20250403-国投期货-周度期货价量总览_6页_947kb
报告摘要
2025年4月3日商品及金融期货周总结
核心内容概述
本报告汇总了2025年4月3日国投期货宏观金融团队对主要商品及金融期货品种的周度数据，包括周收盘价、周涨跌幅、20日年化波动率、波动率变化、投机度、趋势度和资金变动等关键指标。数据来源于同花顺iFinD和国投期货，用于分析市场走势和资金动向。
主要观点
1. 贵金属板块
- 黄金：周收盘价为739.04，周涨跌幅为2.25%，20日年化波动率为9.94%，波动率变化为4.11%，投机度为2.26，趋势度为0.18，资金变动为16.75。
- 白银：周收盘价为8,286.00，周跌跌幅为-2.66%，20日年化波动率为16.52%，波动率变化为10.63%，投机度为1.92，趋势度为-0.33，资金变动为-15.62。
结论：黄金价格小幅上涨，市场关注度较高；白银则出现下跌，波动率上升，但趋势度和资金变动均偏弱。
有色金属板块
| 品种 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 20日年化波动率 | 波动率变化 | 投机度 | 趋势度 | 资金变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 78,860.00 | -1.98% | 14.35% | 8.17% | 0.60 | -0.18 | 1.33 |
| 镍 | 127,330.00 | -3.24% | 20.76% | 10.81% | 2.29 | -0.40 | -3.86 |
| 铝 | 20,420.00 | -0.78% | 8.26% | -10.17% | 0.76 | -0.12 | 2.38 |
| 锡 | 287,790.00 | 1.95% | 38.06% | 13.62% | 5.30 | -0.03 | 14.17 |
| 锌 | 23,155.00 | -2.59% | 13.37% | -1.47% | 1.80 | -0.13 | 4.57 |
| 铅 | 17,100.00 | -2.01% | 11.56% | 6.48% | 0.82 | -0.28 | 1.40 |
| 工业硅 | 9,820.00 | -0.36% | 13.06% | -4.30% | 0.63 | -0.28 | -1.35 |
关键信息：
- 锡：周涨幅显著，资金变动为14.17，持仓量明显提升。
- 工业硅：周跌幅较小，但资金变动为负，趋势度为-0.28。
- 铜、镍、铝、锌、铅：均出现下跌，波动率变化幅度不一，资金变动趋势分化。
黑色板块
| 品种 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 20日年化波动率 | 波动率变化 | 投机度 | 趋势度 | 资金变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 3,164.00 | -1.03% | 12.19% | -1.76% | 0.86 | -0.24 | 14.54 |
| 铁矿石 | 788.50 | 0.38% | 21.28% | 0.90% | 0.87 | -0.14 | -2.46 |
| 焦炭 | 1,628.50 | 0.68% | 29.56% | 16.86% | 0.64 | -0.18 | 0.54 |
| 焦煤 | 1,001.00 | -2.25% | 24.61% | 7.10% | 0.80 | -0.17 | -0.41 |
| 热卷 | 3,360.00 | -1.29% | 12.15% | 2.14% | 0.56 | -0.31 | 11.37 |
| 硅铁 | 5,986.00 | -0.50% | 8.81% | 3.69% | 0.61 | 0.10 | 2.21 |
| 锰硅 | 6,150.00 | 1.22% | 11.47% | 8.41% | 0.61 | 0.26 | 0.57 |
| 不锈钢 | 13,430.00 | -0.78% | 10.76% | 30.60% | 1.78 | -0.13 | 0.77 |
关键信息：
- 热卷：周跌幅为-1.29%，资金变动为11.37，趋势度为-0.31。
- 硅铁：趋势度为0.10，资金变动为2.21，持仓量明显提升。
- 锰硅：趋势度为0.26，资金变动为0.57，持仓量有明显提升。
- 不锈钢：波动率变化为30.60%，资金变动为0.77，趋势度为-0.13。
能源化工板块
| 品种 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 20日年化波动率 | 波动率变化 | 投机度 | 趋势度 | 资金变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | 542.00 | -0.06% | 20.66% | 1.28% | 4.43 | -0.17 | -1.42 |
| 燃料油 | 3,292.00 | 2.17% | 18.84% | -17.38% | 3.56 | 0.07 | -0.80 |
| LU | 3,731.00 | 0.78% | 19.30% | -8.72% | 1.85 | -0.05 | -0.72 |
| LPG | 4,659.00 | 1.11% | 10.03% | -21.35% | 0.92 | 0.23 | 1.23 |
| 沥青 | 3,610.00 | -0.50% | 17.76% | -2.39% | 1.17 | -0.10 | 1.44 |
| PVC | 5,069.00 | -0.96% | 12.86% | -9.96% | 0.88 | -0.24 | -0.13 |
| 聚乙烯 | 7,690.00 | -0.14% | 6.93% | -2.21% | 0.83 | -0.05 | -3.93 |
| 聚丙烯 | 7,348.00 | 0.12% | 6.50% | -3.18% | 0.87 | 0.14 | -2.13 |
| 苯乙烯 | 7,825.00 | -0.74% | 18.52% | 8.14% | 1.16 | -0.21 | -0.84 |
| PTA | 4,802.00 | -1.88% | 14.29% | -2.72% | 0.72 | -0.29 | -1.58 |
| 乙二醇 | 4,439.00 | -0.27% | 14.45% | 10.70% | 0.58 | -0.18 | -0.68 |
| 短纤 | 6,482.00 | -2.47% | 12.61% | 28.44% | 0.99 | -0.40 | 3.20 |
| 甲醇 | 2,454.00 | -3.42% | 18.42% | 11.49% | 0.93 | -0.30 | -0.38 |
| 尿素 | 1,894.00 | 0.05% | 19.81% | 11.95% | 1.14 | 0.01 | -0.37 |
| 玻璃 | 1,198.00 | 0.08% | 36.52% | 11.83% | 1.62 | -0.17 | 15.55 |
| 纯碱 | 1,381.00 | -0.86% | 18.16% | -14.06% | 0.71 | -0.11 | -2.78 |
| 天然橡胶 | 16,295.00 | -3.24% | 18.23% | 19.80% | 2.07 | -0.14 | 1.24 |
关键信息：
- 短纤：周跌幅为-2.47%，资金变动为3.20，持仓量有明显提升。
- 玻璃：周涨幅为0.08%，资金变动为15.55，持仓量明显提升。
- 天然橡胶：周跌幅为-3.24%，波动率变化为19.80%，资金变动为1.24。
- 沥青：周跌幅为-0.50%，波动率变化为-2.39%，资金变动为1.44。
农产品板块
| 品种 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 20日年化波动率 | 波动率变化 | 投机度 | 趋势度 | 资金变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棉花 | 13,510.00 | -0.52% | 6.85% | 23.54% | 0.46 | -0.11 | -0.61 |
| 白糖 | 6,189.00 | 1.81% | 8.22% | 3.57% | 0.84 | 0.39 | 4.04 |
| 玉米 | 2,284.00 | 1.02% | 7.28% | -19.59% | 0.43 | 0.34 | -0.13 |
| 苹果 | 7,892.00 | 1.62% | 31.05% | -1.60% | 1.41 | 0.10 | -3.47 |
| 淀粉 | 2,645.00 | 0.19% | 7.32% | -27.86% | 0.58 | 0.17 | 0.53 |
| 豆一 | 3,979.00 | 2.31% | 14.29% | 8.47% | 1.02 | 0.30 | -0.80 |
| 豆二 | 3,486.00 | 0.87% | 17.36% | -16.03% | 1.64 | 0.14 | 0.24 |
| 豆粕 | 2,865.00 | 1.85% | 19.13% | -14.30% | 0.92 | 0.27 | 0.85 |
| 豆油 | 7,902.00 | -1.05% | 14.13% | -0.47% | 1.18 | -0.22 | -5.56 |
| 棕榈油 | 9,198.00 | 1.21% | 20.98% | -9.74% | 2.11 | 0.13 | 1.93 |
| 菜粕 | 2,610.00 | 1.60% | 33.72% | -6.08% | 1.28 | 0.19 | 12.30 |
| 菜油 | 9,534.00 | 2.84% | 20.64% | -2.92% | 2.34 | 0.34 | 19.68 |
| 林产品 | 纸浆 | 5,552.00 | -3.00% | 13.92% | 1.17 | -0.29 | 2.01 |
关键信息：
- 菜油：周涨幅为2.84%，资金变动为19.68，持仓量明显提升。
- 白糖：周涨幅为1.81%，资金变动为4.04，趋势度为0.39。
- 豆一：周涨幅为2.31%，资金变动为-0.80，趋势度为0.30。
- 豆粕：周涨幅为1.85%，资金变动为0.85，趋势度为0.27。
- 菜粕：周涨幅为1.60%，资金变动为12.30，趋势度为0.19。
畜产品板块
| 品种 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 20日年化波动率 | 波动率变化 | 投机度 | 趋势度 | 资金变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 2,941.00 | -2.55% | 13.01% | -2.33% | 0.66 | -0.29 | 0.21 |
| 生猪 | 13,270.00 | 0.84% | 14.23% | -8.71% | 0.50 | 0.01 | -3.11 |
关键信息：
- 鸡蛋：周跌幅为-2.55%，资金变动为0.21，趋势度为-0.29。
- 生猪：周涨幅为0.84%，资金变动为-3.11，趋势度为0.01。
金融期货板块
| 品种 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 20日年化波动率 | 波动率变化 | 投机度 | 趋势度 | 资金变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 5,822.40 | -0.80% | 12.66% | -10.31% | 0.64 | 0.03 | 34.01 |
| IF | 3,837.00 | -1.21% | 13.53% | -6.86% | 0.33 | -0.07 | 40.71 |
| IM | 6,031.80 | -0.77% | 14.30% | -16.39% | 0.81 | 0.00 | 96.63 |
| IH | 2,658.00 | -0.73% | 14.63% | -10.38% | 0.50 | -0.10 | 17.90 |
| T | 108.58 | 0.65% | 4.38% | 8.25% | 0.38 | 0.32 | 5.00 |
| TS | 102.53 | 0.08% | 1.24% | 5.00% | 0.39 | 0.02 | 1.67 |
| TF | 106.14 | 0.46% | 2.84% | 8.93% | 0.31 | 0.36 | 2.92 |
关键信息：
- TF：周涨幅为0.46%，资金变动为2.92，投机度为0.31。
- TS：周涨幅为0.08%，资金变动为1.67，投机度为0.39。
- IF：周跌幅为-1.21%，资金变动为40.71，趋势度为-0.07。
- IM：周跌幅为-0.77%，资金变动为96.63，投机度为0.81。
关键信息汇总
- 上涨品种：锡、菜油、白糖、玉米、豆一、豆二、豆粕、棕榈油、菜粕。
- 下跌品种：黄金、白银、铜、镍、铝、锌、铅、工业硅、原油、燃料油、LU、LPG、沥青、PVC、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、PTA、乙二醇、短纤、甲醇、尿素、玻璃、纯碱、天然橡胶、棉花、鸡蛋。
- 资金关注度增加品种：菜油、黄金、玻璃、螺纹钢、锡。
- 持仓量明显提升品种：锡、热卷、天然橡胶、油菜籽、硅铁、锰硅、短纤、菜粕。
总结
整体来看，本周商品市场呈现分化走势，贵金属板块中黄金上涨，白银下跌；有色金属中锡、硅铁、锰硅、热卷等品种表现较好；黑色板块中螺纹钢、硅铁、锰硅资金变动较大；能源化工中沥青、玻璃、短纤、菜油等品种资金关注度提升；农产品中白糖、豆一、豆二、豆粕、棕榈油、菜粕上涨，棉花下跌；金融期货中TF、TS、TF资金变动较大，IF、IM、IH下跌。
市场波动率普遍上升，投机度分化，资金流向呈现明显偏好。投资者应关注趋势度和资金变动较大的品种，合理配置仓位，注意风险控制。
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