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中证债券估值日报总结（2024年03月14日）

市场动态

• 公开市场：

  • 央行今日开展30亿元7天逆回购操作，利率维持在 $1.80%$。
  • 今日有100亿元7天逆回购到期，公开市场净回笼为70亿元。

• 货币市场：

  • Shibor：整体上行，隔夜Shibor报 $1.7460%$，上行1.10BP；1个月Shibor报 $2.1000%$，上行0.50BP。
  • 银行间市场：隔夜回购加权利率较前日上行1BP至 $1.75%$，7天回购加权利率下行1BP至 $1.89%$。
  • 交易所市场：隔夜回购加权利率为 $1.97%$。

债券市场

• 成交规模：
  • 交易所债券成交规模较昨日增加66亿元至1646亿元。
  • 金融债成交规模增加51亿元至221亿元。

国债期货

• 国债期货全部收涨。
  • 10年期主力合约涨 $0.00%$ 至0.000。
  • 5年期主力合约涨 $0.00%$ 至0.000。
  • 2年期主力合约涨 $0.00%$ 至0.000。

股票市场

• 上证综指：下跌 $0.18%$ 报3038.23点。
• 深证成指：下跌 $0.52%$ 报9555.42点。
• 创业板指：下跌 $0.64%$ 报1883.02点。
• 沪深300：下跌 $0.28%$ 报3562.22点。
• 科创50：下跌 $1.24%$ 报804.86点。

估值变动

利率债

• 收益率整体上行：
  • 国债收益率整体波动0BP至4BP，10年期国债收益率较前日上行2BP至 $2.34%$。
  • 国开债收益率整体波动0BP至3BP，10年期国开债收益率较前日上行2BP至 $2.47%$。
• 估值净价均值：下跌0.09元。

信用债

• 收益率整体上行：
  • 中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率整体波动-1BP至4BP。
• 估值净价均值：下跌0.04元。

指数变动

• 中证债券指数：多数下跌。
  • 中证全债指数：下跌 $0.059%$，到期收益率 $2.501%$，修正久期6.34。
  • 跌幅居前的三条指数：
    • 中证 $10+$ 债指数：下跌 $0.160%$。
    • 10年国债指数：下跌 $0.085%$。
    • 长期国债指数：下跌 $0.081%$。

关键期限收益率变动

• 国债：整体上行，各期限收益率变动范围为0.06BP至0.02BP。
• 国开债：整体上行，各期限收益率变动范围为0.07BP至0.03BP。
• 进出口债：收益率波动不一，部分期限下行。
• 农发债：收益率波动不一，部分期限下行。
• 地方政府债：收益率波动不一，部分期限下行。
• 铁道债：收益率波动不一，部分期限下行。
• 公司债：AAA至A-等级收益率波动不一，部分期限上行。
• 商业银行普通债：AAA至A-等级收益率波动不一，部分期限上行。
• 城投债：AAA至AA-等级收益率波动不一，部分期限上行。
• 产业债：AAA至AA-等级收益率波动不一，部分期限上行。

关键期限估值均价变动

• 国债：估值均价整体下跌，各期限波动范围为0.00至-0.54元。
• 国开债：估值均价整体下跌，各期限波动范围为-0.01至-0.68元。
• 进出口债：估值均价波动不一，部分期限下跌。
• 农发债：估值均价波动不一，部分期限下跌。
• 地方政府债：估值均价波动不一，部分期限下跌。
• 铁道债：估值均价波动不一，部分期限下跌。
• 公司债：AAA至A-等级估值均价波动不一，部分期限下跌。
• 商业银行普通债：AAA至A-等级估值均价波动不一，部分期限下跌。
• 城投债：AAA至AA-等级估值均价波动不一，部分期限下跌。
• 产业债：AAA至AA-等级估值均价波动不一，部分期限下跌。

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