20230627-新湖期货-CFTC主要期货持仓变动_6页_1mb

报告摘要

美元指数与主要商品期货持仓数据总结（2023年5月16日至6月27日）

核心内容概述

本报告汇总了2023年5月16日至6月27日期间，美元指数及主要商品期货（欧元、小麦、玉米、大豆、豆油、棉花、白糖、原油、铜、黄金）的持仓数据，包括总持仓、非商业多头、非商业空头及非商业净多头寸等关键指标。数据反映了市场参与者对这些资产的多空头寸变化，可用于分析市场情绪与未来价格走势。

美元指数

数据展示：未提供具体数据，但文档中附有美元指数的图片，可能用于辅助分析。
分析方向：美元指数的变化通常与全球市场对美元的需求相关，可能影响其他商品的汇率表现及价格波动。

欧元

日期	总持仓	非商业多头	非商业空头	非商业净多头寸
2023/6/27	732123	223977	78949	145028
2023/6/20	732979	229399	84750	144649
2023/6/13	818294	226138	74316	151822
2023/6/6	781967	236060	77639	158421
2023/5/30	775142	241817	295363	-20407
2023/5/23	781123	250070	345147	-62267
2023/5/16	789930	258736	330740	-48459

主要观点：
- 非商业净多头寸整体呈下降趋势，尤其是从5月16日到6月6日。
- 非商业多头和空头数量波动较大，显示市场情绪不稳定。
- 商业持仓相对稳定，但非商业持仓变化对整体市场趋势影响显著。

小麦

日期	总持仓	非商业多头	非商业空头	非商业净多头寸	商业多头	商业空头
2023/6/27	299609	82026	129203	-47177	125549	74257
2023/6/20	353865	98146	164510	-66364	136416	72554
2023/6/13	382620	104344	191171	-86827	149603	69027
2023/6/6	405201	106834	197518	-90684	158400	605954
2023/5/30	395158	107338	201334	-93996	685222	613012
2023/5/23	379453	112390	198709	-86319	682886	567054
2023/5/16	372181	110674	192086	-48459	677060	574435

主要观点：
- 非商业净多头寸持续为负，表明市场整体偏空。
- 非商业空头数量明显高于多头，显示投资者对小麦的看跌情绪。
- 商业持仓相对稳定，但空头数量有所增加，可能反映市场对供应过剩的担忧。

玉米

日期	总持仓	非商业多头	非商业空头	非商业净多头寸	商业多头	商业空头
2023/6/27	1246075	296186	182748	113438	605531	665560
2023/6/20	1290348	342125	223352	118773	623477	681507
2023/6/13	1295247	279814	234722	45092	649579	636729
2023/6/6	1322137	268763	283534	-14771	672074	605954
2023/5/30	1319205	274956	295363	-20407	685222	613012
2023/5/23	1299841	282880	345147	-62267	682886	567054
2023/5/16	1299501	282281	330740	-48459	677060	574435

主要观点：
- 非商业净多头寸在6月6日首次转为负值，表明市场看跌情绪增强。
- 非商业空头数量逐步上升，显示投资者对玉米价格的悲观预期。
- 商业持仓保持相对稳定，但空头数量增加，可能反映套期保值者对价格下跌的对冲需求。

大豆

日期	总持仓	非商业多头	非商业空头	非商业净多头寸	商业多头	商业空头
2023/6/27	622093	174934	73085	101849	316147	396376
2023/6/20	662469	161793	73261	88532	353062	420696
2023/6/13	660855	148437	85488	62949	352470	388992
2023/6/6	669123	136718	97563	39155	351669	367758
2023/5/30	672482	132301	102487	29814	360791	364953
2023/5/23	651248	138687	109482	29205	351024	353428
2023/5/16	642160	146717	112033	1555	343850	354914

主要观点：
- 非商业净多头寸总体呈上升趋势，表明市场对大豆的多头情绪增强。
- 非商业多头数量相对稳定，但空头数量有所上升，可能反映市场不确定性。
- 商业持仓变化不大，但空头数量增加，显示套期保值者对价格波动的担忧。

豆油

日期	总持仓	非商业多头	非商业空头	非商业净多头寸	商业多头	商业空头
2023/6/27	486884	79246	46429	32817	286000	322274
2023/6/20	510197	76705	48578	28127	301792	331930
2023/6/13	524000	78781	64616	14165	304711	316300
2023/6/6	539291	84021	91215	-7194	312922	302088
2023/5/30	548800	80635	111883	-31248	311897	278262
2023/5/23	541400	86842	114705	-27863	302248	273337
2023/5/16	519422	82550	112033	-29483	296709	266536

主要观点：
- 非商业净多头寸持续为负，表明市场整体偏空。
- 非商业空头数量显著增加，显示市场对豆油价格的悲观预期。
- 商业持仓相对稳定，但空头数量上升，可能反映套期保值者对价格下跌的对冲需求。

棉花

日期	总持仓	非商业多头	非商业空头	非商业净多头寸	商业多头	商业空头
2023/6/27	173343	53597	55275	-1678	88184	85864
2023/6/20	170227	52445	45787	6658	86869	95737
2023/6/13	171880	54187	42977	11210	84850	99656
2023/6/6	194270	60225	43756	16469	94138	115159
2023/5/30	196092	58770	44158	14612	95264	111125
2023/5/23	192981	63540	41221	22319	88722	114739
2023/5/16	184924	54180	52625	1555	91976	93831

主要观点：
- 非商业净多头寸在5月16日至6月6日期间有所回升，显示市场情绪有所改善。
- 非商业多头数量增加，但空头数量也有所上升，市场整体仍偏空。
- 商业持仓相对稳定，但空头数量增加，可能反映套期保值者对价格下跌的担忧。

白糖

日期	总持仓	非商业多头	非商业空头	非商业净多头寸	商业多头	商业空头
2023/6/27	891033	302773	82599	220174	384718	633086
2023/6/20	967113	342320	81319	261001	395116	705878
2023/6/13	1001738	330679	79419	251260	420558	718946
2023/6/6	1021535	316809	82941	233868	436281	714676
2023/5/30	962437	332464	82077	250387	386730	680462
2023/5/23	983887	350244	76434	273810	386150	709473
2023/5/16	963347	340486	69657	270829	379303	702686

主要观点：
- 非商业净多头寸持续为正，表明市场整体偏多。
- 非商业多头数量稳步上升，显示投资者对白糖的看涨情绪。
- 商业持仓保持稳定，但空头数量有所上升，可能反映套期保值者对价格波动的对冲需求。

原油

日期	总持仓	非商业多头	非商业空头	非商业净多头寸	商业多头	商业空头
2023/6/27	1865745	338078	199690	138388	742002	908660
2023/6/20	1846816	341074	174597	166477	718413	908331
2023/6/13	1886782	353560	198486	155074	741758	926030
2023/6/6	1951628	339318	166876	172442	769312	967689
2023/5/30	1920740	322085	159494	162591	744190	937067
2023/5/23	1847901	317600	124481	193119	705745	923131
2023/5/16	1856570	327971	136502	191469	730636	946248

主要观点：
- 非商业净多头寸总体呈上升趋势，显示市场对原油的多头情绪增强。
- 非商业多头数量稳步上升，而空头数量有所下降，市场情绪趋于乐观。
- 商业持仓保持稳定，但空头数量增加，可能反映套期保值者对价格波动的对冲需求。

铜

日期	总持仓	非商业多头	非商业空头	非商业净多头寸	商业多头	商业空头
2023/6/27	194048	64514	61574	2940	84643	91082
2023/6/20	204399	64740	62852	1888	86761	90764
2023/6/13	211957	61293	74199	-12906	92075	79415
2023/6/6	229756	56660	82616	-25956	105982	81372
2023/5/30	223185	55099	90801	-35702	109115	74856
2023/5/23	215394	61463	91271	-29808	101169	73673
2023/5/16	210415	59693	92300	-32607	100023	71328

主要观点：
- 非商业净多头寸持续为负，表明市场整体偏空。
- 非商业空头数量增加，显示投资者对铜价的悲观预期。
- 商业持仓相对稳定，但空头数量上升，可能反映套期保值者对价格下跌的对冲需求。

黄金

日期	总持仓	非商业多头	非商业空头	非商业净多头寸	商业多头	商业空头
2023/6/27	431861	220881	68971	151910	119054	294389
2023/6/20	438037	229308	66333	162975	121419	307956
2023/6/13	432898	227317	67108	160209	120461	306523
2023/6/6	436301	237467	61826	175641	116363	314550
2023/5/30	449515	237306	67990	169316	133329	323334
2023/5/23	479080	236149	75417	160732	142984	330007
2023/5/16	521832	255250	75436	179814	138322	349879

主要观点：
- 非商业净多头寸持续为正，表明市场对黄金的多头情绪增强。
- 非商业多头数量稳步上升，显示投资者对黄金的看涨预期。
- 商业持仓保持稳定，但空头数量上升，可能反映套期保值者对价格波动的对冲需求。

关键信息总结

非商业持仓：反映投机者和基金的市场情绪，多数商品呈现净多头或净空头趋势。
商业持仓：反映企业套期保值行为，对价格波动具有一定的对冲作用。
趋势变化：部分商品如大豆、黄金呈现净多头趋势，而小麦、铜等则偏空。
市场情绪：整体市场情绪波动较大，非商业持仓的变化是影响价格走势的重要因素。

免责声明

本报告由新湖期货股份有限公司提供，内容基于公开资料和/或调研资料，仅供参考，不构成投资建议。投资者应独立判断并自行决策，新湖期货不对因使用本报告而导致的损失承担任何责任。

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