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新智投-数据分析日报 20260716 总结

核心内容概览

本日报主要分析了当日期货市场的价格变动、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态，旨在为投资者提供市场动态参考。

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今日涨跌情况

今日期货市场中，部分品种呈现上涨趋势，也有品种下跌。涨幅靠前的品种包括：

• 沪镍(ni2609)：3.01%
• 油菜籽(RS609)：1.74%
• 苯乙烯(eb2608)：1.42%
• 铂(pt2610)：1.23%
• 不锈钢(ss2609)：1.2%
• 合成橡胶(br2609)：1.14%
• 低硫燃料油(lu2609)：0.9%
• 乙二醇(eg2609)：0.76%
• 丙烯(PL609)：0.55%
• 纯苯(bz2609)：0.36%
• 沪铅(pb2609)：0.35%
• 液化气(pg2608)：0.21%
• 碳酸锂(Ic2609)：0.07%
• 胶合板(bb2609)：0.03%
• 聚乙烯(I2609)：0.01%

跌幅靠前的品种包括：

• 聚丙烯(pp2609)：-1.01%
• 烧碱(SH609)：-1.04%
• 白糖(SR609)：-1.47%
• 20号胶(nr2609)：-1.65%
• 尿素(UR609)：-1.68%
• 焦炭(j2609)：-2.11%
• 玻璃(FG609)：-2.11%
• 中证500指数(IC2609)：-3.24%
• 中证1000指数(IM2609)：-3.24%
• 沪深300指数(IF2609)：-3.24%

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指标评分分析

1、日线偏多品种

• 豆粕(DCE.m2609)：总数25，偏多数18，偏空数2
• 豆油(DCE.y2609)：总数25，偏多数18，偏空数3
• 黄大豆2号(DCE.b2609)：总数25，偏多数18，偏空数2

2、日线偏空品种

• 白糖(CZCE.SR609)：总数25，偏多数3，偏空数16
• 黄大豆1号(DCE.a2609)：总数25，偏多数3，偏空数19
• 铅(SHFE.pb2609)：总数25，偏多数3，偏空数19
• 玉米淀粉(DCE.cs2609)：总数25，偏多数2，偏空数18
• 焦炭(DCE.j2609)：总数25，偏多数3，偏空数18
• 线材(SHFE.wr2609)：总数25，偏多数3，偏空数17
• 中证500指数(IC2609)：总数24，偏多数4，偏空数19
• 中证1000指数(IM2609)：总数24，偏多数4，偏空数18
• 沪深300指数(IF2609)：总数24，偏多数4，偏空数16

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持仓异动情况

1、多单增仓

• ss2609 [高盛期货]：增仓2178.0手

2、空单减仓

• al2608 [浙商期货]：减仓4106.0手
• eb2608 [国泰君安]：减仓15367.0手
• eb2608 [中信建投]：减仓28483.0手
• pg2608 [国泰君安]：减仓7774.0手
• pg2608 [中信期货]：减仓4660.0手
• pg2608 [中信建投]：减仓16501.0手
• pg2608 [广发期货]：减仓8585.0手
• l2609 [高盛期货]：减仓7911.0手
• PL609 [申银万国]：减仓926.0手
• nr2609 [中信期货]：减仓1405.0手

3、空单离榜

• eb2608 [海通期货]：空单离榜，减仓4.0手
• pg2608 [海通期货]：空单离榜，减仓5.0手

4、空单增仓

• FG609 [东证期货]：增仓47376.0手
• a2609 [中信期货]：增仓6728.0手
• zn2609 [国泰君安]：增仓1843.0手
• ag2610 [国泰君安]：增仓3197.0手

5、多单减仓

• ss2608 [华泰期货]：减仓1591.0手
• eb2608 [国泰君安]：减仓14759.0手
• eb2608 [海通期货]：减仓7718.0手
• eb2608 [中信建投]：减仓28286.0手
• pg2608 [国泰君安]：减仓8162.0手
• pg2608 [中信期货]：减仓4640.0手
• pg2608 [广发期货]：减仓8627.0手
• pg2608 [长江期货]：减仓6311.0手
• pg2608 [中信建投]：减仓16011.0手
• pg2608 [海通期货]：减仓6122.0手
• PX609 [国泰君安]：减仓4184.0手
• PL609 [申银万国]：减仓993.0手
• zn2609 [中信期货]：减仓2368.0手
• nr2609 [高盛期货]：减仓1434.0手

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资金流向分析

1、资金流入值前五品种

• 中证1000：资金沉淀915.2亿元
• 中证500：资金沉淀638.48亿元
• 沪深300：资金沉淀461.72亿元
• 上证50：资金沉淀126.29亿元
• 10年期国债：资金沉淀86.56亿元

2、资金流入比例前五品种

• 低硫燃料油(lu)：流入比例16.6%
• 白糖(SR)：流入比例6.89%
• 菜籽油(OI)：流入比例6.4%
• 纯苯(bz)：流入比例4.18%
• 苯乙烯(eb)：流入比例3.47%

3、资金流出值前五品种

• 原油(sc)：流出-3.74亿元，流出比例-4.69%
• 沪铜(cu)：流出-2.98亿元，流出比例-1%
• 碳酸锂(lc)：流出-2.7亿元，流出比例-1.92%
• 黄金(au)：流出-2.68亿元，流出比例-0.67%
• 沪锡(sn)：流出-2.07亿元，流出比例-4.39%

4、资金流出比例前五品种

• 沪锌(zn)：流出比例-5.47%
• 20号胶(nr)：流出比例-5.41%
• 燃料油(fu)：流出比例-5%
• 原油(sc)：流出比例-4.69%
• 沪锡(sn)：流出比例-4.39%

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K线形态分析

1、锤子线形态（反转|看涨）

• 国际铜：出现次数22，成功率60.2%，平均表现0.96%
• 沪铜：出现次数22，成功率57.7%，平均表现0.84%

2、战后休整形态（持续|看涨）

• 原油：出现次数1，成功率63.3%，平均表现0.30%
• 热卷：出现次数3，成功率62.7%，平均表现0.47%
• 铁矿石：出现次数5，成功率62.5%，平均表现1.14%
• 螺纹钢：出现次数10，成功率60.9%，平均表现0.35%
• 甲醇(MA)：出现次数1，成功率59.3%，平均表现0.41%

3、吞没形态（反转|看跌）

• 天胶(ru)：出现次数4，成功率58.6%，平均表现-0.56%

4、流星线形态（反转|看跌）

• 棉纱：出现次数6，成功率74.5%，平均表现-0.80%
• 聚乙烯(I)：出现次数1，成功率59.4%，平均表现-0.32%

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数据来源与设计团队

• 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
• 设计作者：张雷（F3061499 / Z0002362）、褚思伟（F3061502 / Z0000239）

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