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新智投-数据分析日报20260622总结

核心内容概览

本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态，旨在为投资者提供数据支持和决策参考。

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今日涨跌

• 上涨品种：上证50 (IH2609) 涨幅2.74%，沪深300 (IF2609) 涨幅2.69%，中证500 (IC2609) 涨幅1.6%，乙二醇 (eg2609) 涨幅0.98%，沪锡 (sn2607) 涨幅0.67%，合成橡胶 (br2609) 涨幅0.31%，中证1000 (IM2609) 涨幅0.22%，多晶硅 (ps2609) 涨幅0.21%，氧化铝 (ao2609) 涨幅0.21%。
• 下跌品种：钯 (pd2608) 下跌1.96%，尿素 (UR609) 下跌2.15%，白银 (ag2608) 下跌4.19%，鸡蛋 (jd2608) 下跌4.88%。

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指标评分

1. 日线偏多品种

• 偏多品种：氧化铝 (ao2609)，上证50指数 (IH2609)
  • 氧化铝：总数25，偏多数18，偏空数1
  • 上证50指数：总数23，偏多数15，偏空数3

2. 日线（偏多）-60分钟对照分析

• 日线偏多品种中，60分钟偏弱：氧化铝 (ao2609)
  • 氧化铝：总数25，偏多数2，偏空数17

3. 日线偏空品种

• 偏空品种（共28只）：
  • 对二甲苯 (PX609)
  • 聚乙烯 (l2609)
  • 精对苯二甲酸 (TA609)
  • 黄大豆1号 (a2609)
  • 短纤 (PF608)
  • 瓶片 (PR609)
  • 乙二醇 (eg2609)
  • 硅铁 (SF609)
  • 红枣 (CJ609)
  • 聚丙烯 (pp2609)
  • 螺纹钢 (rh2610, hc2610)
  • 锰硅 (SM609)
  • 丙烯 (PL609)
  • 铝 (al2608)
  • 燃料油 (fu2609)
  • 液化石油气 (pg2608)
  • 甲醇 (MA609)
  • 原油 (sc2608)
  • 棕榈油 (p2609)
  • 热轧卷板 (hc2610)
  • 纯苯 (bz2608)
  • 生猪 (lh2609)
  • 低硫燃料油 (lu2608)
  • 双胶纸 (op2608)
  • 丁二烯橡胶 (br2609)
  • 豆油 (y2609)
  • 铁矿石 (i2609)
  • 苯乙烯 (eb2608)

4. 日线（偏空）-60分钟对照分析

• 无偏空品种在60分钟偏多，也无偏空品种在60分钟偏空。

5. 15分钟指标走势

• 偏多品种（共10只）：

  • 上证50指数 (IH2609)
  • 5年期国债 (TF2609)
  • 30年期国债 (TL2609)
  • 乙二醇 (eg2609)
  • 中证500指数 (IC2609)
  • 10年期国债 (T2609)
  • 20号胶 (nr2608)
  • 铝合金 (ad2608)
  • 不锈钢 (ss2608)
  • 铝 (al2608)

• 偏空品种（共6只）：

  • 尿素 (UR609)
  • 菜籽粕 (RM609)
  • 低硫燃料油 (lu2608)
  • 硅铁 (SF609)
  • 烧碱 (SH609)
  • �粳米 (rr2608)

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持仓异动

1. 多单增仓

• 多单异常增加的合约/公司组合：
  • sn2608 [瑞达期货]
  • b2609 [高盛期货]
  • l2609 [国泰君安]
  • PR609 [高盛期货]
  • PL609 [中信期货]
  • sn2607 [中信期货]

2. 空单减仓

• 空单异常减少的合约/公司组合：
  • MA609 [五矿期货]
  • b2607 [国泰君安]
  • b2607 [中信期货]
  • b2607 [华泰期货]
  • fu2609 [中信期货]
  • fu2609 [中银期货]
  • al2607 [中信期货]
  • pb2607 [中信期货]
  • br2607 [中信期货]

3. 空单增仓

• 空单异常增加的合约/公司组合：
  • b2607 [一德期货]
  • cs2609 [银河期货]
  • UR609 [东证期货]
  • ru2609 [浙商期货]

4. 多单减仓

• 多单异常减少的合约/公司组合：
  • b2607 [银河期货]
  • b2607 [方正中期]
  • fu2609 [永安期货]
  • sn2607 [中信建投]
  • eg2609 [申银万国]

5. 多单离榜

• 多单离榜：
  • br2609 [大地期货]

6. 净持仓增减

• 净持仓异常增减：
  • cs2609 [中粮期货]

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资金流向

1. 资金流入值前五品种

• 流入值前五：中证1000 (IM2609)，沪深300 (IF2609)，中证500 (IC2609)，上证50 (IH2609)，30年期国债 (TL2609)

2. 资金流入比例前五品种

• 流入比例前五：上证50 (IH2609)，淀粉 (cs)，沪深300 (IF2609)，中证1000 (IM2609)，中证500 (IC2609)

3. 资金流出值前五品种

• 流出值前五：黄金 (au2608)，碳酸锂 (lc2609)，白银 (ag2608)，原油 (sc2608)，鸡蛋 (jd2608)

4. 资金流出比例前五品种

• 流出比例前五：鸡蛋 (jd2608)，燃料油 (fu2609)，碳酸锂 (lc2609)，甲醇 (MA609)，原油 (sc2608)

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K线形态

• 锤子线形态（看涨）：螺纹钢 (rh2610)，出现次数10次，成功率55.4%，平均表现0.42%
• 执带线形态（看跌）：尿素 (UR609)，出现次数10次，成功率59.4%，平均表现-0.31%
• 流星线形态（看跌）：粳米 (rr2608)，出现次数22次，成功率62.5%，平均表现-0.29%

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数据来源

• ifind
• 交易所网站
• 中盛期货

设计作者

• 张雷【F3061499 / Z0002362】
• 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

免责声明

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附注

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