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国债期货持仓日报总结（2026年2月6日）

核心内容概览

本报告提供了2026年2月6日国债期货市场的主要数据，包括不同合约的收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金变化以及主要会员的持仓情况。数据涵盖了两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货合约。

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各期国债期货成交与持仓概要

两年期国债期货（T2603、T2606、T2609）

合约	收盘价	+/-	成交量	+/-	成交额	+/-	持仓量	+/-	持仓保证金（亿元）
T2603	108.42	0.08%	82,563	4%	895	4%	248,991	2,587	54.0
T2606	108.44	0.10%	35,236	40%	382	40%	81,071	13,668	17.6
T2609	108.41	0.11%	1,369	14%	15	14%	6,411	396	1.4
合计	-	-	119,168	12%	1,292	13%	336,473	16,651	73.0

五年期国债期货（TF2603、TF2606、TF2609）

合约	收盘价	+/-	成交量	+/-	成交额	+/-	持仓量	+/-	持仓保证金（亿元）
TF2603	105.95	0.03%	61,755	-2%	654	-2%	114,531	-6,453	14.6
TF2606	106.02	0.06%	17,324	17%	184	17%	60,835	3,954	7.7
TF2609	105.82	0.06%	290	9%	3	9%	5,741	-	0.7
合计	-	-	79,369	1%	841	1%	181,107	-2,496	23.0

十年期国债期货（TL2603、TL2606、TL2609）

合约	收盘价	+/-	成交量	+/-	成交额	+/-	持仓量	+/-	持仓保证金（亿元）
TL2603	112.57	0.42%	101,040	-12%	1,136	-12%	117,562	-3,674	46.3
TL2606	112.71	0.45%	30,277	10%	341	10%	64,102	5,209	25.3
TL2609	112.44	0.45%	1,204	8%	14	8%	3,990	450	1.6
合计	-	-	132,521	-8%	1,491	-8%	185,654	1,985	73.2

三十年期国债期货（TS2603、TS2606、TS2609）

合约	收盘价	+/-	成交量	+/-	成交额	+/-	持仓量	+/-	持仓保证金（亿元）
TS2603	102.45	0.02%	26,902	-11%	551	-11%	56,178	-2,447	5.8
TS2606	102.47	0.02%	4,230	-10%	87	-10%	15,835	1,537	1.6
TS2609	102.48	0.02%	101	-86%	2	-86%	1,091	-	0.1
合计	-	-	31,233	-12%	640	-12%	73,104	-892	7.5

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主要观点

1. 成交量与成交额

• 两年期国债期货成交量和成交额整体呈现增长趋势，但部分合约如T2609成交量和成交额下降。
• 五年期国债期货整体成交量和成交额小幅增长，但TF2609成交量下降显著。
• 十年期国债期货成交量和成交额均有所增长，但TL2603下降明显。
• 三十年期国债期货成交量和成交额大幅下降，尤其是TS2609。

2. 持仓量与持仓保证金

• 两年期国债期货持仓量整体增长，但T2603和T2606持仓量下降。
• 五年期国债期货持仓量增长，但TF2603和TF2606持仓量下降。
• 十年期国债期货持仓量增长，但TL2603持仓量下降。
• 三十年期国债期货持仓量增长，但TS2603和TS2606持仓量下降。

3. 主要会员持仓情况

• 中信期货在多个合约中占据主导地位，尤其在两年期、五年期和十年期合约中。
• 国泰君安在两年期和十年期合约中表现突出，但五年期合约中排名有所下降。
• 银河期货在五年期和十年期合约中排名靠前，但部分合约持仓量下降。
• 平安期货和华泰期货在多个合约中持仓量增长，但部分合约持仓量下降。

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关键信息

• 两年期国债期货：T2603合约的成交量和成交额增长，但T2609合约下降显著。
• 五年期国债期货：TF2603和TF2606合约成交量和成交额增长，但TF2609合约下降。
• 十年期国债期货：TL2603合约成交量和成交额下降，而TL2606和TL2609合约增长。
• 三十年期国债期货：TS2603和TS2606合约成交量和成交额大幅下降，TS2609合约增长。
• 持仓分布：中信期货、国泰君安和银河期货在多个合约中占据前几名，但部分合约的持仓量和持仓占比有所变化。

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持仓变化趋势

• 两年期国债期货：中信期货在买方和卖方均占据重要地位，但部分合约的持仓量和持仓占比下降。
• 五年期国债期货：中信期货和东证期货在买方排名靠前，但部分合约的持仓量和持仓占比下降。
• 十年期国债期货：中信期货和国泰君安在买方排名靠前，但部分合约的持仓量和持仓占比下降。
• 三十年期国债期货：中信期货和东证期货在买方和卖方均占据重要地位，但部分合约的持仓量和持仓占比下降。

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总结

总体来看，2026年2月6日国债期货市场呈现出成交量和成交额的波动，持仓量和持仓保证金变化较大。中信期货、国泰君安和银河期货在多个合约中占据主导地位，但部分合约的持仓量和持仓占比下降。市场参与者需关注不同合约的持仓变化，以调整投资策略。