20221023-国信证券-基金周报_13只增强型ETF密集申报_上周公募基金现_自购潮__22页_2mb

报告摘要

基金周报总结

核心内容

上周A股市场主要宽基指数走势分化，科创50、中证1000、中证500收益靠前，分别为 $1.37%$、$0.40%$、$-0.28%$，而沪深300、中小板指、深证成指收益靠后，分别为 $-2.59%$、$-1.92%$、$-1.82%$。从成交额来看，除中小板指、创业板指、沪深300外，其余宽基指数有所增加。行业方面，计算机、交通运输、国防军工涨幅靠前，分别为 $2.83%$、$2.57%$、$2.13%$，食品饮料、家电、建材跌幅靠前，分别为 $-5.86%$、$-5.81%$、$-4.00%$。

主要观点

基金申报动态：上周共上报46只基金，包括3只FOF、13只增强型ETF、中证港股通互联网ETF等。10月21日，13家基金公司密集申报增强策略ETF，覆盖宽基指数类型多元化，为指数投资增添了新工具。
机床ETF上市：华夏中证机床ETF和国泰中证机床ETF将于2022年10月26日在深交所上市。
融资融券扩容：沪深两市融资融券标的股票范围合计扩容600只，上交所将主板标的股票从800只扩大至1000只，深交所将非注册制股票范围从800只扩大至1200只。
债券ETF通用质押式回购交易：上交所和深交所允许部分债券ETF开展通用质押式回购交易，包括政金债ETF、国债ETF、地方政府债ETF和政策性金融债ETF。
基金自购潮：上周24家基金公司发布公告申购旗下基金，合计金额达17.1亿元，今年累计自购金额达65.62亿元，其中权益类基金占比 $55%$。
基金表现：上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为 $-1.24%$、$-0.67%$、$-0.93%$，中长期纯债基金表现最优，中位数收益为 $2.97%$。指数增强基金超额收益中位数为 $-0.27%$，量化对冲型基金收益中位数为 $0.01%$。今年以来，主动权益型基金中位数收益为 $-19.90%$，灵活配置型为 $-15.96%$，平衡混合型为 $-9.01%$。
FOF基金表现：截至上周末，开放式基金中普通FOF基金158只、目标日期基金83只、目标风险基金111只。目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为 $-4.46%$。
基金经理变更：上周有41家基金公司87只基金产品发生基金经理变更，涉及多个基金管理人，如鹏华基金、兴业基金、华宝基金等。

关键信息

基金发行情况：上周新成立基金22只，合计发行规模为176.29亿元，较前一周有所减少。其中，偏股混合型和被动指数型基金发行规模较高，分别为105.03亿元和18.72亿元。此外，有28只基金首次进入发行阶段，32只基金将本周开始发行。
债券市场：央行逆回购净回笼资金190亿元，净公开市场投放100亿元。1年期国债利率下行，其余期限国债利率上行，利差扩大4.46BP。信用债利率均有所下行。
可转债市场：中证转债指数下跌 $1.09%$，累计成交2657亿元，较前一周增加164亿元。转股溢价率中位数为 $39.30%$，纯债溢价率中位数为 $27.23%$。