> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 文档内容总结 ## 核心内容概述 本文档提供了关于中国A股市场及期货市场的最新数据和市场观点，涵盖期货盘面、持仓头寸、现货价格、市场情绪、期权市场及行业消息等多方面内容。整体来看，市场在近期表现出积极态势，主要指数大幅上涨，市场情绪有所回暖，同时海外地缘政治风险有所缓解，对市场形成利好支撑。 --- ## 一、期货盘面数据 ### 主要合约价格 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IF主力合约(2606) | 4880.0 | +113.6↑ | | IF次主力合约(2609) | 4784.6 | +116.4↑ | | IH主力合约(2606) | 2938.6 | +45.8↑ | | IH次主力合约(2609) | 2900.6 | +52.6↑ | | IC主力合约(2606) | 8384.8 | +273.6↑ | | IC次主力合约(2609) | 8206.6 | +282.2↑ | | IM主力合约(2606) | 8475.2 | +283.4↑ | | IM次主力合约(2609) | 8244.6 | +287.4↑ | ### 合约价差 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IF-IH当月合约价差 | 1941.4 | +68.8↑ | | IC-IF当月合约价差 | 3504.8 | +157.4↑ | | IM-IC当月合约价差 | 90.4 | +10.8↑ | | IC-IH当月合约价差 | 5446.2 | +226.2↑ | | IF当季-当月 | -95.4 | +2.6↑ | | IF下季-当月 | -165.6 | -3.2↓ | | IH当季-当月 | -38.0 | +7.2↑ | | IH下季-当月 | -54 | +10.4↑ | | IC当季-当月 | -178.2 | +11.4↑ | | IC下季-当月 | -356.8 | +11.4↑ | | IM当季-当月 | -230.6 | +7.6↑ | | IM下季-当月 | -462.6 | -0.8↓ | ### 持仓头寸 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IF前20名净持仓 | 25,900.00 | +1950.0↑ | | IH前20名净持仓 | 25,487.00 | +2921.0↑ | | IC前20名净持仓 | 38,411.00 | +5484.0↑ | | IM前20名净持仓 | 57,776.00 | +1869.0↑ | --- ## 二、现货价格 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | 沪深300 | 4891.71 | +114.4↑ | | 上证50 | 2,938.7 | +47.9↑ | | 中证500 | 8,406.8 | +300.5↑ | | 中证1000 | 8,521.2 | +318.4↑ | ### 基差情况 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IF主力合约基差 | -11.7 | -4.2↓ | | IH主力合约基差 | -0.1 | -6.5↓ | | IC主力合约基差 | -22.0 | -33.0↓ | | IM主力合约基差 | -46.0 | -40.0↓ | --- ## 三、市场情绪 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | A股成交额(日,亿元) | 30,507.42 | -1853.69↓ | | 主力资金(昨日,今日,亿元) | +106.64 | +685.18↓ | | 上涨股票比例(日,%) | 70.65 | -0.37↓ | | 北向成交合计(前一交易日,亿元) | 4910.28 | +1517.06↑ | ### 其他指标 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | 逆回购(到期量,操作量,亿元) | -8185.0 | +10250.0 | | Shibor(日,%) | 1.419 | +0.021↑ | --- ## 四、期权市场 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IO平值看涨期权收盘价(2606) | 31.40 | +23.60↑ | | IO平值看跌期权收盘价(2606) | 53.80 | -86.20↓ | | 沪深300指数20日波动率(%) | 19.90 | +1.81↑ | | 成交量PCR(%) | 65.75 | +8.66↑ | | 持仓量PCR(%) | 77.38 | +4.75↑ | --- ## 五、行业消息 1. **国内金融数据**： - 5月新增人民币贷款9.11万亿元。 - 社会融资规模增量累计为17.48万亿元，比上年同期少1.16万亿元。 - 5月末M2余额同比增长8.6%。 2. **海外地缘政治**： - 美国总统特朗普宣布美伊协议达成，批准霍尔木兹海峡免费通行，并授权解除对伊朗的封锁。 - 巴基斯坦总理夏巴兹表示，美国与伊朗和平协议已达成。 - 协议签署仪式将于6月19日在瑞士举行。 - 协议内容包括：立即、永久停止所有战线军事行动，黎巴嫩境内战事同步终止。 - 协议达成对市场风险偏好有明显修复作用。 --- ## 六、观点总结 - A股主要指数收盘集体大幅上涨，三大指数高开高走。 - 中小盘股表现强于大盘蓝筹股。 - 沪深两市成交额明显回落。 - 全市场3900只个股上涨，行业板块普遍上涨，电子、通信板块大幅攀升，煤炭板块走弱。 - 海外方面，美伊协议达成有助于缓解地缘风险，对全球风险资产有利。 - 国内5月金融数据表明居民存款加速流入股市，为市场带来增量资金。 - 综合来看，股指后续有望重回上行通道。 --- ## 七、重点关注事件 | 日期 | 时间 | 事件 | |------|------|------| | 6/16 | 10:00 | 中国5月规上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、房地产数据 | | 6/17 | 20:30 | 美国5月零售销售 | | 6/18 | 2:00 | 美联储利率决议；2:30 美联储新闻发布会 | --- ## 八、备注 - **IF**：沪深300 - **IH**：上证50 - **IC**：中证500 - **IM**：中证1000 - **IO**：沪深300期权 --- ## 九、免责声明 - 本报告数据来源于第三方，仅供参考。 - 瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但不对信息的准确性及完整性做任何保证。 - 投资者应自行判断，据此操作风险自担。 - 本报告版权为瑞达期货所有，未经书面许可，不得翻版、复制和发布。