商品	0.45	0.43	0.46	-6.08%	56.91	53.87	-4.62%
农副产品	0.74	0.63	0.55	13.64%	92.27	79.42	14.06%
航运	1.04	0.82	1.07	-23.88%	35.95	28.18	-27.77%

1.3 周度各板块流量资金与存量资金占比

• 图表3 展示了各板块流量资金占比。
• 图表4 展示了各板块存量资金占比。
• 图表5 展示了周度平均各板块流量资金占比。
• 图表6 展示了周度平均各板块存量资金占比。

二、全市场数据排行榜与走势

2.1 各板块与各品种投机指数排行

序号	分组	本周指数	排名变化
1	石油	1.59	0
2	轻工	1.16	+4
3	金属	1.06	0
4	油新油料	0.86	0
5	航运	0.82	-3
6	化工	0.81	-1
7	有色金属	0.75	+1
8	国债期货	0.67	-1
9	农副产品	0.63	+1
10	股指期货	0.54	-1
11	黑色金属	0.53	0
12	煤炭	0.52	0
13	软商品	0.43	0
14	谷物	0.30	0

2.2 各品种存量资金排行

排行	名称	数值（亿元）	排名变化
1	中证1000加权	983.81	0
2	沪深300加权	793.20	0
3	黄金	648.49	0
4	中证500加权	602.43	0
5	铜	433.34	0
6	银	260.29	0
7	上证50加权	194.54	0
8	豆粕	183.08	0
9	铁矿	158.46	0
10	螺纹钢	142.89	0
11	玻璃	107.74	+3
12	豆油	96.52	-1
13	纯碱	94.61	0
14	铝	93.37	-2
15	热轧卷板	87.42	+1
16	棕榈油	87.41	-1
17	30年期国债	82.06	0
18	苯乙烯	82.06	+3
19	纸浆	82.06	+1
20	20号胶	82.06	+1

2.3 各品种存量资金增幅与增长数量排行

排行	名称	增幅（%）	增长数量（亿元）	排名变化
1	国际铜	34.80	1.81	+22
2	玻璃	14.22	13.41	+9
3	菜籽油	9.58	4.79	+70
4	棉花	2.40	2.40	+70
5	玉米	2.27	2.27	+12
6	尿素	2.14	2.14	+46
7	5年期国债	2.08	2.08	+16
8	黄大豆1号	2.05	2.05	+6
9	锌	2.05	2.05	+60
10	LPG	2.04	2.04	+9

2.4 各品种周度波动率排行

排行	名称	波动率（%）	排名变化
1	苹果	6.71	+2
2	欧线	5.19	-1
3	玻璃	4.51	+15
4	棕榈油	3.36	+5
5	菜籽粕	2.96	+5
6	工业硅	2.82	+39
7	焦炭	2.52	+12
8	氧化铝	2.46	+5
9	20号胶	2.32	+3
10	生猪	2.30	+29

三、存量趋势与价格走势

3.1 股指期货板块

• 中证1000加权 为存量资金第一，数值为 983.81亿元。
• 沪深300加权 为第二，数值为 793.20亿元。
• 黄金 为第三，数值为 648.49亿元。

3.2 国债期货板块

• 中证1000加权 为存量资金第一，数值为 983.81亿元。
• 沪深300加权 为第二，数值为 793.20亿元。
• 黄金 为第三，数值为 648.49亿元。

3.3 贵金属板块

• 黄金 为存量资金第一，数值为 648.49亿元。
• 中证500加权 为第二，数值为 602.43亿元。
• 铜 为第三，数值为 433.34亿元。

3.4 有色金属板块

• 铜 为存量资金第一，数值为 433.34亿元。
• 银 为第二，数值为 260.29亿元。
• 上证50加权 为第三，数值为 194.54亿元。

3.5 黑色金属板块

• 铁矿 为存量资金第一，数值为 158.46亿元。
• 螺纹钢 为第二，数值为 142.89亿元。
• 焦煤 为第三，数值为 79.09亿元。

3.6 煤炭板块

• 玻璃 为存量资金第一，数值为 13.41亿元。
• 钢 为第二，数值为 8.68亿元。
• 菜籽油 为第三，数值为 4.79亿元。

3.7 轻工板块

• 玻璃 为存量资金第一，数值为 13.41亿元。
• 钢 为第二，数值为 8.68亿元。
• 菜籽油 为第三，数值为 4.79亿元。

3.8 石油板块

• 玻璃 为存量资金第一，数值为 13.41亿元。
• 钢 为第二，数值为 8.68亿元。
• 菜籽油 为第三，数值为 4.79亿元。

3.9 化工板块

• 玻璃 为存量资金第一，数值为 13.41亿元。
• 钢 为第二，数值为 8.68亿元。
• 菜籽油 为第三，数值为 4.79亿元。

3.10 油脂油料板块

• 玻璃 为存量资金第一，数值为 13.41亿元。
• 钢 为第二，数值为 8.68亿元。
• 菜籽油 为第三，数值为 4.79亿元。

3.11 谷物板块

• 玻璃 为存量资金第一，数值为 13.41亿元。
• 钢 为第二，数值为 8.68亿元。
• 菜籽油 为第三，数值为 4.79亿元。

3.12 软商品板块

• 玻璃 为存量资金第一，数值为 13.41亿元。
• 钢 为第二，数值为 8.68亿元。
• 菜籽油 为第三，数值为 4.79亿元。

3.13 农副产品板块

• 玻璃 为存量资金第一，数值为 13.41亿元。
• 钢 为第二，数值为 8.68亿元。
• 菜籽油 为第三，数值为 4.79亿元。

3.14 航运板块

• 玻璃 为存量资金第一，数值为 13.41亿元。
• 钢 为第二，数值为 8.68亿元。
• 菜籽油 为第三，数值为 4.79亿元。