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股指期货日度数据跟踪2024-05-27 总结

指数整体表现

2024-05-27的主要股指均呈现大幅上涨：

• 上证综指：涨跌幅114%，收于312404点，成交额345384亿元。
• 深成指数：涨跌幅88%，收于950775点，成交额429423亿元。
• 中证1000指数：涨跌幅102%，收于540462点。
• 中证500指数：涨跌幅109%，收于537137点。
• 沪深300指数：涨跌幅95%，收于363571点。
• 上证50指数：涨跌幅94%，收于24976点。
  所有指数成交量高，市场活跃度强。

板块贡献

• 中证1000：电子和医药生物板块提供了显著的上涨动力。
• 中证500：电子和电力设备板块是主要拉动因素。
• 沪深300：电子和银行板块对指数上升贡献明显。
• 上证50：银行和电子板块是关键拉动者。

基差与开仓成本

• 股指期货基差显示期货整体贴水：
  • IM系列合约（如IM00、IM01）日均基差均为负值，最低达-3979。
  • IC系列合约基差负值明显，例如IC00日均基差-4245。
  • IF和IH合约基差也多数为负。
• 折算年化开仓成本数据表明持有成本较高，尤其在近期合约。

换月点数差

• 换月点数差计算显示交易成本影响：
  • IM、IC、IF、IH合约的点数差折算年化成本在0%至约15%之间。
  • 日内数据表明换月交易成本较高，但各合约具体值较稳定。