文档内容总结
一、核心内容概述
本文档主要汇总了A股市场及衍生品市场的最新数据与市场观点，涵盖期货盘面、期货持仓头寸、现货价格、市场情绪及期权市场等多个维度。同时，文档也提供了近期行业消息与市场展望，帮助投资者理解当前市场动态。
二、期货盘面数据
主力合约表现
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF主力合约(2606) |
4856.0 |
0.0 |
| IH主力合约(2606) |
2890.4 |
-20.4↓ |
| IC主力合约(2606) |
8458.0 |
+39.2↑ |
| IM主力合约(2606) |
8524.4 |
+94.0↑ |
次主力合约表现
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF次主力合约(2609) |
4761.2 |
+3.4↑ |
| IH次主力合约(2609) |
2845.6 |
-20.6↓ |
| IC次主力合约(2609) |
8273.8 |
+38.2↑ |
| IM次主力合约(2609) |
8287.4 |
+94.8↑ |
合约价差
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF-IH当月合约价差 |
1965.6 |
+19.2↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
3602.0 |
+43.4↑ |
| IM-IC当月合约价差 |
66.4 |
+41.0↑ |
| IC-IH当月合约价差 |
5567.6 |
+62.6↑ |
| IM-IF当月合约价差 |
3668.4 |
+84.4↑ |
| IM-IH当月合约价差 |
5634.0 |
+103.6↑ |
当季与下季合约价差
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF当季-当月 |
-94.8 |
+1.4↑ |
| IH当季-当月 |
-44.8 |
-4.6↓ |
| IC当季-当月 |
-184.2 |
-5.0↓ |
| IM当季-当月 |
-237.0 |
-5.2↓ |
| IF下季-当月 |
-149 |
+2.2↑ |
| IH下季-当月 |
-59 |
+2.8↑ |
| IC下季-当月 |
-351.2 |
-12.4↓ |
| IM下季-当月 |
-448 |
-7.4↓ |
三、期货持仓头寸
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF前20名净持仓 |
27,201.00 |
-419.0↓ |
| IH前20名净持仓 |
20,286.00 |
+836.0↑ |
| IC前20名净持仓 |
39,879.00 |
-617.0↓ |
| IM前20名净持仓 |
57,099.00 |
+3429.0↑ |
四、现货价格与基差
现货价格
| 项目 |
最新 |
环比 |
| 沪深300 |
4914.21 |
+6.0↑ |
| 上证50 |
2,914.2 |
-20.5↓ |
| 中证500 |
8,563.2 |
+32.2↑ |
| 中证1000 |
8,637.7 |
+91.2↑ |
基差
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF主力合约基差 |
-58.2 |
-7.2↓ |
| IH主力合约基差 |
-23.8 |
+0.1↑ |
| IC主力合约基差 |
-105.2 |
+10.0↑ |
| IM主力合约基差 |
-113.3 |
-8.0↓ |
五、市场情绪数据
| 项目 |
最新 |
环比 |
| A股成交额(日,亿元) |
29,873.26 |
-2725.78↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
4074.73 |
+128.07↑ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-1001.41 |
-156.59 |
| 上涨股票比例(日,%) |
54.70 |
+37.10↑ |
六、期权市场数据
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IO平值看涨期权收盘价(2606) |
65.80 |
-8.80↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2606) |
105.00 |
-5.40↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
15.49 |
-0.01↓ |
| 成交量PCR(%) |
67.03 |
-0.90↓ |
| 持仓量PCR(%) |
78.89 |
-0.84↓ |
七、行业消息
-
美伊谈判进展
美国白宫否认伊朗媒体发布的美伊谅解备忘录内容，称其为“纯属捏造”。特朗普表示对谈判进程不满，即使伊朗放弃高浓缩铀，也不会解除制裁。
-
工业企业利润增长
1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额24358.4亿元，同比增长18.2%。4月份利润同比增长24.7%，营收增长5.2%，成本增长4.5%，营业收入利润率同比提高0.60个百分点。
-
长鑫科技IPO通过
长鑫科技科创板IPO获上交所上市委审议通过，拟募集资金295亿元，为科创板IPO募资额之最。
八、观点总结
- A股主要指数收盘普遍上涨，三大指数早盘低开震荡，午后强势拉升。
- 中小盘股表现强于大盘蓝筹股，上证指数涨0.12%，深证成指涨0.8%，创业板指涨1.96%。
- 沪深两市成交额明显回落，行业板块涨跌互现，通信、建筑材料板块强势上涨，食品饮料板块领跌。
- 海外地缘冲突影响有限，因油价与美债收益率仍处于关键点位下方，权益市场冲击较小。
- 国内经济基本面稳健，4月份规上工业企业利润及营收增速加快，高技术制造业拉动明显。
- 新质生产力相关产业保持较高增速，相关行业股价表现较好。
- 长鑫科技IPO可能对科技板块流动性造成一定影响，但市场预期其将跟随全球行业趋势上涨。
九、重点关注事件
| 时间 |
事件 |
| 5/28 20:30 |
美国4月PCE、核心PCE数据 |
| 5/31 9:30 |
中国5月官方制造业、非制造业、综合PMI数据 |
十、备注与免责声明
