EBA欧洲银行-EBA_RECAP_2012GB091_10页_2mb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
该文档提供了银行资本状况及风险加权资产（RWA）的详细数据，涵盖CRD3规则下的资本结构、政府支持措施以及主权资本缓冲等关键指标。数据分为两个时间段：Dec-11（2011年12月） 和 Jun-12（2012年6月），以百万欧元为单位。
资本结构
A) 原始普通股权资本（Common equity before deductions）
- Dec-11: 46,527百万欧元
- Jun-12: 47,542百万欧元
B) 从普通股权资本中扣除的项目（Deductions from common equity）
- Dec-11: -1,158百万欧元（占比 -0.3%）
- Jun-12: -1,176百万欧元（占比 -0.3%）
B项子项
- Dec-11: 参与和次级债权扣除 -113百万欧元
- Dec-11: 证券化敞口扣除 -183百万欧元（包括50%的证券化敞口）
- Dec-11: IRB准备金不足及预期损失金额扣除 -862百万欧元（占比 -0.2%）
- Jun-12: IRB准备金不足及预期损失金额扣除 -936百万欧元（占比 -0.2%）
C) 普通股权资本（A + B）
- Dec-11: 45,369百万欧元（占比 10.8%）
- Jun-12: 46,366百万欧元（占比 11.3%）
D) 其他可用于满足缓冲的工具（Other instruments available for meeting the buffer）
- Dec-11: 0百万欧元
- Jun-12: 0百万欧元
E) 其他现有政府支持措施（Other Existing government support measures）
- Dec-11: 0百万欧元（占比 0.0%）
- Jun-12: 0百万欧元（占比 0.0%）
F) 核心一级资本（Core Tier 1 including existing government support measures）
- Dec-11: 45,369百万欧元（占比 10.8%）
- Jun-12: 46,366百万欧元（占比 11.3%）
G) 未被政府认购的混合工具（Hybrid instruments not subscribed by government）
- Dec-11: 7,303百万欧元
- Jun-12: 7,174百万欧元
Tier 1资本（F + G）
- Dec-11: 52,672百万欧元（占比 12.5%）
- Jun-12: 53,540百万欧元（占比 13.0%）
风险加权资产（RWA）
- Dec-11: 421,814百万欧元
- Jun-12: 412,107百万欧元
RWA构成
| 项目 | Dec-11 | Jun-12 |
|---|---|---|
| 信用风险RWA | 376,960 | 365,570 |
| 证券化及再证券化RWA | 11,225 | 9,755 |
| 其他信用风险RWA | 365,736 | 355,816 |
| 市场风险RWA | 8,233 | 8,622 |
| 操作风险RWA | 36,620 | 37,914 |
主权资本缓冲
H) 原始主权资产的审慎过滤（Prudential filter）
- Dec-11: -894百万欧元
- Jun-12: -894百万欧元
I) 主权资产的账面价值与公允价值差异（Difference between book value and fair value）
- Dec-11: -635百万欧元
- Jun-12: -635百万欧元
主权资本缓冲（H + I）
- Dec-11: 0百万欧元
- Jun-12: 0百万欧元（若为负数则设为0）
J) 主权敞口的额外减值（Additional impairments on sovereign exposures）
- Dec-11: 0百万欧元
- Jun-12: 0百万欧元
9% RWA前的缺口（Shortfall before sovereign capital buffer）
- Dec-11: -7,406百万欧元
- Jun-12: -9,276百万欧元
包含主权资本缓冲后的缺口（Overall Shortfall after including sovereign capital buffer）
- Dec-11: -7,406百万欧元
- Jun-12: -9,276百万欧元
各国主权敞口明细（Residual Maturity）
1. 奥地利（Austria）
- Dec-11 和 Jun-12 均为0百万欧元
2. 比利时（Belgium）
- Dec-11: GROSS DIRECT LONG EXPOSURES 89百万欧元
- Jun-12: GROSS DIRECT LONG EXPOSURES 89百万欧元
- NET DIRECT POSITIONS: 89百万欧元
- DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES: 238百万欧元
- INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES: 0百万欧元
3. 保加利亚（Bulgaria）
- Dec-11 和 Jun-12 均为0百万欧元
4. 塞浦路斯（Cyprus）
- Dec-11 和 Jun-12 均为0百万欧元
5. 捷克共和国（Czech Republic）
- Dec-11: GROSS DIRECT LONG EXPOSURES 785百万欧元
- Jun-12: GROSS DIRECT LONG EXPOSURES 613百万欧元
- NET DIRECT POSITIONS: 785百万欧元
- DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES: 500百万欧元
- INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES: 0百万欧元
6. 匈牙利（Hungary）
- Dec-11 和 Jun-12 均为0百万欧元
7. 爱尔兰（Ireland）
- Dec-11 和 Jun-12 均为0百万欧元
8. 意大利（Italy）
- Dec-11: GROSS DIRECT LONG EXPOSURES 19百万欧元
- Jun-12: GROSS DIRECT LONG EXPOSURES 19百万欧元
- NET DIRECT POSITIONS: 19百万欧元
- DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES: 0百万欧元
- INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES: 0百万欧元
9. 拉脱维亚（Latvia）
- Dec-11 和 Jun-12 均为0百万欧元
10. 立陶宛（Lithuania）
- Dec-11 和 Jun-12 均为0百万欧元
11. 列支敦士登（Liechtenstein）
- Dec-11 和 Jun-12 均为0百万欧元
12. 卢森堡（Luxembourg）
- Dec-11: GROSS DIRECT LONG EXPOSURES 6百万欧元
- Jun-12: GROSS DIRECT LONG EXPOSURES 6百万欧元
- NET DIRECT POSITIONS: 6百万欧元
- DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES: 0百万欧元
- INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES: 0百万欧元
定义与注释
- (1) RWA的计算可以基于尚未被国家监管机构批准的模型。
- (2) 证券化敞口包括50%的证券化敞口，其风险权重为1250%。
- (3) 差异包括直接主权敞口在衍生品中的公允价值差异，以及间接主权敞口在银行和交易账户中的公允价值差异。
- (4) 涉及对AFS主权资产的审慎过滤、储备和公允价值调整。
- (5) 意大利数据在注释中特别说明。
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