20251124-国金期货-苹果期货日报_4页_1mb
报告摘要
苹果期货日报总结
1. 期货市场概述
1.1 合约行情
- AP2601合约：当日震荡下行，收于9379点，较昨日下跌0.80%。
- 成交量：119,656手
- 持仓量：124,863手，较上一交易日增加4,048手
- 成交额：1,118,615.33万元
1.2 品种价格
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP512 | 9,434.00 | 9,357.00 | 9,433.00 | 9,300.00 | 9,430.00 | 9,391.00 | -4.00 | -43.00 | 62 | 301 | -15 | 582.25 |
| AP601 | 9,455.00 | 9,430.00 | 9,432.00 | 9,264.00 | 9,379.00 | 9,349.00 | -76.00 | -106.00 | 119,656 | 124,863 | 4,048 | 1,118,615.33 |
| AP603 | 9,298.00 | 9,362.00 | 9,362.00 | 9,145.00 | 9,243.00 | 9,210.00 | -55.00 | -88.00 | 675 | 1,695 | 164 | 6,217.01 |
| AP604 | 9,313.00 | 9,250.00 | 9,274.00 | 9,169.00 | 9,248.00 | 9,224.00 | -65.00 | -89.00 | 108 | 762 | 30 | 996.21 |
| AP605 | 9,367.00 | 9,300.00 | 9,323.00 | 9,197.00 | 9,282.00 | 9,258.00 | -85.00 | -109.00 | 39,503 | 75,680 | 3,295 | 365,730.40 |
| AP610 | 8,372.00 | 8,335.00 | 8,362.00 | 8,275.00 | 8,301.00 | 8,312.00 | -71.00 | -60.00 | 559 | 1,433 | 197 | 4,646.22 |
| AP611 | 8,185.00 | 8,135.00 | 8,174.00 | 8,100.00 | 8,139.00 | 8,147.00 | -46.00 | -38.00 | 107 | 107 | 72 | 871.75 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,670 | 204,841 | 7,791 | 1,497,659.17 |
1.3 关联行情
- 苹果期权：当日成交129,655手，总持仓97,193手，增2,803手，行权量为0手。
- 期权合约表现：
- AP605P9700：今收盘759.50，涨跌1为+85.00，涨跌2为+62.00，DELTA为-0.6124，隐含波动率22.32。
- AP605P9800：今收盘0.00，涨跌1为+65.00，涨跌2为+65.00，DELTA为-0.6414，隐含波动率22.42。
- AP605P9900：今收盘0.00，涨跌1为+70.00，涨跌2为+70.00，DELTA为-0.6686，隐含波动率22.54。
- 期权小计：成交量744手，持仓量3,606手，增38手，成交额122.60万元。
- 期权总计：成交量129,655手，持仓量97,193手，增2,803手，成交额4,871.21万元。
2. 现货市场情况
2.1 基差数据
- 现货价格：7,500元/吨
- 期货结算价：9,349元/吨
- 基差：-1,849元/吨
2.2 注册仓单
- 注册仓单：0手
3. 影响因素分析
3.1 产业资讯
- 晚富士：库内交易走货略有减缓，整体出货一般。
- 甘肃：订货客商减少，库内包装尚可，市场发货按需进行。
- 陕西：整体出货氛围不旺，少量调外贸渠道小果，部分客商寻果农好货。
3.2 技术分析
- AP2601合约：收中阴线，收长下引线，开盘后快速下行，探底后尾盘小幅回弹。
- 市场情绪：空头短期占优，但下方均线支撑明显。
- 成交量与持仓量：成交量萎缩，持仓量未明显增加，量仓配合不足，市场观望情绪浓厚。
4. 行情展望
- 基本面：春节备货尚未启动，销区客商拿货积极性一般，多试探性少量采购，走货速度平缓。
- 替代水果：柑橘等替代水果集中上市，分流消费，终端对高价苹果接受度低，制约价格上行空间。
- 技术面：短期来看，苹果AP2601合约价格或延续高位震荡走势。
风险揭示及免责声明
- 国金期货：已取得中国证监会期货投资咨询业务资格的批复。
- 数据来源：部分数据、图片、音频、视频来源于网络搜索，版权归原作者所有。
- 免责声明：报告基于公开资料、第三方数据或公司调研资料，无法绝对保证信息的真实性、完整性和准确性，不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。
- 风险提示：期市有风险，入市需谨慎。
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