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股指期货日度数据跟踪报告2025-05-13总结
一、指数走势
2025年5月12日，主要股指表现如下：上证综指上涨0.82%，收于3369.24点，成交额52208.1亿元；深成指数上涨1.72%，收于103011.6点，成交额78632.9亿元。中证1000指数上涨1.4%，成交额26430.8亿元，开盘价612267点，收盘价616746点，日内最高价与收盘价持平，最低价611002点。中证500指数上涨1.26%，成交额19942.7亿元，开盘价575144点，收盘价579367点，最高价579452点，最低价573746点。沪深300指数上涨1.16%，成交额29612.3亿元，收盘价389061点，最高价389073点，最低价385903点。上证50指数上涨0.69%，成交额7888亿元，收盘价270262点，最高价271061点，最低价268196点。

二、板块对指数影响
各指数上涨主要受不同板块驱动：

• 中证1000指数：电子、电力设备、机械设备等板块表现强势。
• 中证500指数：国防军工、电子、计算机等板块推动上涨。
• 沪深300指数：非银金融、电力设备、电子等板块贡献明显。
• 上证50指数：非银金融、食品饮料、银行等板块拉涨，医药生物板块则对指数形成拖累。

三、股指期货基差及开仓成本
当日主力合约基差数据：

• IM系列（中证1000）：IM00基差-2101点，IM01基差-13441点，IM02基差-32453点，IM03基差-46593点。
• IC系列（中证500）：IC00基差-1218点，IC01基差-11294点，IC02基差-27141点，IC03基差-37795点。
• IF系列（沪深300）：IF00基差-48点，IF01基差-3752点，IF02基差-10279点，IF03基差-13979点。
• IH系列（上证50）：IH00基差0.39点，IH01基差-1622点，IH02基差-4971点，IH03基差-5342点。
  图7-14显示各指数与主力合约基差波动及对冲成本变化，涉及年化成本和15分钟均值点数差。

四、换月点数差与年化成本
换月点数差及折算年化成本数据：

• IM合约：IM00-01、IM00-02、IM00-03合约的年化成本分别为2.71%、2.20%、1.72%，15分钟均值点数差呈现波动。
• IC合约：IC00-01、IC00-02、IC00-03合约的年化成本为0.02%、0.04%、0.06%，点数差显示市场流动性变化。
• IF合约：IF00-01、IF00-02、IF00-03合约的年化成本为0.01%-0.03%，点数差反映期现价差趋势。
• IH合约：IH00-01、IH00-02、IH00-03合约的年化成本为0.01%-0.05%，点数差波动与市场预期相关。

五、免责声明及团队信息
报告数据均来源于公开资料及Wind数据库，仅作为参考，不构成投资建议。光大期货研究所宏观金融组成员包括：王东瀛（股指分析师，负责量化研究与市场跟踪）、朱金涛（国债分析师）、于洁（宏观分析师）、赵复初（金融期货分析师，专注海外资产配置）、胡飞洋（金融工程分析师，研究CTA与商品期货量化分析）。