> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 文档内容总结 ## 一、核心内容概述 本文档主要汇总了A股市场及衍生品市场的最新数据与市场观点，涵盖期货盘面、期货持仓头寸、现货价格、市场情绪及期权市场等多个维度。同时，文档也提供了近期行业消息与市场展望，帮助投资者理解当前市场动态。 --- ## 二、期货盘面数据 ### 主力合约表现 | 项目 | 最新 | 环比 | |------|------|-----| | IF主力合约(2606) | 4856.0 | 0.0 | | IH主力合约(2606) | 2890.4 | -20.4↓ | | IC主力合约(2606) | 8458.0 | +39.2↑ | | IM主力合约(2606) | 8524.4 | +94.0↑ | ### 次主力合约表现 | 项目 | 最新 | 环比 | |------|------|-----| | IF次主力合约(2609) | 4761.2 | +3.4↑ | | IH次主力合约(2609) | 2845.6 | -20.6↓ | | IC次主力合约(2609) | 8273.8 | +38.2↑ | | IM次主力合约(2609) | 8287.4 | +94.8↑ | ### 合约价差 | 项目 | 最新 | 环比 | |------|------|-----| | IF-IH当月合约价差 | 1965.6 | +19.2↑ | | IC-IF当月合约价差 | 3602.0 | +43.4↑ | | IM-IC当月合约价差 | 66.4 | +41.0↑ | | IC-IH当月合约价差 | 5567.6 | +62.6↑ | | IM-IF当月合约价差 | 3668.4 | +84.4↑ | | IM-IH当月合约价差 | 5634.0 | +103.6↑ | ### 当季与下季合约价差 | 项目 | 最新 | 环比 | |------|------|-----| | IF当季-当月 | -94.8 | +1.4↑ | | IH当季-当月 | -44.8 | -4.6↓ | | IC当季-当月 | -184.2 | -5.0↓ | | IM当季-当月 | -237.0 | -5.2↓ | | IF下季-当月 | -149 | +2.2↑ | | IH下季-当月 | -59 | +2.8↑ | | IC下季-当月 | -351.2 | -12.4↓ | | IM下季-当月 | -448 | -7.4↓ | --- ## 三、期货持仓头寸 | 项目 | 最新 | 环比 | |------|------|-----| | IF前20名净持仓 | 27,201.00 | -419.0↓ | | IH前20名净持仓 | 20,286.00 | +836.0↑ | | IC前20名净持仓 | 39,879.00 | -617.0↓ | | IM前20名净持仓 | 57,099.00 | +3429.0↑ | --- ## 四、现货价格与基差 ### 现货价格 | 项目 | 最新 | 环比 | |------|------|-----| | 沪深300 | 4914.21 | +6.0↑ | | 上证50 | 2,914.2 | -20.5↓ | | 中证500 | 8,563.2 | +32.2↑ | | 中证1000 | 8,637.7 | +91.2↑ | ### 基差 | 项目 | 最新 | 环比 | |------|------|-----| | IF主力合约基差 | -58.2 | -7.2↓ | | IH主力合约基差 | -23.8 | +0.1↑ | | IC主力合约基差 | -105.2 | +10.0↑ | | IM主力合约基差 | -113.3 | -8.0↓ | --- ## 五、市场情绪数据 | 项目 | 最新 | 环比 | |------|------|-----| | A股成交额(日,亿元) | 29,873.26 | -2725.78↓ | | 北向成交合计(前一交易日,亿元) | 4074.73 | +128.07↑ | | 主力资金(昨日,今日,亿元) | -1001.41 | -156.59 | | 上涨股票比例(日,%) | 54.70 | +37.10↑ | --- ## 六、期权市场数据 | 项目 | 最新 | 环比 | |------|------|-----| | IO平值看涨期权收盘价(2606) | 65.80 | -8.80↓ | | IO平值看跌期权收盘价(2606) | 105.00 | -5.40↓ | | 沪深300指数20日波动率(%) | 15.49 | -0.01↓ | | 成交量PCR(%) | 67.03 | -0.90↓ | | 持仓量PCR(%) | 78.89 | -0.84↓ | --- ## 七、行业消息 1. **美伊谈判进展** 美国白宫否认伊朗媒体发布的美伊谅解备忘录内容，称其为“纯属捏造”。特朗普表示对谈判进程不满，即使伊朗放弃高浓缩铀，也不会解除制裁。 2. **工业企业利润增长** 1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额24358.4亿元，同比增长18.2%。4月份利润同比增长24.7%，营收增长5.2%，成本增长4.5%，营业收入利润率同比提高0.60个百分点。 3. **长鑫科技IPO通过** 长鑫科技科创板IPO获上交所上市委审议通过，拟募集资金295亿元，为科创板IPO募资额之最。 --- ## 八、观点总结 - A股主要指数收盘普遍上涨，三大指数早盘低开震荡，午后强势拉升。 - 中小盘股表现强于大盘蓝筹股，上证指数涨0.12%，深证成指涨0.8%，创业板指涨1.96%。 - 沪深两市成交额明显回落，行业板块涨跌互现，通信、建筑材料板块强势上涨，食品饮料板块领跌。 - 海外地缘冲突影响有限，因油价与美债收益率仍处于关键点位下方，权益市场冲击较小。 - 国内经济基本面稳健，4月份规上工业企业利润及营收增速加快，高技术制造业拉动明显。 - 新质生产力相关产业保持较高增速，相关行业股价表现较好。 - 长鑫科技IPO可能对科技板块流动性造成一定影响，但市场预期其将跟随全球行业趋势上涨。 --- ## 九、重点关注事件 | 时间 | 事件 | |------|------| | 5/28 20:30 | 美国4月PCE、核心PCE数据 | | 5/31 9:30 | 中国5月官方制造业、非制造业、综合PMI数据 | --- ## 十、备注与免责声明 - **备注**： - IF: 沪深300 - IH: 上证50 - IC: 中证500 - IM: 中证1000 - IO: 沪深300期权 - **免责声明**： 本报告中的信息来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，仅供参考。未经授权，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院。