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文档总结：资本状况与风险加权资产（RWA）数据

核心内容概述

本文档提供了诺瓦·利乌布兰斯卡银行（NLB d.d.）及其在不同国家的对手方在2012年12月31日和2013年6月30日的资本状况和风险加权资产（RWA）数据。内容涵盖资本结构、RWA计算、监管要求及相关的调整项。

资本结构

A) 普通股权资本（CET1）

• 31/12/2012：691百万欧元，未提供RWA百分比
• 30/06/2013：944百万欧元，RWA占比为8.8%
• 注：未扣除混合证券和政府支持措施，仅包含原始自有资金。

B) 普通股权资本扣除项

• 31/12/2012：-42百万欧元
• 30/06/2013：-40百万欧元
• 注：包含IRB资本缺口和预期损失金额（税前），依据《2006/48/EC指令》第57条（q）项。

C) 普通股权资本（A+B）

• 31/12/2012：649百万欧元，RWA占比为5.9%
• 30/06/2013：904百万欧元，RWA占比为8.5%

D) 2012年6月30日前发行的CoCos

• 31/12/2012：320百万欧元
• 30/06/2013：0百万欧元
• 注：依据EBA/REC/2011/1。

E) 其他政府支持措施

• 31/12/2012：0百万欧元
• 30/06/2013：0百万欧元

F) 核心一级资本（C+D+E）

• 31/12/2012：969百万欧元，RWA占比为8.8%
• 30/06/2013：904百万欧元，RWA占比为8.5%

G) 非政府认购的混合证券

• 31/12/2012：0百万欧元
• 30/06/2013：0百万欧元
• 注：未包含在T1自有资金中，依据COREP相关条目。

H) 一级资本（F+G）

• 31/12/2012：969百万欧元，RWA占比为8.8%
• 30/06/2013：904百万欧元，RWA占比为8.5%
• 注：等于COREP CA 1.4，即COREP CA 1.1加上COREP CA 1.3.T1*（负数）。

风险加权资产（RWA）

I) RWA

• 31/12/2012：11,055百万欧元
• 30/06/2013：10,590百万欧元

监管相关说明

• CRR / CRDIV 附注项：
  • A项中未被纳入CET1的普通权益工具：0百万欧元，依据CRR第26条第1款（c）和第26条第2款。
  • 少数权益调整：19百万欧元（31/12/2012）和24百万欧元（30/06/2013），依据CRR第84条。
  • 依赖未来盈利能力的DTA（净相关DTL）：112百万欧元（31/12/2012）和123百万欧元（30/06/2013），依据CRR第36条第1款（c）和第38条。
  • 对金融行业实体的CET1资本工具持有：95百万欧元（31/12/2012）和79百万欧元（30/06/2013），依据CRR第36条第1款（g）、（h）、（i）及第43、44、45条。
  • CVA风险加权资产：0百万欧元，依据CRR第381至386条。

对手方国家数据

1. 斯洛文尼亚

• LTV %：
  • 非违约：未提供
  • 违约：未提供
• Exposure values：
  • 非违约：未提供
  • 违约：未提供
  • STA：未提供
• RWA：
  • 非违约：未提供
  • 违约：未提供
  • STA：未提供
• Value adjustments and provisions：
  • 非违约：未提供
  • 违约：未提供
  • STA：未提供
• 总RWA：7,505百万欧元
• Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：2,252百万欧元

2. 波斯尼亚和黑塞哥维那

• 总RWA：4,800百万欧元
• Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：1,323百万欧元

3. FYR马其顿

• 总RWA：580百万欧元
• Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：117百万欧元

4. 塞尔维亚

• 总RWA：395百万欧元
• Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：197百万欧元

其他说明

• 注（1）：对手方国家的拆分依据为：i) 总EAD的90%，ii) 按敞口排序的前10个国家。
• *****：指从资本中扣除的证券化敞口，不计入RWA。
• ****：依据监管指南进行说明。