20240420-东证期货-多元资产周度报告_国债日线空头信号_原油周线空头信号_13页_803kb

期货综合重要事项

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多元资产一周信号回顾 (2024/4/15-2024/4/18)

• 当日信号：
  • 原油主力合约：日线空头
  • 生猪主力合约：六十分钟多头
  • 国债T2406：日线空头
  • 沪铜主力合约：日线空头
  • 白糖主力合约：六十分钟多头
  • 铁矿石主力合约：六十分钟空头

多元资产最新信号及模拟净值 (截至2024年4月20日)

• 最新信号摘要：
  • 十年期国债期货主力：日线空头、周线空头、月线多头。
  • 沪深300：日线空头、周线中性、月线空头。
  • 国内有色商品指数：周线空头。
  • 美元指数：周线多头。
  • INE原油：周线空头。
• 模拟净值：
  • 各类国债策略模拟净值较高（如套利组合为35x1000万起始资金基础上增长，5年/10年对冲组合净值分别为11618/11905和11711/11888）。
  • 多元资产组合模拟净值为111 (1000万起始)。
• 信号注释：信号为模拟跟踪结果，量化模型设止盈止损，来源于复杂系统理论，非机器学习。

风险提示

• 所有量化信号与净值均为模拟结果，不保证实际效果，投资者应根据自身情况操作，做好风险控制，包括止损或止盈。

分析师信息

• 章顺 资深分析师
• 从业资格号：F0301166
• 投资咨询号：Z0011689
• 联系方式：电话 8621-63325888-3902, 邮箱 (未在摘要中提供)

模拟组合说明 (部分内容)

• 初始资金1000万元，期货每笔十手。
• 租债套利组合当前信号为曲线看陡。
• 长线套保信号。(详细组合净值图见图表)

公司信息

• 上海东证期货有限公司，经证监会批准从事期货业务。

其他

• 提供了详细的市场数据图表、多元资产强弱关系图表、以及模拟净值图表。
• 列出了相关研究报告。