文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了关于中国A股市场及期货市场的最新数据和市场观点，涵盖期货盘面、持仓头寸、现货价格、市场情绪、期权市场及行业消息等多方面内容。整体来看，市场在近期表现出积极态势，主要指数大幅上涨，市场情绪有所回暖，同时海外地缘政治风险有所缓解，对市场形成利好支撑。
一、期货盘面数据
主要合约价格
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约(2606) |
4880.0 |
+113.6↑ |
| IF次主力合约(2609) |
4784.6 |
+116.4↑ |
| IH主力合约(2606) |
2938.6 |
+45.8↑ |
| IH次主力合约(2609) |
2900.6 |
+52.6↑ |
| IC主力合约(2606) |
8384.8 |
+273.6↑ |
| IC次主力合约(2609) |
8206.6 |
+282.2↑ |
| IM主力合约(2606) |
8475.2 |
+283.4↑ |
| IM次主力合约(2609) |
8244.6 |
+287.4↑ |
合约价差
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1941.4 |
+68.8↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
3504.8 |
+157.4↑ |
| IM-IC当月合约价差 |
90.4 |
+10.8↑ |
| IC-IH当月合约价差 |
5446.2 |
+226.2↑ |
| IF当季-当月 |
-95.4 |
+2.6↑ |
| IF下季-当月 |
-165.6 |
-3.2↓ |
| IH当季-当月 |
-38.0 |
+7.2↑ |
| IH下季-当月 |
-54 |
+10.4↑ |
| IC当季-当月 |
-178.2 |
+11.4↑ |
| IC下季-当月 |
-356.8 |
+11.4↑ |
| IM当季-当月 |
-230.6 |
+7.6↑ |
| IM下季-当月 |
-462.6 |
-0.8↓ |
持仓头寸
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
25,900.00 |
+1950.0↑ |
| IH前20名净持仓 |
25,487.00 |
+2921.0↑ |
| IC前20名净持仓 |
38,411.00 |
+5484.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
57,776.00 |
+1869.0↑ |
二、现货价格
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4891.71 |
+114.4↑ |
| 上证50 |
2,938.7 |
+47.9↑ |
| 中证500 |
8,406.8 |
+300.5↑ |
| 中证1000 |
8,521.2 |
+318.4↑ |
基差情况
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-11.7 |
-4.2↓ |
| IH主力合约基差 |
-0.1 |
-6.5↓ |
| IC主力合约基差 |
-22.0 |
-33.0↓ |
| IM主力合约基差 |
-46.0 |
-40.0↓ |
三、市场情绪
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
30,507.42 |
-1853.69↓ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
+106.64 |
+685.18↓ |
| 上涨股票比例(日,%) |
70.65 |
-0.37↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
4910.28 |
+1517.06↑ |
其他指标
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| 逆回购(到期量,操作量,亿元) |
-8185.0 |
+10250.0 |
| Shibor(日,%) |
1.419 |
+0.021↑ |
四、期权市场
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2606) |
31.40 |
+23.60↑ |
| IO平值看跌期权收盘价(2606) |
53.80 |
-86.20↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
19.90 |
+1.81↑ |
| 成交量PCR(%) |
65.75 |
+8.66↑ |
| 持仓量PCR(%) |
77.38 |
+4.75↑ |
五、行业消息
-
国内金融数据：
- 5月新增人民币贷款9.11万亿元。
- 社会融资规模增量累计为17.48万亿元，比上年同期少1.16万亿元。
- 5月末M2余额同比增长8.6%。
-
海外地缘政治：
- 美国总统特朗普宣布美伊协议达成，批准霍尔木兹海峡免费通行，并授权解除对伊朗的封锁。
- 巴基斯坦总理夏巴兹表示，美国与伊朗和平协议已达成。
- 协议签署仪式将于6月19日在瑞士举行。
- 协议内容包括：立即、永久停止所有战线军事行动，黎巴嫩境内战事同步终止。
- 协议达成对市场风险偏好有明显修复作用。
六、观点总结
- A股主要指数收盘集体大幅上涨，三大指数高开高走。
- 中小盘股表现强于大盘蓝筹股。
- 沪深两市成交额明显回落。
- 全市场3900只个股上涨，行业板块普遍上涨，电子、通信板块大幅攀升，煤炭板块走弱。
- 海外方面，美伊协议达成有助于缓解地缘风险，对全球风险资产有利。
- 国内5月金融数据表明居民存款加速流入股市，为市场带来增量资金。
- 综合来看，股指后续有望重回上行通道。
七、重点关注事件
| 日期 |
时间 |
事件 |
| 6/16 |
10:00 |
中国5月规上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、房地产数据 |
| 6/17 |
20:30 |
美国5月零售销售 |
| 6/18 |
2:00 |
美联储利率决议；2:30 美联储新闻发布会 |
八、备注
- IF：沪深300
- IH：上证50
- IC：中证500
- IM：中证1000
- IO：沪深300期权
九、免责声明
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