2017年-世界发展银行全球_Bulgaria_Financial_Sector_Assessment_Program___Stocktaking_of_Progress_Achieved_by_the_Bulgarian_National_Bank_in_Strengthening_Banking_Supervision_47页_1mb

详细总结：保加利亚国家银行加强银行监管的进展盘点

核心内容概述

本技术备忘录是世界银行与国际货币基金组织（IMF）金融部门评估计划（FSAP）的一部分，旨在盘点保加利亚国家银行（BNB）在加强银行监管方面取得的进展。该报告基于2015年FSAP对保加利亚银行监管遵循巴塞尔核心原则（BCPs）的评估，并总结了BNB为改善监管体系所采取的措施及未来任务。

主要观点

• 监管框架改进：BNB已着手改进其监管治理模式，以增强监管的有效性。
• 组织结构调整：银行监管部门（BSD）的内部组织结构进行了调整，包括设立新的“离场检查局”和“现场检查局”，以及设立专门的“市场行为与风险分析部”和“反洗钱部”。
• 资源与能力提升：BNB正在加强其监管资源，包括招聘新员工、改善IT系统和制定更详细的监管手册。
• 风险评估与管理：BNB正在发展更全面的风险评估体系，并计划引入新的工具来提高风险评估和应对措施的效率与一致性。
• 合规与问责机制：监管工作需与合规和问责机制相结合，确保监管措施的有效性。

关键信息

1. BCP评估的背景与结果

• 2015年BCP评估：识别出9项原则符合，12项基本符合，8项存在重大不合规。
• 主要问题：包括监管治理模式不足、内部组织不完善、监管法律和内部规则不完整、缺乏危机管理框架、IT系统不完善、与其他机构协调不足等。

2. BNB的改革进展

• 治理模型改革：BNB已采用新的治理模型，增强GC在监管事务中的参与度，同时保持DGS作为监管的唯一负责人。
• 新监管手册与政策：正在制定和更新《银行监管流程手册》（BSPM）及其他监管手册，以支持新的治理模式。
• 风险评估方法：正在对CAEL和CAMELOS风险评估方法进行调整，以更准确地反映关键风险指标（KRI）。
• IT系统评估：BNB已启动对IT系统的外部评估，以支持监管和银行倒闭处理工作。

3. 监管活动与任务

• 短期优先事项（2017年）：

  • 制定多年度行动计划，持续加强BSD。
  • 实施针对目标银行的全面监管策略。
  • 采用新的《银行监管流程手册》并加入效果追踪机制。
  • 评估工作量，调整资源分配，增加信贷、IT和统计人员。
  • 规范《信贷机构法》第45条相关方交易条款，设定识别规避行为的标准。
  • 发展能力、流程和实践，以监督IFRS 9的实施。
  • 完善反洗钱/反恐融资（AML/CFT）监管方法，反映欧盟最新改革。
  • 制定新的现场检查手册，适应CAMELOS标准。
  • 开发支持BSD有效运作的软件工具。

• 中期优先事项（2018年）：

  • 执行针对集中风险和相关方风险的整改措施。
  • 制定“响应与升级政策”，基于评级进行调整。
  • 修订现行条例，以适应欧盟指导原则（如EBA指南）。
  • 重新校准CAEL和CAMELOS，依据基准KRI设定评分。
  • 将CAMELOS与影响指标结合，以设定GC和DGS的风险容忍度。
  • 完善现有SREP（监管审查与评估程序）要素，采用详细的第二支柱资本制度。
  • 利用上述措施解决剩余的本地风险超额问题。
  • 建立评估监管效果的机制，包括目标、影响和问责性。

• 长期优先事项（2019年）：

  • 评估行动计划的进展，为BCP更新做准备。
  • 更新BSD的内部合规自评。
  • 提交完整的BCP更新报告，涵盖所有原则。

4. 未来挑战与建议

• 资源分配与能力提升：需确保BSD有足够的资源和专业能力，以支持新的监管流程。
• 监管效果评估：需建立合理的监管效果评估与问责框架，以衡量监管措施的成效。
• 政策细化：需在三个关键领域进行进一步的战略决策，包括制定监管目标、评估监管成效、以及明确GC和DGS在风险累积情况下的响应与干预政策。
• 监管透明度：需提高监管决策的透明度，确保GC定期了解银行的个体状况和详细监管决策。
• 技术工具支持：建议采用现代软件工具，以提高监管工作的效率与安全性。

结论

BNB在加强银行监管方面已取得一定进展，但仍需进一步完善治理模型、提升资源能力、优化风险评估流程和加强问责机制。为确保监管体系的有效性和可持续性，BNB需继续推进各项改革，并在2019年底前完成BCP更新，以全面反映其监管成效。