20230324-浙商证券-金融工程点评_金股增强组合周报_5页_606kb

报告摘要

金股增强组合周报总结

核心内容

本报告为浙商证券研究所发布的《金股增强组合周报》，内容涵盖金股增强组合的近期表现、主要宽基指数走势、成分股表现、行业配置结构以及相关投资评级说明。

主要观点

组合表现：
本周（2023年3月20日至2023年3月24日），金股增强组合累计收益率为 1.04%，相对券商金股综合指数的超额收益为 -0.31%。
本月（2023年3月1日至2023年3月24日），组合累计收益率为 -5.26%，相对券商金股综合指数的超额收益为 -2.16%。
2023年以来（1月1日至3月24日），组合累计收益率为 1.56%，相对券商金股综合指数的超额收益为 -2.46%。
市场走势：
本周主要宽基指数整体上涨，其中：
- 上证50指数收益率为 0.94%
- 沪深300指数收益率为 1.72%
- 中证500指数收益率为 2.05%
成分股表现：
组合成分股中，本周涨幅前10名的股票包括：
- 金桥信息（18.26%）
- 宇环数控（14.78%）
- 视源股份（14.49%）
- 舍得酒业（9.02%）
- 航天彩虹（6.89%）
- 中宠股份（6.17%）
- 旗滨集团（5.45%）
- 科新机电（4.25%）
- 泸州老窖（4.21%）
- 菲利华（3.75%）
涨幅后10名的股票包括：
- 中国移动（-10.13%）
- 南方航空（-5.44%）
- 吉祥航空（-5.66%）
- 中航重机（-5.38%）
- 爱柯迪（-4.83%）
- 四川路桥（-4.28%）
- 新产业（-3.99%）
- 华懋科技（-3.90%）
- 永创智能（-3.19%）
- 同仁堂（-2.52%）
行业配置结构：
组合行业配置权重如下（截至2023年3月24日）：
- 汽车（0.1034）
- 国防军工（0.0891）
- 食品饮料（0.0855）
- 医药生物（0.076）
- 机械设备（0.0719）
- 家用电器（0.0615）
- 电力设备（0.0581）
- 煤炭（0.0541）
- 计算机（0.0481）
- 社会服务（0.0432）
各行业本周涨跌幅情况：
- 汽车：+2.13%
- 交通运输：-1.58%
- 基础化工：-0.20%
- 电子：+6.99%
- 通信：+3.66%
- 钢铁：-3.54%
- 建筑装饰：-2.16%
- 环保：-0.51%
- 建筑材料：+0.69%
- 银行：+0.08%
- 轻工制造：+1.87%

关键信息

历史表现：
自2020年4月1日以来，金股增强组合累计收益为 116.38%，券商金股综合指数收益为 69.62%，组合累计超额收益为 46.76%。
组合年化收益率为 29.86%，夏普比率为 1.24。
投资评级说明：
- 股票评级：以报告日后6个月内证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，分为买入、增持、中性、减持。
- 行业评级：以报告日后6个月内行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，分为看好、中性、看淡。