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DZ Bank 2013年综合数据总结

一、基本信息（General Bank Data）

1.1 国家监管信息

• 国家代码: DE
• 银行名称: DZ Bank

1.2 报告机构信息

• 报告日期: 2013-12-31
• 报告货币: EUR
• 欧元汇率: 1.0000
• 报告单位: 1,000
• 会计准则: IFRS
• 公共披露位置: 无披露

二、敞口指标（Size Indicator）

2.1 总敞口

• 资产负债表内项目总敞口 (总和为2.a + 2.b + 2.c + 2.d - 2.d.1): 302,910,765

2.2 衍生品潜在未来敞口

• 潜在未来敞口 (方法1): 8,279,409

2.3 表外项目敞口

• 表外项目总敞口 (总和为2.f + 2.g + 2.h + 2.i + 2.j - 0.9×2.g.1 - 2.g.2): 35,072,600

2.4 会计合并但非风险合并实体

• 资产负债表内资产: 938,684
• 潜在未来敞口: 187,38
• 无条件可撤销承诺: 0
• 其他表外承诺: 1,707,686
• 投资价值: 463,754

2.5 监管调整

• 监管调整金额: 4,200,917

2.6 总敞口指标

• 总敞口指标 (总和为2.e + 2.k + 2.l.1 + 2.l.2 + 0.1×2.l.3 + 2.l.4 - 2.l.5 - 2.m): 335,983,802

三、金融机构间关联性指标（Interconnectedness Indicators）

3.1 资产部分

• 存放在其他金融机构的资金: 68,927,020
  • 存款凭证: 2,686,31
• 未提取的承诺贷款: 18,149,899
• 持有其他金融机构发行的证券:
  • 有担保债务证券: 13,091,659
  • 高级无担保债务证券: 31,130,692
  • 次级债务证券: 1,286,453
  • 商业票据: 226,600
  • 股票 (包括普通股和优先股): 1,249,015
  • 对冲短头寸抵消: 34,861
• 证券融资交易净正当前敞口: 154,350
• 金融机构间OTC衍生品净正公允价值: 3,997,727
• 金融机构间OTC衍生品潜在未来敞口: 2,603,540
• 金融机构间关联性资产指标 (总和为3.a + 3.b + 3.c.1-3.c.5 + 3.d + 3.e.1 + 3.e.2 - 3.c.6): 140,782,094

四、金融机构间负债指标（Intra-Financial System Liabilities）

4.1 负债部分

• 存款机构存款: 83,099,042
• 非存款金融机构存款: 33,866,779
• 未提取的承诺贷款: 215,903
• 证券融资交易净负当前敞口: 652,079
• 金融机构间OTC衍生品净负公允价值: 3,657,918
• 金融机构间OTC衍生品潜在未来敞口: 2,062,707
• 金融机构间关联性负债指标 (总和为4.a-4.e.2): 123,554,428

五、证券发行量指标（Securities Outstanding）

• 有担保债务证券: 18,862,076
• 高级无担保债务证券: 32,090,663
• 次级债务证券: 2,993,024
• 商业票据: 1,209,154
• 存款凭证: 6,362,019
• 优先股及其他次级融资 (未包含在5.c): 244,830
• 证券发行量指标 (总和为5.a-5.g): 61,761,766

六、替代性/金融机构基础设施指标（Substitutability/Financial Institution Infrastructure Indicators）

6.1 支付活动

• 支付总额 (排除集团内部支付): 4,100,120,249
  • 澳元: 6,385,311
  • 巴西雷亚尔: 338,588
  • 加元: 4,715,022
  • 瑞士法郎: 102,061,790
  • 人民币: 101,133
  • 欧元: 3,674,208,047
  • 英镑: 62,082,960
  • 港元: 10,064,925
  • 印度卢比: 178,735
  • 日元: 31,191,199
  • 瑞典克朗: 4,103,187
  • 美元: 204,689,350

6.2 资产托管

• 资产托管指标: 525,145,299

6.3 债券与股权承销活动

• 股权承销活动: 8,500
• 债务承销活动: 17,138,000
• 承销活动指标 (总和为8.a + 8.b): 17,146,500

七、其他指标

7.1 表外衍生品总额

• OTC衍生品总额 (总和为9.a + 9.b): 970,581,686

7.2 交易及可供出售证券

• 交易证券: 11,678,830
• 可供出售证券: 39,997,815
• 符合Level 1资产定义的交易及可供出售证券: 26,006,088
• 符合Level 2资产定义的交易及可供出售证券（含折价）: 6,300,850
• 交易及可供出售证券指标 (总和为10.a + 10.b - 10.c - 10.d): 19,369,707

7.3 Level 3资产

• Level 3资产指标: 3,120,000

7.4 跨司法管辖区债权

• 基于最终风险的外国债权 (不含衍生品): 80,159,859
• 跨司法管辖区债权指标: 80,159,859

7.5 跨司法管辖区负债

• 外国负债 (不含衍生品和本地货币负债): 35,798,041
  • 任何外国负债至关联办事处: 3,904,788
• 本地货币负债 (不含衍生品): 16,494,506
• 跨司法管辖区负债指标 (总和为13.a + 13.b - 13.a.1): 48,387,759

八、总结

• DZ Bank在2013年12月31日提交了其综合数据报告，报告货币为欧元（EUR），汇率为1.0000，报告单位为1,000。
• 银行采用国际财务报告准则（IFRS）进行会计核算，未进行公共披露。
• 银行总敞口指标为335,983,802，反映其整体风险敞口规模。
• 在金融机构间关联性方面，资产部分为140,782,094，负债部分为123,554,428，显示银行在金融机构间存在一定的关联性。
• 证券发行量为61,761,766，表明其在证券市场中的参与度。
• 支付活动总额为4,100,120,249，显示其在全球范围内的支付活动规模。
• 表外衍生品总额为970,581,686，其中OTC衍生品占主导地位。
• Level 3资产为3,120,000，表明其持有部分复杂或难以估值的资产。
• 跨司法管辖区债权和负债分别为80,159,859和48,387,759，显示银行在跨境业务中的活跃程度。