2022-01-18-中证指数-2021年12月中证ESG月报_20页_824kb

内容速览

• 2021年12月发布11条ESG相关指数，截至年底累计发布102条ESG可持续发展指数。
• 境内ESG主题基金产品规模达976亿元，基金数量56只。
• 国内外政策推动绿色转型，如《十四五工业绿色发展规划》、气候投融资试点等。
• 沪深300ESG基准指数超额收益1.62%，采取碳减排措施占比78.72%；中证500ESG基准指数超额收益3.99%，采取减排措施占比49.75%。
• 中证ESG评价体系兼具国际惯例与中国本土实际，包含环境、社会、公司治理三个维度。

境内指数与市场动态

• 新发指数：中证指数公司发布上证50ESG基准指数、上证180ESG领先指数等11条指数，截至年底累计发布ESG指数102条。
• 基金发展：新成立银华中证内地低碳经济主题ETF及西藏东财新能源指数增强型基金，规模合计8.96亿元。ESG相关基金规模达976亿元，发展势头强劲。
• 政策推动：工信部提出工业碳排放强度下降目标，生态环境部发布企业环境信息披露管理办法，九部委联发气候投融资试点方案。

ESG指数表现

• 基准指数：沪深300ESG基准指数超额收益1.62%，成份公司平均ESG分数0.89，社会贡献值472.06亿元；中证500ESG基准指数超额收益3.99%，ESG分数0.74，社会贡献值43.9亿元。
• 分组表现：ESG分组后，高分组收益率高于低分组，波动率与最大回撤也更有优势。

ESG研究与体系介绍

• 中证ESG评价体系涵盖环境、社会、公司治理三个维度，含14个主题、22个单元，100余项指标。
• 具有良好可投资性，ESG高分组合年化收益与夏普比率更高，回撤与波动率更低。
• 引入一票否决机制与临时调整机制，应对企业重大负面事件。

国际经验

• 海外绿色金融发展迅速，特别是绿色债券、ESG指数与环境权益交易。中国绿色金融产品仍在快速发展，包括绿色信贷、债券、指数和保险。