20260413-五矿期货-金融期权早报_13页_4mb

金融期权早报总结

核心内容概览

本报告提供了2026年4月13日金融期权市场的关键数据与分析，涵盖了多个ETF及股指期权的市场表现、期权因子研究以及策略建议。报告主要关注上证50ETF、上证300ETF、创业板ETF、深证300ETF、深证500ETF、上证500ETF及中证1000股指期权的行情走势和相关指标。

主要观点与关键信息

一、金融市场重要指数概况

• 上证指数、上证50、沪深300、中证1000、中证500和深证成指均上涨。
• 深证成指涨幅最大，达到2.24%，成交额增幅也最大。
• 沪深300涨幅为1.54%，成交量和成交额均显著增加。

二、期权标的ETF市场概况

• 创业板ETF涨幅最大，达352.41%，成交量和成交额均大幅上升。
• 深证500ETF成交量下降，成交额也略有减少。
• 华夏科创50ETF和易方达科创50ETF均小幅上涨，成交量有所波动。

三、期权因子研究

1. 上证50ETF期权（510050）

• 成交量PCR：0.66，较前日下降0.05
• 持仓量PCR：0.79，位于近一年来的31.84%水位
• 压力位：3.1
• 支撑位：2.9
• 隐含波动率：加权隐波率为15.75%，年平均为17.67%，HISV20为18.59%

2. 上证300ETF期权（510300）

• 成交量PCR：0.65，较前日下降0.09
• 持仓量PCR：0.83，位于近一年来的24.49%水位
• 压力位：4.6
• 支撑位：4.6
• 隐含波动率：加权隐波率为16.73%，年平均为18.29%，HISV20为20.80%

3. 创业板ETF期权（159915）

• 成交量PCR：0.74，较前日下降0.21
• 持仓量PCR：1.32，位于近一年来的79.59%水位
• 压力位：3.4
• 支撑位：3.3
• 隐含波动率：加权隐波率为28.70%，年平均为31.48%，HISV20为32.21%

4. 中证1000股指期权（MO）

• 成交量PCR：0.65，较前日下降0.08
• 持仓量PCR：0.92，位于近一年来的36.33%水位
• 压力位：8300
• 支撑位：7800
• 隐含波动率：加权隐波率为22.88%，年平均为23.80%，HISV20为32.67%

5. 上证500ETF期权（510500）

• 隐含波动率：维持在均值0.1767上方水平波动
• 压力位：8300
• 支撑位：7800
• 隐含波动率：加权隐波率为22.88%，年平均为23.80%，HISV20为32.67%

四、期权策略建议

• 方向性策略：无明确建议
• 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，以获取时间价值收益，并根据市场波动动态调整持仓头寸。

具体策略示例：

• 上证50ETF：S_510050_2604P2850 和 S_510050_2604C3200
• 上证300ETF：S_510300_2604P4400 和 S_510300_2604C4800
• 创业板ETF：S_159915_2604P3100 和 S_159915_2604C3500
• 中证1000股指：S_MO2604P7400 和 S_MO2604C8400

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