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新智投-数据分析日报总结（20260508）

核心内容概览

本日报主要分析了期货市场及股指的多空持仓、资金流向、K线形态等关键指标，旨在为投资者提供市场趋势和交易信号的参考信息。

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今日涨跌

今日涨幅靠前的品种包括：

• SCFIS欧线(ec2606): 3.72%
• 白银(ag2606): 3.18%
• 国际铜(bc2606): 1.55%
• 沪铜(cu2606): 1.5%
• 沪锡(sn2606): 1.1%

跌幅靠前的品种包括：

• 丙烯(pl607): -2.47%
• 多晶硅(ps2606): -4.89%
• 乙二醇(eg2609): -3.97%
• 纯苯(bz2606): -4.06%
• 对二甲苯(px607): -4.09%
• 燃料油(fu2606): -1.47%
• 玻璃(fg609): -1.49%
• 原油(sc2606): -1.61%
• 沪镍(ni2606): -1.94%
• 棉纱(cy607): -2.07%
• 尿素(ur609): -2.09%
• 棉花(cf609): -2.66%
• 液化气(pg2607): -2.66%
• 纯碱(sa609): -2.69%
• 短纤(pf607): -2.79%
• 苯乙烯(eb2607): -3.15%
• 瓶片(pr607): -3.18%
• 合成橡胶(br2606): -3.43%
• PTA(ta609): -3.79%

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指标评分

1、日线偏多品种

日线指标偏强的合约有18只，包括：

• 锡、锌、铅、菜籽油、铁矿石、白糖、热轧卷板、螺纹钢、中证1000指数、沪深300指数、上证50指数、红枣、粳米、焦炭、焦煤、中证500指数、瓶片、天然橡胶

其中，白糖在日线和60分钟指标中均为偏多。

2、日线偏空品种

日线指标偏弱的合约有7只，包括：

• 苯乙烯、黄大豆2号、双胶纸、铝、锰硅、铝合金、苹果

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持仓异动

1、多单增仓

多单异常增加的合约和公司组合有6组：

• cs2607 [东证期货]：增仓8365.0
• PR607 [国投期货]：增仓1362.0
• PR607 [申银万国]：增仓1606.0
• nr2607 [永安期货]：增仓2933.0
• PL607 [中信建投]：增仓427.0
• PL607 [长江期货]：增仓718.0

2、空单减仓

空单异常减少的合约和公司组合有3组：

• cs2607 [中粮期货]：减仓11844.0
• lu2606 [国泰君安]：减仓782.0
• lu2606 [银河期货]：减仓719.0

3、空单增仓

空单异常增加的合约和公司组合有5组：

• PR607 [国投期货]：增仓1499.0
• PR607 [申银万国]：增仓1578.0
• SA609 [东证期货]：增仓19407.0
• br2607 [银河期货]：增仓1231.0
• PL607 [中信建投]：增仓375.0

4、多单减仓

多单异常减少的合约和公司组合有6组：

• pb2606 [国泰君安]：减仓2144.0
• br2606 [国泰君安]：减仓816.0
• SA609 [东证期货]：减仓16793.0
• lu2606 [中信期货]：减仓1169.0
• jd2606 [中泰期货]：减仓2676.0
• eb2606 [中信期货]：减仓5957.0

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资金流向

1、资金流入值前五品种

• 白银 (ag)：流入17.04亿元，占比5.57%
• 沪铜 (cu)：流入14.46亿元，占比4.35%
• 黄金 (au)：流入9.46亿元，占比1.52%
• 沪锡 (sn)：流入3.35亿元，占比6.18%
• 沪300 (IF)：流入3.52亿元，占比0.78%

2、资金流入比例前五品种

• 双胶纸 (op)：流入比例9.79%
• 丙烯 (PL)：流入比例7.21%
• SCFIS欧线 (ec)：流入比例7.19%
• 铝合金 (ad)：流入比例6.92%
• 淀粉 (cs)：流入比例6.31%

3、资金流出值前五品种

• PTA (TA)：流出-4.83亿元，占比-5.73%
• 棉花 (CF)：流出-3.1亿元，占比-3.92%
• 燃料油 (fu)：流出-2.16亿元，占比-6.85%
• 不锈钢 (ss)：流出-2.13亿元，占比-8.55%
• 沪镍 (ni)：流出-2.1亿元，占比-2.73%

4、资金流出比例前五品种

• 低硫燃料油 (lu)：流出比例-9.99%
• 不锈钢 (ss)：流出比例-8.55%
• 对二甲苯 (PX)：流出比例-7.4%
• 燃料油 (fu)：流出比例-6.85%
• 尿素 (UR)：流出比例-6.1%

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K线形态

1、倒锤子线形态（反转|看涨）

• 白糖：出现10次，成功率76.0%，平均表现1.87%
• 20号胶：出现7次，成功率71.1%，平均表现1.34%
• 5年期国债：出现22次，成功率67.9%，平均表现0.30%

2、战后休整形态（持续|看涨）

• 铁矿石：出现5次，成功率64.3%，平均表现1.19%
• 热卷：出现10次，成功率63.8%，平均表现1.30%
• 螺纹钢：出现10次，成功率61.6%，平均表现0.39%
• 沪锡：出现10次，成功率59.0%，平均表现0.66%

3、流星线形态（反转|看跌）

• 聚氯乙烯：出现4次，成功率65.0%，平均表现-0.89%

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数据来源

• ifind
• 交易所网站
• 中盛期货

设计作者

• 张雷【F3061499 / Z0002362】
• 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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