文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了A股及期货市场最新数据，包括主要股指、期货合约价格、持仓变化、现货价格、市场情绪以及期权市场情况。同时，包含国际局势（美伊停火协议）与国内经济基本面分析，最后列出重点关注的市场数据发布时间。
一、期货盘面数据
主要股指期货合约价格
| 合约 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF主力合约(2606) |
4707.8 |
+13.8↑ |
| IF次主力合约(2605) |
4742.8 |
+14.61↑ |
| IH主力合约(2606) |
2916.6 |
+2.2↑ |
| IH次主力合约(2605) |
2928.6 |
+0.81↑ |
| IC主力合约(2606) |
8124.4 |
-31.4↓ |
| IC次主力合约(2605) |
8216.0 |
-24.01↓ |
| IM主力合约(2606) |
8170.0 |
-1.2↓ |
| IM次主力合约(2605) |
8280.2 |
-3.21↓ |
合约价差
| 价差组合 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1814.2 |
+13.6↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
3473.2 |
-32.81↓ |
| IM-IC当月合约价差 |
64.2 |
+23.8↑ |
| IC-IH当月合约价差 |
5287.4 |
-19.21↓ |
| IM-IF当月合约价差 |
3537.4 |
-9.0↓ |
| IM-IH当月合约价差 |
5351.6 |
+4.61↑ |
当季与下季合约价差
| 合约 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-114.0 |
-3.6↓ |
| IF下季-当月 |
-156.8 |
-3.81↓ |
| IH当季-当月 |
-48.2 |
+1.8↑ |
| IH下季-当月 |
-60.2 |
+2.21↑ |
| IC当季-当月 |
-242.4 |
+2.0↑ |
| IC下季-当月 |
-383.4 |
-5.01↓ |
| IM当季-当月 |
-330.2 |
+5.4↑ |
| IM下季-当月 |
-524.2 |
+6.61↑ |
二、期货持仓头寸
| 合约 |
最新净持仓 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
25,205.00 |
-708.0↓ |
| IF前20名净持仓 |
19,046.00 |
+221.01↑ |
| IC前20名净持仓 |
37,886.00 |
-2778.0↓ |
| IM前20名净持仓 |
51,716.00 |
-3590.01↓ |
三、现货价格
| 指数/指标 |
最新价格 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4768.00 |
+10.6↑ |
| 上证50 |
2,932.1 |
-1.6↓ |
| 中证500 |
8,270.3 |
-19.7↓ |
| 中证1000 |
8,351.2 |
-6.7↓ |
基差数据
| 合约 |
最新基差 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-60.2 |
+0.61↑ |
| IH主力合约基差 |
-15.5 |
+0.21↑ |
| IC主力合约基差 |
-145.9 |
-2.11↓ |
| IM主力合约基差 |
-181.2 |
+17.41↑ |
四、市场情绪
| 指标 |
最新值 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
24,266.47 |
-1798.76↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
3106.33 |
+125.69↑ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-134.47 |
-532.23↓ |
| 上涨股票比例(日,%) |
35.35 |
-26.90↓ |
| Shibor(日,%) |
1.220 |
-0.001↓ |
五、期权市场
| 指标 |
最新值 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2605) |
67.20 |
+1.20↑ |
| IO平值看跌期权收盘价(2605) |
74.20 |
-8.40↓ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) |
15.00 |
-0.23↓ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) |
15.00 |
-0.23↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
18.26 |
-4.10↓ |
| 成交量PCR(%) |
64.56 |
-7.85↓ |
| 持仓量PCR(%) |
73.78 |
+0.24↑ |
六、行业消息
-
美伊停火协议
- 临时停火协议将于4月22日到期，新一轮谈判尚未达成共识。
- 美国副总统万斯将前往伊斯兰堡参与第二轮谈判，但伊朗对美方“深度不信任”，尚未决定是否参加。
- 特朗普表示若谈判未取得突破，将“几乎不可能”延长停火。
- 伊朗强调不会从核计划中妥协，霍尔木兹海峡航行正常化仍受阻。
- 美国封锁行动已导致27艘船只掉头或返回伊朗港口。
-
国内经济基本面
- 2026年一季度经济开局良好，新质生产力对工业生产和投资形成支撑。
- 3月社零增速明显回落，显示内需仍有待提升。
- 居民存款与M2剪刀差小幅下行，居民存款持续流入股市。
- 2025年年报显示，沪深300与上证50营收、净利增速小幅回落，中证500与中证1000则显著走强。
- 相关行业股价表现良好，市场对新质生产力关注度较高。
七、重点关注数据发布
| 时间 |
事项 |
| 4月21日 20:30 |
美国3月零售销售、核心零售销售 |
| 4月23日 15:15-16:30 |
法国、德国、欧元区、英国4月制造业、服务业、综合PMI初值 |
| 4月23日 21:45 |
美国4月制造业、服务业、综合PMI初值 |
八、观点总结
- A股主要指数收盘涨跌不一，三大指数早盘低开震荡，午后翻红。
- 中小盘股表现弱于大盘蓝筹股。
- 沪深两市成交额小幅回落，全市场超3400只个股下跌。
- 行业板块涨跌互现，煤炭、公用事业板块领涨，综合、计算机板块跌幅居前。
- 地缘局势持续影响市场，但投资者对相关言论反应已有所钝化。
- 国内经济基本面总体良好，新质生产力对市场形成支撑，居民存款入市趋势仍在持续。
- 金融数据方面，3月居民存款与M2剪刀差小幅下行，显示资金流向股市。
- 上市公司基本面表现良好，尤其是中证500与中证1000指数成分股。
九、免责声明
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