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中证债券估值日报总结 2023年09月04日

市场动态

• 公开市场：央行开展120亿元7天逆回购，利率1.80%，有3320亿元7天逆回购到期，公开市场净回笼3200亿元。
• 货币市场：隔夜Shibor下行14.90BP至1.5280%，回购加权利率下行15BP至1.52%；1个月Shibor上行0.10BP至1.9110%。
• 债券市场：交易所债券成交规模增至2489亿元，较昨日增加573亿元；公司债成交规模增至703亿元，增加270亿元。
• 国债期货：10年期主力合约跌0.17%至102.325，5年期主力合约跌0.13%至102.180，2年期主力合约跌0.06%至101.245。
• 股票市场：上证综指涨1.40%报3177.06点，深证成指涨1.41%报10611.74点，创业板指涨0.85%报2118.03点，沪深300涨1.52%报3848.95点，科创50涨0.82%报942.43点。

估值变动

• 利率债：收益率整体上行，10年国债收益率上行3BP至2.61%；估值净价均值跌0.15元。
• 信用债：收益率整体上行，各等级波动0BP-5BP；估值净价均值跌0.05元。

指数变动

• 中证债券指数多数下跌，中证全债指数跌0.136%，修正久期6.28；中证10+债指数、10年国债指数和长期国债指数分别下跌0.308%、0.224%和0.220%。