20251209-国金期货-苹果期货日报_4页_1mb
报告摘要
苹果期货日报总结
1. 期货市场概况
1.1 合约行情
- AP2605合约：当日收于9465点，较昨日下跌1.29%，全日成交116,476手，持仓132,145手，较上一交易日增加5,972手。
- 其他合约：当日所有苹果期货合约均下跌，总成交量133,260手，总持仓量181,393手，较上一交易日增加2,928手。
- 成交额：总计1,262,147.56万元。
1.2 品种价格
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP512 | 9,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,762.00 | -122.00 | -122.00 | 0 | 38 | -2 | 0.00 |
| AP601 | 9,548.00 | 9,544.00 | 9,562.00 | 9,500.00 | 9,545.00 | 9,531.00 | -3.00 | -17.00 | 15,101 | 43,427 | -3,069 | 143,927.05 |
| AP603 | 9,508.00 | 9,484.00 | 9,484.00 | 9,394.00 | 9,422.00 | 9,423.00 | -86.00 | -85.00 | 803 | 2,258 | -78 | 7,566.48 |
| AP604 | 9,533.00 | 9,466.00 | 9,499.00 | 9,387.00 | 9,416.00 | 9,423.00 | -117.00 | -110.00 | 107 | 777 | 4 | 1,008.28 |
| AP605 | 9,589.00 | 9,506.00 | 9,540.00 | 9,417.00 | 9,465.00 | 9,471.00 | -124.00 | -118.00 | 116,476 | 132,145 | 5,972 | 1,103,100.11 |
| AP610 | 8,517.00 | 8,484.00 | 8,520.00 | 8,437.00 | 8,462.00 | 8,475.00 | -55.00 | -42.00 | 745 | 2,653 | 107 | 6,313.56 |
| AP611 | 8,329.00 | 8,280.00 | 8,330.00 | 8,268.00 | 8,289.00 | 8,289.00 | -40.00 | -40.00 | 28 | 95 | -6 | 232.08 |
1.3 关联行情
- 苹果期权：当日成交9,510手，总持仓22,180手，较上一交易日增加352手，行权量为0。
- 期权合约表现：
- AP605P9700：今收盘579.50，今结算582.00，涨跌1为50.50，涨跌2为53.00，DELTA为-0.5513，隐含波动率为22.30。
- AP605P9800：今收盘658.50，今结算643.00，涨跌1为75.00，涨跌2为59.50，DELTA为-0.5845，隐含波动率为22.20。
- AP605P9900：今收盘706.00，今结算705.50，涨跌1为62.00，涨跌2为61.50，DELTA为-0.6178，隐含波动率为22.12。
2. 现货市场情况
2.1 基差数据
- 现货价格：8,200元/吨。
- 期货结算价：9,471元/吨。
- 基差：-1,271元/吨，表明期货价格高于现货价格，存在贴水现象。
2.2 注册仓单
- 今日注册仓单：0手，显示市场交割意愿较低。
3. 影响因素分析
3.1 产业资讯
- 晚富士交易：整体交易维持稳定，产地交易热度不高，库存货源走货速度不快。
- 甘肃客商：以包装发货为主，订货客商不多，调货多以花牛及晚富士果农好货为主。
3.2 技术分析
- AP2605合约：K线呈现承压下行的中阴线走势，空头氛围较浓，表明市场情绪偏弱。
4. 行情展望
- 基本面：新季苹果减产已成定局，优果率大幅下滑，山东产区果锈问题突出，陕西产区果径偏小，符合交割标准的优质货源稀缺。
- 技术面：今日收出实体较长的中阴线，显示空头力量占据优势。
- 短期走势：预计苹果期货AP2605合约价格将以高位震荡偏弱走势为主。
5. 风险揭示及免责声明
- 风险提示：国金期货已取得中国证监会期货投资咨询业务资格，本报告仅供参考，不构成投资建议。
- 免责声明：报告内容基于公开资料、第三方数据或公司调研资料，不保证信息的真实性、完整性和准确性。使用本报告内容所造成的损失，公司不承担责任。
- 温馨提示：期市有风险，入市需谨慎。
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