20241207-国泰期货-交易所会员持仓周报_6页_1mb

交易所会员持仓周报总结

核心内容概览

本报告为2024年12月7日发布的交易所会员持仓周报，由国泰君安期货研究团队提供。报告主要分析了前20会员在不同板块的多头持仓变化率、空头持仓变化率以及多空持仓背离情况，旨在为专业投资者提供市场趋势参考。

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主要观点与关键信息

一、多头持仓变化率排名前三

• 增加最多：

  • 20号胶（37.56%）
  • 铅（18.92%）
  • 豆二（14.47%）

• 减少最多：

  • 锡（-17.17%）
  • 玻璃（-12.77%）
  • 苹果（-12.23%）

二、空头持仓变化率排名前三

• 增加最多：

  • 20号胶（41.59%）
  • 铅（18.15%）
  • 石油沥青（15.82%）

• 减少最多：

  • 玻璃（-14.49%）
  • 甲醇（-12.91%）
  • 苹果（-11.40%）

三、多空持仓背离情况

• 多头持仓增加，空头持仓减少：

  • 镍
  • 尿素
  • 菜籽油
  • 纯碱
  • 豆油
  • 纸浆

• 多头持仓减少，空头持仓增加：

  • 低硫燃料油
  • 焦炭

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各板块持仓与成交量变化分析

贵金属板块

• 黄金：

  • 持仓量减少0.5%，成交量减少27.3%
  • 多头持仓减少1.24%，空头持仓减少2.22%

• 白银：

  • 持仓量减少1.7%，成交量减少23.9%
  • 多头持仓减少0.02%，空头持仓减少5.71%

有色金属板块

• 铜：

  • 持仓量增加0.1%，成交量减少6.7%
  • 多头持仓增加0.39%，空头持仓增加0.88%

• 锌：

  • 持仓量减少1.4%，成交量减少32.4%
  • 多头持仓增加2.29%，空头持仓增加1.44%

• 铝：

  • 持仓量减少4.0%，成交量减少15.2%
  • 多头持仓减少4.48%，空头持仓减少3.35%

• 镍：

  • 持仓量增加2.2%，成交量减少11.2%
  • 多头持仓增加0.58%，空头持仓减少3.68%

• 锡：

  • 持仓量减少11.1%，成交量减少32.8%
  • 多头持仓减少17.17%，空头持仓减少9.37%

• 铅：

  • 持仓量增加10.0%，成交量减少3.0%
  • 多头持仓增加18.92%，空头持仓增加18.15%

黑色建材板块

• 铁矿石：

  • 持仓量增加0.1%，成交量减少7.6%
  • 多头持仓减少0.41%，空头持仓减少0.29%

• 螺纹钢：

  • 持仓量增加1.1%，成交量减少9.0%
  • 多头持仓增加1.03%，空头持仓增加4.68%

• 热轧卷板：

  • 持仓量减少1.7%，成交量增加1.1%
  • 多头持仓减少2.84%，空头持仓减少3.88%

• 不锈钢：

  • 持仓量增加1.5%，成交量减少14.7%
  • 多头持仓增加6.29%，空头持仓增加5.47%

• 焦煤：

  • 持仓量增加16.2%，成交量增加26.2%
  • 多头持仓增加13.66%，空头持仓增加10.41%

• 焦炭：

  • 持仓量增加6.9%，成交量减少1.4%
  • 多头持仓减少5.30%，空头持仓增加3.62%

• 锰硅：

  • 持仓量增加2.8%，成交量增加17.7%
  • 多头持仓增加4.57%，空头持仓增加2.81%

• 硅铁：

  • 持仓量增加11.1%，成交量增加63.8%
  • 多头持仓增加13.09%，空头持仓增加11.24%

化工板块

• 聚乙烯：

  • 持仓量减少1.2%，成交量增加4.0%
  • 多头持仓减少2.68%，空头持仓减少1.23%

• 聚丙烯：

  • 持仓量减少3.9%，成交量增加18.2%
  • 多头持仓减少3.93%，空头持仓减少4.35%

• 苯乙烯：

  • 持仓量增加11.8%，成交量增加3.2%
  • 多头持仓增加6.96%，空头持仓增加8.00%

• 甲醇：

  • 持仓量减少11.7%，成交量减少10.5%
  • 多头持仓减少11.84%，空头持仓减少12.91%

• 乙二醇：

  • 持仓量增加13.5%，成交量增加15.7%
  • 多头持仓增加8.21%，空头持仓增加11.51%

• 石油沥青：

  • 持仓量增加15.2%，成交量增加55.3%
  • 多头持仓增加9.86%，空头持仓增加15.82%

• PTA：

  • 持仓量减少1.8%，成交量增加2.2%
  • 多头持仓减少0.24%，空头持仓减少3.15%

• 天然橡胶：

  • 持仓量增加6.3%，成交量增加46.9%
  • 多头持仓增加4.49%，空头持仓增加5.46%

• 聚氯乙烯：

  • 持仓量增加9.8%，成交量增加37.6%
  • 多头持仓增加5.85%，空头持仓增加6.98%

• 玻璃：

  • 持仓量减少11.5%，成交量增加5.0%
  • 多头持仓减少12.77%，空头持仓减少14.49%

• 纤维板：

  • 持仓量减少8.4%，成交量减少5.4%
  • 多头持仓减少0.08%，空头持仓减少3.65%

• 尿素：

  • 持仓量增加0.2%，成交量减少11.2%
  • 多头持仓增加1.13%，空头持仓减少2.96%

• 纯碱：

  • 持仓量增加2.8%，成交量增加6.4%
  • 多头持仓增加4.61%，空头持仓减少0.62%

• 短纤：

  • 持仓量增加8.9%，成交量增加16.1%
  • 多头持仓增加9.18%，空头持仓增加8.66%

能源板块

• 低硫燃料油：

  • 持仓量减少11.3%，成交量减少10.4%
  • 多头持仓减少1.85%，空头持仓增加0.29%

• 液化石油气：

  • 持仓量增加5.7%，成交量增加23.6%
  • 多头持仓增加11.22%，空头持仓增加11.31%

• 燃料油：

  • 持仓量增加6.2%，成交量增加10.0%
  • 多头持仓增加7.86%，空头持仓增加9.98%

软商品板块

• 白糖：

  • 持仓量增加8.9%，成交量增加1.1%
  • 多头持仓增加9.68%，空头持仓增加12.18%

• 棉花：

  • 持仓量增加1.9%，成交量增加23.4%
  • 多头持仓增加2.17%，空头持仓增加3.62%

• 纸浆：

  • 持仓量减少2.2%，成交量减少18.3%
  • 多头持仓增加5.42%，空头持仓减少0.01%

• 20号胶：

  • 持仓量增加23.2%，成交量增加37.0%
  • 多头持仓增加37.56%，空头持仓增加41.59%

油脂油料板块

• 豆二：

  • 持仓量增加8.3%，成交量增加2.9%
  • 多头持仓增加14.47%，空头持仓增加7.64%

• 豆油：

  • 持仓量减少0.4%，成交量增加18.9%
  • 多头持仓增加1.58%，空头持仓减少0.08%

• 菜籽油：

  • 持仓量增加0.2%，成交量增加39.3%
  • 多头持仓增加0.71%，空头持仓减少0.87%

• 棕榈油：

  • 持仓量增加9.8%，成交量增加26.1%
  • 多头持仓增加11.59%，空头持仓增加11.33%

农产品板块

• 玉米：

  • 持仓量增加11.1%，成交量增加63.7%
  • 多头持仓增加12.43%，空头持仓增加6.42%

• 苹果：

  • 持仓量减少10.6%，成交量减少4.1%
  • 多头持仓减少12.23%，空头持仓减少11.40%

• 生猪：

  • 持仓量减少0.04%，成交量减少12.7%
  • 多头持仓减少0.04%，空头持仓减少0.36%

• 鸡蛋：

  • 持仓量增加4.3%，成交量减少1.5%
  • 多头持仓增加9.95%，空头持仓增加7.93%

• 红枣：

  • 持仓量减少7.6%，成交量减少3.8%
  • 多头持仓减少8.70%，空头持仓减少4.57%

• 玉米淀粉：

  • 持仓量增加13.4%，成交量增加15.7%
  • 多头持仓增加14.11%，空头持仓增加14.60%

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总结

本报告全面展示了2024年12月7日交易所会员在不同板块的持仓和成交量变化情况。整体来看，20号胶在多头和空头持仓方面均表现出显著增长，显示出较强的市场关注度。同时，铅和豆二在多头持仓方面增长明显，而锡和玻璃则在多头和空头持仓方面均出现大幅下降。

多空持仓背离现象也值得关注，如镍、尿素、菜籽油、纯碱、豆油、纸浆等品种表现出多头持仓增加而空头持仓减少的趋势，可能意味着市场情绪趋于乐观；而低硫燃料油、焦炭则出现多头持仓减少、空头持仓增加的情况，可能预示市场看空情绪增强。

投资者应结合自身风险承受能力和市场判断，谨慎决策。报告不构成投资建议，仅用于市场参考。