EBA欧洲银行-SI058_38页_4mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

该文档主要展示了根据CRD3规则（Capital Requirements Directive 3）和COREP（Capital Requirements Reporting），对银行资本状况和风险加权资产（RWA）的详细报告。报告数据涵盖了不同类别资产的暴露值、风险加权资产、贷款违约率（LTV %）以及相关的调整和准备金。此外，还展示了对不同国家的反向敞口（Counterparty Country）的分类和统计，涉及Slovenia、Croatia、#NV、#NY等国家的资本与风险情况。

主要观点

1. 资本结构

A) Common equity before deductions（原始普通股资本）在2012年为229百万欧元，2013年6月为266百万欧元。
B) Deductions from common equity（从普通股资本中扣除的项目）在两个时间点均为**-2百万欧元**。
C) Common equity (A+B)（普通股资本）在2012年为227百万欧元，2013年6月为264百万欧元。
D) CoCos issued before 30 June 2012（在2012年6月前发行的CoCos）在2012年为100百万欧元，2013年6月为0。
E) Other Existing government support measures（其他政府支持措施）在两个时间点均为0。
F) Core Tier 1 (C+D+E)（核心一级资本）在2012年为327百万欧元，2013年6月为264百万欧元。
G) Hybrid instruments not subscribed by government（未被政府认购的混合型工具）在两个时间点均为26百万欧元。
H) Tier 1 Capital (F+G)（一级资本）在2012年为353百万欧元，2013年6月为290百万欧元。

2. 风险加权资产（RWA）

I) RWA在2012年为4,324百万欧元，2013年6月为4,052百万欧元。
RWA %（风险加权资产比例）在2012年为5.3%，2013年6月为6.5%。

3. 资本与风险调整

一些资本项目（如A项）不包括混合型工具和政府支持措施（除普通股外）。
COREP CA 1.1（普通股资本）未包括混合型工具和政府支持措施。
COREP CA 1.3.T1（扣除项目）为负值，表明资本被扣除。

关键信息

1. 国家分类与敞口

Slovenia：
- 总暴露值（Exposure values）为4,900百万欧元，其中非违约暴露值为1,609百万欧元，违约暴露值为524百万欧元。
- RWA为3,149百万欧元，其中非违约RWA为1,609百万欧元，违约RWA为524百万欧元。
- 价值调整与准备金（Value adjustments and provisions）为0，但存在Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital（证券化和再证券化敞口从资本中扣除）。
Croatia：
- 总暴露值为1,09百万欧元，其中非违约暴露值为109百万欧元，违约暴露值为62百万欧元。
- RWA为1,04百万欧元，其中非违约RWA为104百万欧元，违约RWA为75百万欧元。
- 价值调整与准备金为52百万欧元。
#NV 和 #NY：
- 未提供具体数据，所有暴露值、RWA和准备金均为0，且没有价值调整与准备金数据。

2. 贷款违约率（LTV %）

Slovenia：
- Retail - Secured on real estate property的LTV为43.5%。
- Retail - Secured on real estate property - Of Which: SME的LTV为43.1%。
- Retail - Secured on real estate property - Of Which: non-SME的LTV为43.6%。
- Retail - Other Retail - Of Which: SME的LTV为0.0%。
- Retail - Other Retail - Of Which: non-SME的LTV为0.0%。
Croatia：
- Retail - Secured on real estate property的LTV为0.0%。
- Retail - Other Retail - Of Which: SME的LTV为0.0%。
- Retail - Other Retail - Of Which: non-SME的LTV为0.0%。

3. 特殊说明

Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital（证券化和再证券化敞口从资本中扣除）在两个时间点均未提供具体数值。
Adjustments to Minority Interests（少数权益调整）在两个时间点均为0。
DTAs that rely on future profitability（依赖未来盈利能力的税差）在两个时间点均为0。
Holdings of CET1 capital instruments of financial sector entities（金融部门实体持有的CET1资本工具）在两个时间点均为0。
RWA for Credit Value Adjustment Risk (CVA)（信用价值调整风险的RWA）在两个时间点均为0。

总结

文档提供了银行资本结构和风险加权资产的详细数据，涵盖了普通股资本、扣除项、核心一级资本、混合工具以及证券化等项目。数据按国家和敞口类型进行分类，包括Slovenia、Croatia、#NV、#NY等。特别关注的是，某些资本项目如Securitisation和Minority Interests在两个时间点均为0，表明这些项目在该银行的资本结构中不显著。此外，文档还提到了一些调整项和准备金，并提供了相关法规依据，如CRR和COREP的指引。