20221111-国泰期货-期指_内外利多加持_企稳反弹_4页_863kb

报告摘要

期指市场分析总结

核心内容概述

2022年11月11日，期指市场整体呈现企稳反弹趋势，内外部利多因素共振，提升了市场信心。尽管10月新增社融和信贷数据低于预期，显示宽信用政策尚未有效显现，但市场更关注未来的边际变化。政治局常委会议推出的二十条优化防控措施，以及中美领导人会晤的预期，均对市场情绪起到积极影响。同时，美国通胀数据放缓，美元指数和美债收益率大跌，改善了全球风险偏好，进一步推动市场反弹。

主要观点

市场情绪改善：政治局常委会议释放的政策利好和中美会晤预期，改善了市场对经济前景的信心。
外部因素支持：美国通胀增速放缓，美元指数和美债收益率大跌，美股强劲反弹，提升了全球市场风险偏好。
操作建议：在内外部利多共振的背景下，建议采取逢低做多的策略，把握市场反弹机会。
趋势强度：IF、IH趋势强度为1，IC、IM趋势强度也为1，表明市场整体趋势偏强。

关键信息

期指收盘价与涨跌幅

期指名称	收盘价	涨跌幅%
沪深300	3685.7	↓0.77
IF2211	3694	↓0.68
IF2212	3694	↓0.78
IF2303	3697.8	↓0.75
IF2306	3685	↓0.74
上证50	2440.3	0.00
IH2211	2446	↑0.15
IH2212	2447.2	↑0.15
IH2303	2458.8	↑0.15
IH2306	2454.2	↑0.14
中证500	6089.7	↓0.51
IC2211	6106	↓0.40
IC2212	6102.8	↓0.42
IC2303	6069.6	↓0.21
IC2306	5993.8	↓0.07
中证1000	6603.3	↓1.09
IM2211	6616	↓1.01
IM2212	6596.2	↓1.00
IM2303	6511	↓0.83
IM2306	6406	↓0.76

期指基差

期指名称	基差
IF2211	8.31
IF2212	8.31
IF2303	12.11
IF2306	-0.69
IH2211	5.68
IH2212	6.88
IH2303	18.48
IH2306	13.88
IC2211	16.3
IC2212	13.1
IC2303	-20.1
IC2306	-95.9
IM2211	12.69
IM2212	-7.11
IM2303	-92.31
IM2306	-197.3

期指持仓变动

期指名称	多单增减	空单增减
IF2211	1658	876
IF2212	3057	4025
IF2303	1009	1145
IF2306	669	741
IH2211	1721	1684
IH2212	2211	2291
IH2303	389	372
IH2306	未公布	未公布
IC2211	-1459	-913
IC2212	1656	2572
IC2303	2149	2060
IC2306	1691	2036
IM2211	-1715	-1227
IM2212	1576	1954
IM2303	1985	1485
IM2306	未公布	未公布