20211206-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_899kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档主要记录了前一日全球主要债券市场与货币市场的收盤行情，并附有相关走势图。内容涵盖台湾、美国、日本的公债、IRS（利率互换）市场，以及主要货币对的汇率变动，还包括全球主要股票指数的收盘情况。文档还提及了不同期限的债券附條件交易利率。
债券市场收盤行情
台灣市場
- 2年期公債: 收盤 0.3400，漲跌 0.00
- 5年期公債: 收盤 0.4350，漲跌 0.00
- 10年期公債: 收盤 0.5507，漲跌 0.00
- 20年期公債: 收盤 0.7500，漲跌 0.00
美國市場
- 2年期公債: 收盤 0.5873，漲跌 -2.53
- 5年期公債: 收盤 1.1320，漲跌 -7.43
- 10年期公債: 收盤 1.3430，漲跌 -10.13
- 30年期公債: 收盤 1.6727，漲跌 -8.98
日本市場
- 5年期公債: 收盤 -0.0970，漲跌 -0.90
- 10年期公債: 收盤 0.0530，漲跌 -1.00
貨幣市場行情
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 27.723 | 27.766 | -0.043 |
| USD/JPY | 112.8 | 113.11 | -0.31 |
| EUR/USD | 1.1315 | 1.1301 | +0.0014 |
利率市場
- 隔夜拆款利率: 昨日 0.082%，與前日持平。
债券附條件交易利率
公债附條件交易利率
| 天期 | 10天 | 21天 | 30天 |
|---|---|---|---|
| RP | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| RS | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
公司債附條件交易利率
| 天期 | 30天 | 63天 | 91天 |
|---|---|---|---|
| RP | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| RS | - | - | - |
人民幣債附條件交易利率
| 天期 | 30天 | 63天 | 91天 | 182天 |
|---|---|---|---|---|
| RP | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 |
| RS | -- | -- | -- | -- |
全球股價指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 34580.08 | -59.71 | -0.17% |
| S&P500 | 4538.43 | -38.67 | -0.84% |
| NASDAQ | 15085.47 | -295.85 | -1.92% |
| 費城半導體指數 | 3804.54 | -6.28 | -0.16% |
| 英國FTSE | 7122.32 | -6.89 | -0.10% |
| 法國CAC | 6765.52 | -30.23 | -0.44% |
| 德國DAX | 15169.98 | -93.13 | -0.61% |
| 日經225 | 28045.25 | +15.68 | +0.06% |
| 香港恒生 | 23766.69 | -22.24 | -0.09% |
| 台灣加權 | 17697.14 | -27.74 | -0.16% |
今日重點摘要
- 台債: 謙卑謙卑再謙卑
- IRS: 空方認輸
- 美國公債: 理性與感性
- 普通公司債: 進入淡季
债券市場走勢圖
- 台灣十年期公債走勢圖:
- 美國十年期公債走勢圖:
- 日本十年期公債走勢圖:
- 台灣 IRS 走勢圖:
- 美國 IRS 走勢圖:
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