20260305-瑞达期货-股指期货全景日报_2页_523kb

文档内容总结

核心内容

本文档汇总了当前期货市场、现货价格、市场情绪及行业消息等多方面的数据与分析，为投资者提供了关于市场走势和政策动向的参考信息。

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期货盘面数据

主要合约价格

• IF主力合约(2603): 最新价格为 4629.0，环比上涨 +43.01
• IH主力合约(2603): 最新价格为 2987.0，环比上涨 +15.41
• IC主力合约(2603): 最新价格为 8255.6，环比上涨 +32.21
• IM主力合约(2603): 最新价格为 8130.0，环比上涨 +67.41

次主力合约价格

• IF次主力合约(2606): 最新价格为 4566.6，环比上涨 +29.21
• IH次主力合约(2606): 最新价格为 2975.6，环比上涨 +13.61
• IC次主力合约(2606): 最新价格为 8087.6，环比上涨 +3.61
• IM次主力合约(2606): 最新价格为 7928.0，环比上涨 +52.01

合约价差

• IF-IH当月合约价差: 1642.0，环比上涨 +23.21
• IC-IF当月合约价差: 3626.6，环比下跌 -1.81
• IM-IC当月合约价差: -125.6，环比上涨 +29.61
• IC-IH当月合约价差: 5268.6，环比上涨 +21.41
• IM-IF当月合约价差: 3501.0，环比上涨 +27.81
• IM-IH当月合约价差: 5143.0，环比上涨 +51.01

当月与当季合约价差

• IF当季-当月: -62.4，环比下跌 -11.41
• IF下季-当月: -133.4，环比下跌 -17.81
• Ih当季-当月: -11.4，环比下跌 -2.41
• Ih下季-当月: -49.8，环比下跌 -5.01
• IC当季-当月: -168.0，环比下跌 -24.41
• IC下季-当月: -334，环比下跌 -36.21
• IM当季-当月: -202.0，环比下跌 -12.81
• IM下季-当月: -396.8，环比下跌 -18.21

期货持仓头寸

• IF前20名净持仓: 29,238.00，环比减少 -1479.01
• IH前20名净持仓: 20,505.00，环比减少 -1386.01
• IC前20名净持仓: 34,100.00，环比减少 -5130.01
• IM前20名净持仓: 58,800.00，环比减少 -2476.01

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现货价格数据

• 沪深300: 最新价格为 4647.69，环比上涨 +45.11
• 上证50: 最新价格为 2,988.5，环比上涨 +14.21
• 中证500: 最新价格为 8,309.2，环比上涨 +60.21
• 中证1000: 最新价格为 8,171.1，环比上涨 +76.61

基差数据

• IF主力合约基差: -18.7，环比下跌 -7.11
• IH主力合约基差: -1.5，环比上涨 +0.61
• C主力合约基差: -53.6，环比下跌 -24.01
• IM主力合约基差: -41.1，环比下跌 -10.81

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市场情绪分析

关键指标

• A股成交额: 24,125.91亿元，环比上涨 +246.491
• 两融余额: 26,426.88亿元，环比下跌 -86.231
• 北向成交合计: 3297.82亿元，环比下跌 -843.681
• 主力资金: -710.71亿元，环比上涨 +56.54
• 上涨股票比例: 74.35%，环比上涨 +42.561
• IO平值看涨期权收盘价(2603): 41.00，环比上涨 +2.601
• IO平值看跌期权收盘价(2603): 61.80，环比下跌 -32.401
• 沪深300指数20日波动率: 15.78%，环比上涨 +0.421
• 成交量PCR: 65.09%，环比下跌 -24.871
• 持仓量PCR: 65.84%，环比上涨 +3.821

Wind市场强弱分析

• 全部A股: 7.30，环比上涨 +3.601
• 技术面: 7.40，环比上涨 +4.301
• 资金面: 7.20，环比上涨 +3.001

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行业消息

1. 政府工作报告重点内容:

   • 2026年经济增长目标为 4.5%至5%，较2025年有所下调。
   • 城镇调查失业率目标为 5.5%左右，城镇新增就业 1200万人以上。
   • 居民消费价格涨幅目标为 2%左右，居民收入增长与经济增长同步。
   • 国际收支基本平衡，粮食产量 1.4万亿斤左右。
   • 单位国内生产总值二氧化碳排放降低 3.8%左右。

2. 财政与货币政策:

   • 实施更加积极的财政政策，赤字率拟按 4%左右安排，赤字规模为 5.89万亿元，比2025年增加 2300亿元。
   • 一般公共预算支出规模首次达到 30万亿元，增加约 1.27万亿元。
   • 拟发行 超长期特别国债1.3万亿元，支持“两重”建设、“两新”工作。
   • 实施适度宽松的货币政策，促进经济稳定增长和物价合理回升。

3. 新兴产业与未来产业:

   • 培育壮大新兴产业，包括 集成电路、航空航天、生物医药、低空经济。
   • 支持未来产业，如 未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G。
   • 鼓励央企国企开放应用场景，推动产业升级。

4. 海外经济动态:

   • 美国2月ADP就业人数增加 6.3万人，为2025年11月以来最大增幅，高于预期。
   • 同时，ISM非制造业PMI价格指数创近一年新低，显示物价压力有所缓解。
   • 美国10年期国债期货收益率一度突破 4.1%，反映市场对再通胀的预期。

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总体市场观点

• A股主要指数收盘集体上涨，三大指数早盘高开高走，午后小幅回落，上证指数站上4100点。
• 沪深两市成交额微幅回升，全市场超 4000只个股上涨。
• 行业板块普遍上涨，通信电力设备板块领涨，农林牧渔、石油石化板块领跌。
• 海外市场方面，美国就业数据超预期，但物价指标回落，导致美股反弹。
• 国内经济基本面受春节影响，制造业PMI回落，但居民消费支撑非制造业PMI小幅上行。
• 政策面显示 经济向高质量发展转变，财政政策更加积极，市场对政策支撑经济的预期增强。
• 市场情绪偏向乐观，但需关注外部因素变化，如再通胀预期和地缘冲突。

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重点关注事项

• 3/4-3/11：全国政协十四届四次会议
• 3/5-3/12：十四届全国人大四次会议
• 3/6 21:30：美国2月非农就业人数、失业率、劳动参与率

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数据来源与免责声明

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• 市场有风险，投资需谨慎。
• 本报告不构成个人投资建议，客户应考虑是否符合其特定状况。
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