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总结：CRD IV-CRR/Basel III 监测活动结果（截至2017年6月30日）

核心内容概述

本报告是欧洲银行管理局（EBA）对CRD IV-CRR/Basel III监管框架实施情况的第13次监测分析，基于截至2017年6月30日的数据。报告旨在评估欧盟银行在风险基础资本比率、杠杆比率（LR）和流动性覆盖率比率（LCR）等方面与监管要求的符合情况，并分析资本缺口和流动性缺口。

主要观点

1. 样本构成

• 包括138家银行，涵盖18个欧盟成员国和挪威。
• 样本分为两组：
  • Group 1：45家，具有超过30亿欧元的Tier 1资本，且具有国际业务。
  • Group 2：93家，其余银行。
• Group 1银行的覆盖率高达100%（部分国家），Group 2银行的覆盖率较低，为32.8%。

2. 方法论

• 使用复合银行加权法计算平均值，以反映整体银行体系的代表性。
• 采用箱线图展示数据分布，确保数据保密性。
• 报告基于当前监管实施状态进行分析，不考虑BCBS在2017年12月达成的监管改革。
• 数据质量较高，银行提供全面且详细的非公开数据。

3. 资本比率与资本缺口

• 风险基础资本比率（CET1、Tier 1、总资本）和杠杆比率（LR）均基于CRD IV-CRR框架计算。
• 全实施下的平均资本比率：
  • Group 1：CET1 13.5%、Tier 1 14.5%、总资本 17.5%
  • Group 2：CET1 15.0%、Tier 1 15.3%、总资本 17.4%
• LR的平均值为：
  • Group 1：5.0%
  • Group 2：5.6%
• 资本缺口较小，仅占2011年中期监测开始时水平的极小部分。
• Group 2银行的资本缺口比Group 1银行更明显，尤其在大型Group 2银行中。

4. 流动性要求与缺口

• LCR（流动性覆盖率比率）的最低要求为60%，并在2015年10月提高至100%。
• 全实施下的平均LCR：
  • Group 1：137.6%
  • Group 2：178.5%
• 所有银行的LCR均高于100%，表明无HQLA缺口。
• NSFR（净稳定资金比率）的最低要求为100%，目前平均为112.3%，其中89.1%的银行已满足要求。
• NSFR缺口为509亿欧元，但趋势趋于平稳。

关键信息

资本比率变化趋势

• Group 1银行自2011年6月起，CET1比率持续上升，累计增长702 bps。
• Group 2银行CET1比率增长737 bps，但各银行间差异较大。
• 由于过渡期安排，当前实施下的资本比率略高于全实施下的水平。

流动性比率变化趋势

• LCR在2013年6月至2013年12月间显著上升，与LR暴露措施的调整有关。
• 自2013年中以来，LCR持续高于3%的最低要求。
• NSFR自2013年12月起持续上升，2017年6月达到112.3%，但仍低于2017年12月的预期。

特殊银行类别

• G-SILs和O-SILs（全球和区域性系统重要银行）的样本分析显示，其资本要求与Group 1银行相似。
• O-SILs可被赋予更高的损失吸收要求，除了CET1资本缓冲外。

数据质量

• 所有参与银行均提交了高质量、完整且符合报告要求的非公开数据。
• 分析仅基于数据完整且一致的银行样本进行，以确保结果的可比性。

总结

• 欧洲银行整体上已满足CRD IV-CRR/Basel III的资本和流动性要求。
• 尽管存在资本缺口，但其规模较小，且银行正在积极应对监管要求。
• 报告未考虑BCBS在2017年12月的最新改革，未来将纳入定期监测报告。