20230827-天风证券-金融工程_中证500增强本周超额基准0.27__5页_332kb

金融工程金工定期报告分析

报告基本信息

• 报告名称：金融工程：金工定期报告-哪些行业进入高估区域？——估值与基金重仓股配置监控（附相关报告）
• 报告日期：2023年08月27日
• 分析师：
  - 祗飞跃（SAC执业证书编号：）
  - 姚远超（SAC执业证书编号：）
• 联系邮箱：tftyjs@tfzq.com

中证500增强组合分析

1. 策略简述：
   • 基准指数：中证500
   • 优化方式：精选基本面因子
2. 策略表现：
   • 今年以来：策略绝对收益为 -112%，超额收益：+371%
   • 最近一个月：超额收益：+80%
   • 最近一周：超额收益：+27%
   • 图表：图1“策略表现-中证500增强”展示了策略净值变化与基准对比。

中证1000增强组合分析

1. 策略简述：
   • 基准指数：中证1000
   • 优化方式：精选基本面因子
2. 策略表现：
   • 今年以来：策略绝对收益为 -421%，超额收益：+220%
   • 最近一个月：超额收益：-5%
   • 最近一周：超额收益：+24%
   • 图表：图2“策略表现-中证1000增强”展示了策略净值变化与基准对比。

风险与免责声明

• 风险提示：
  1. 模型基于历史数据，存在失效风险。
  2. 市场风格变化风险。
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