20200927-太平洋-ETF及量化基金周报_金融地产ETF份额持续上升_交投活跃度回暖_37页_2mb
报告摘要
金融地产ETF份额持续上升，交投活跃度回暖总结
核心内容概述
本报告分析了截至2020年9月25日的指数型基金市场情况，重点跟踪了ETF及各类指数型基金的规模、份额、成交额和业绩表现，并对基金发行及上市事件进行了简要说明。报告指出，金融地产ETF份额持续上升，交投活跃度回暖，同时医药健康ETF在业绩表现上领先。
主要观点
指数型基金市场概览
- 总数量与规模：截至9月25日，指数型基金共676只，合计规模为9392.18亿元，其中ETF基金占比最高，达6402.03亿元，占总规模的68.2%。
- 平均收益：指数型基金今年以来平均收益为19.78%，其中ETF基金为19.33%，普通指数基金为17.71%，增强指数基金表现最佳，为26.06%。
- 分类表现：
- 宽基类：合计272只，规模4437.83亿元，平均收益23.95%。
- 行业类：合计248只，规模3569.48亿元，平均收益23.14%。
- 风格类：合计156只，规模1384.87亿元，平均收益7.49%。
关键信息
ETF市场跟踪
- 份额与规模：
- ETF最新份额为3890.09亿份，较上周增加74.34亿份。
- ETF最新规模为6706.58亿元，较上周减少176.00亿元。
- 行业类ETF份额上升最多，达4.0%。
- 宽基类ETF份额整体下降，其中沪深300类ETF份额下降1.23亿份，规模下降58.39亿元。
- 金融地产ETF份额持续上升，规模略有下降。
- 成交金额：
- ETF最新日均成交额为229.34亿元，较上周增加9.48亿元。
- 交投活跃度回暖，尤其是医药健康ETF表现突出。
- 业绩表现：
- 本周收益最高：华夏中证浙江国资创新发展ETF（0.0%）。
- 今年以来收益最高：浙商汇金中证凤凰50ETF（28.57%）。
- 医药健康ETF领涨，华安创业板50ETF今年以来收益达53.76%。
普通指数基金业绩跟踪
- 本周收益最高：招商国证生物医药（3.99%）。
- 今年以来收益最高：招商国证生物医药（72.29%）。
- 其他表现：
- 宽基：交银创业板50指数A（52.49%）。
- 风格：南方大数据100A（40.14%）。
增强指数基金业绩跟踪
- 沪深300：富荣沪深300增强A（56.96%）。
- 中证500：长信中证500指数增强（39.9%）。
主动量化基金业绩跟踪
- 本周收益最高：中金量化多策略（0.07%）。
- 今年以来收益最高：金信量化精选（67.27%）。
股票多空基金业绩跟踪
- 本周收益最高：德邦量化对冲策略A（0.25%）。
- 今年以来收益最高：富国绝对收益多策略（14.63%）。
基金发行及上市事件
- 本周正在发行基金共10只，包括ETF联接4只、普通指数2只、增强指数4只。
- 新成立基金共4只，其中ETF1只、ETF联接2只。
- 新上市ETF基金1只。
详细分析
一、指数型基金市场回顾
(一)、ETF规模占比超2/3，行业类增强指数今年业绩突出
- ETF基金数量为301只，规模为6402.03亿元，占指数型基金总量的44.4%。
- 增强指数基金表现最佳，平均收益达26.06%。
(二)、宽基类指数型基金：沪深300类规模全面占优，中小创类业绩抢眼
- 沪深300类基金在ETF、普通指数和增强指数中均有最高数量和规模占比。
- 受A股中小创风格影响，跟踪创业板、中小板和中证1000的指数型基金业绩排名靠前。
(三)、行业类指数型基金：TMT类与金融地产类规模并驾齐驱，医药类业绩持续领先
- TMT类基金在ETF中规模占比达45.5%，金融地产类基金在普通指数中规模占比达30.5%。
- 医药健康类基金在ETF、普通指数和增强指数中均表现突出，尤其是ETF中收益达49.80%。
(四)、风格类指数型基金：国企类规模一枝独秀，科技成长类业绩相对占优
- 国企类基金在ETF和普通指数中规模占比最高，分别为64.4%和19.7%。
- 成长类基金在ETF和普通指数中均表现优异，ETF中收益达43.11%。
总结
- ETF市场：份额和规模有所波动，金融地产ETF份额持续上升，交投活跃度回暖。
- 行业类基金：医药健康类基金表现最佳，TMT和金融地产类基金规模增长显著。
- 风格类基金：国企类基金规模占优，成长类基金收益领先。
- 业绩表现：增强指数基金整体收益高于其他类型，医药健康和成长类基金在多个类别中表现突出。
- 市场趋势：整体市场受益于疫情后经济复苏，中小创类基金表现亮眼，但宽基类ETF规模有所下降。
风险提示
本报告内容基于公开历史数据，不构成投资建议。
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