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信用债异常成交跟踪报告总结

该报告是安信证券发布的2023年12月28日信用债异常成交跟踪定期报告，基于Wind数据，重点关注债券估值价格偏离情况。报告显示，异常成交债券主要涉及信用债、二永债和商金债。

• 主要发现：
  • 折价成交个券中，“22兖投01”估值价格偏离幅度较大。
  • 净价上涨成交个券中，“21金地03”估值价格偏离程度靠前。
  • 净价上涨成交二永债中，“22河北银行永续债”估值价格偏离幅度较大。
  • 净价上涨成交商金债中，“22工商银行绿色金融债01”估值价格偏离幅度靠前。
  • 成交收益率高于10%的个券中，地产债排名靠前。
  • 信用债估值收益变动主要集中在-5,0)区间。
  • 非金信用债成交期限以0-5年为主，4-5年品种折价成交占比最高。
  • 二永债成交期限以3-4年为主，4-5年品种折价成交占比最高。
  • 风险提示：电力设备行业债券平均估值价格偏离最大；存在统计遗漏风险，且高估值个券可能面临信用风险。

报告强调，这些数据可能不完整，建议谨慎对待异常成交个券的信用风险。