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资本与风险加权资产（RWA）总结

核心内容概述

本文档展示了Landesbank Hessen-Thüringen GZ, Frankfurt在2012年12月31日和2013年6月30日的资本状况及风险加权资产（RWA）相关数据，依据CRD3规则和COREP报告要求进行分类统计。同时，文档还展示了该银行在不同国家（德国、美国、英国、法国）的敞口分布、贷款价值比（LTV）、风险加权资产（RWA）以及价值调整和拨备情况。

主要观点与关键信息

资本结构

资本比率

• 2012年12月31日：一级资本占RWA的12.7%
• 2013年6月30日：一级资本占RWA的13.0%

国家敞口与风险加权资产（RWA）分布

德国

• 风险加权资产（RWA）：总计为10,097百万欧元（2012年12月31日）
• LTV比率：部分企业敞口的LTV为38%
• 资产证券化：部分资产证券化敞口被从资本中扣除，不计入RWA

美国

• 风险加权资产（RWA）：总计为10,097百万欧元（2012年12月31日）
• LTV比率：部分企业敞口的LTV为38%
• 资产证券化：部分资产证券化敞口被从资本中扣除，不计入RWA

英国

• 风险加权资产（RWA）：总计为4,898百万欧元（2012年12月31日）
• LTV比率：部分企业敞口的LTV为270%
• 资产证券化：部分资产证券化敞口被从资本中扣除，不计入RWA

法国

• 风险加权资产（RWA）：总计为4,898百万欧元（2012年12月31日）
• LTV比率：部分企业敞口的LTV为270%
• 资产证券化：部分资产证券化敞口被从资本中扣除，不计入RWA

关键信息总结

1. 资本结构：银行的核心一级资本（Core Tier 1）在2012年12月31日为6,669百万欧元，占RWA的10.9%；2013年6月30日为6,893百万欧元，占RWA的11.4%。
2. 一级资本（Tier 1）：在2012年12月31日为7,722百万欧元，占RWA的12.7%；2013年6月30日为7,846百万欧元，占RWA的13.0%。
3. 风险加权资产（RWA）：在2012年12月31日为60,950百万欧元，2013年6月30日为60,238百万欧元。
4. 国家敞口：银行在德国、美国、英国和法国的敞口分别为109,865百万欧元、10,097百万欧元、4,898百万欧元和4,898百万欧元。
5. 资产证券化：部分资产证券化敞口被从资本中扣除，不计入RWA。
6. LTV比率：不同敞口的LTV比率各不相同，企业敞口在某些国家高达38%或270%。
7. 拨备：部分企业敞口存在拨备缺口，例如德国企业拨备缺口为38百万欧元，英国企业拨备缺口为186百万欧元。

说明

• CRD3规则：用于计算银行的资本充足率和风险加权资产。
• COREP报告：是欧洲央行要求的资本报告格式。
• 资产证券化：部分敞口被从资本中扣除，不计入RWA。
• LTV比率：指贷款价值比，用于衡量风险敞口的杠杆程度。