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招商期货股指期货早班车 - 2024年10月11日

市场数据

• 10月10日，A股四大股指涨跌互现，上证指数上涨132%，深成指下跌0.82%，创业板指下跌2.95%，科创50指数下跌4.38%[1]。
• 全天成交额2.16万亿元，较前日减少8，057亿元。
• 建筑、煤炭、船舶板块涨幅居前，其中建筑涨幅达665%；证券、半导体、软件服务板块跌幅居前，分别为-543%、-541%和-521%。
• 当日市场表现中，IH>IF>IC>IM，即上证系列指数表现最好，随后是沪深300、中证500、中证1000等表现较弱。

基本面

• 央行当天开展1，500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.5%，到期回笼2，920亿元，净回笼1，420亿元。
• 各股指期货合约基差情况显示：IM、IC、IF和IH10月合约基差分别为-947、-2172、-1301点和-1115点，近月合约基差分化，部分转为升水或升水幅度收窄。

交易策略与风险提示

• 当日A股反弹幅度较大，以IC2411、IF2410等为例，变化幅度明显高于以往交易日。
• 当前市场成交虽延续高位，但仍表现为缩量回调趋势。
• 地缘政治风险对资产配置的潜在影响需加以重视。

简介及免责声明提示

• 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询资质，仅供风险承受能力C3以上投资者参考。
• 报告内容基于市场公开数据，相关信息的准确性和完整性不作保证。
• 投资者应自主决策并承担风险，不作为投资建议。

[1] 中性上涨是市场好的一面，但也需注意市场结构性矛盾。