20230924-东证期货-国债期货周度报告_国债模型日线级别空头信号增强_11页_724kb

国债期货报告摘要

报告概述

本报告由上海东证期货有限公司发布，版权归该公司所有，禁止未经授权的发布、复制或商业使用。信息来源于公开资料，不保证准确性或完整性，仅供参考，不构成交易建议。分析师承诺详见报告末尾，报告结尾包含免责声明。

市场焦点

• 国内：中美成立经济领域工作组，央行邹澜强调货币政策有充足空间；财政部数据显示1-8月国有土地使用权出让收入同比下降196%。
• 美国：美联储鲍威尔表示多数政策制定者认为今年再次加息更可能合适；8月成屋销售创新低，汽车罢工影响扩大至钢铁行业。
• 欧洲及其它：南非央行维持回购利率不变；俄罗斯发布柴油和汽油出口禁令。

投资建议

• 国债期货：十年期国债期货主力日线CTA模块空头信号，周线和月度模型空头信号，利率曲线模型看陡。
• 其它资产：国内黑色商品和有色金属信号中性，农产品和能源化工多头信号；美元指数月线多头，伦敦金现日线多头，布伦特油价月线多头；纳斯达克综合指数周线空头。
• 套利组合：套利组合净值329；5年期国债现货组合净值11178，对冲组合净值11271；10年期国债现货组合净值11358，对冲组合净值11620。

风险提示

策略未达预期时，建议用户根据自身情况执行止损或止盈操作。