20260618-国投期货-金融期权波动率日报_25页_1mb

期权市场数据分析总结

核心内容概览

本文档汇总了多个ETF期权品种（50ETF、沪300ETF、深300ETF、沪中证500ETF、深中证500ETF、创业板ETF）在不同时间点的隐含波动率（IV）、标的物价格、涨跌幅及成交量等关键数据。通过分析这些数据，可以观察到各品种的波动率变化趋势、偏度指标以及IV分位数情况，为市场参与者提供投资决策依据。

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50ETF期权

主要数据

• 标的物价格：2026/6/16为2.993，2026/6/17为3.015，2026/6/18为3.017。
• 标的涨跌幅：2026/6/16下跌1.03%，2026/6/17上涨0.74%，2026/6/18微涨0.07%。
• 当月IV：从16.40%逐步上升至18.53%。
• 近1年当月IV分位数：从72.60%上升至86.90%。
• 近2年当月IV分位数：从65.80%上升至80.70%。
• 次月IV：从16.31%上升至17.35%。
• 近1年次月IV分位数：从67.00%上升至81.80%。
• 近2年次月IV分位数：从64.90%上升至73.30%。

偏度分析

• 今日偏度指数：105.17，较昨日（93.91）有所上升，表明市场对看涨期权的波动率预期上升。

波动率趋势

• 从图表可见，50ETF期权的隐含波动率在交易日内呈现逐步上升趋势，表明市场情绪在逐步升温。

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沪300ETF期权

主要数据

• 标的物价格：2026/6/15为4.919，2026/6/16为4.910，2026/6/17为4.958。
• 标的涨跌幅：2026/6/15下跌2.10%，2026/6/16下跌0.18%，2026/6/17上涨0.98%。
• 当月IV：从17.33%上升至18.70%。
• 近1年当月IV分位数：从68.50%上升至80.40%。
• 近2年当月IV分位数：从61.70%上升至73.00%。
• 次月IV：从17.91%上升至18.73%。
• 近1年次月IV分位数：从76.70%上升至83.50%。
• 近2年次月IV分位数：从70.40%上升至75.60%。

偏度分析

• 今日偏度指数：92.28，较昨日（102.38）有所下降，表明市场对看涨期权的波动率预期有所降低。

波动率趋势

• 从图表可见，沪300ETF期权的隐含波动率在交易日内呈上升趋势，且波动率均值在近期有所波动。

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深300ETF期权

主要数据

• 标的物价格：2026/6/16为5.114，2026/6/17为5.169，2026/6/18为5.192。
• 标的涨跌幅：2026/6/16上涨1.18%，2026/6/17上涨1.48%，2026/6/18上涨0.72%。
• 当月IV：从18.60%上升至19.30%。
• 近1年当月IV分位数：从76.30%上升至87.30%。
• 近2年当月IV分位数：从74.60%上升至78.30%。
• 次月IV：从25.75%下降至25.20%。
• 近1年次月IV分位数：从81.00%下降至76.70%。
• 近2年次月IV分位数：从80.50%下降至76.10%。

偏度分析

• 今日偏度指数：118.65，较昨日（109.89）上升，表明市场对看涨期权的波动率预期增强。

波动率趋势

• 从图表可见，深300ETF期权的隐含波动率在交易日内呈现波动上升趋势，且PCR值在近期有所上升。

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沪中证500ETF期权

主要数据

• 标的物价格：2026/6/16为8.632，2026/6/17为8.763，2026/6/18为8.828。
• 标的涨跌幅：2026/6/16上涨4.73%，2026/6/17上涨2.56%，2026/6/18上涨2.27%。
• 当月IV：从24.49%上升至24.95%。
• 近1年当月IV分位数：从81.20%上升至83.60%。
• 近2年当月IV分位数：从77.90%上升至80.30%。
• 次月IV：从25.15%下降至25.23%。
• 近1年次月IV分位数：从81.40%上升至81.80%。
• 近2年次月IV分位数：从79.90%上升至80.50%。

偏度分析

• 今日偏度指数：105.14，较昨日（105.17）略有下降，表明市场对看涨期权的波动率预期略有降低。

波动率趋势

• 从图表可见，沪中证500ETF期权的隐含波动率在交易日内呈上升趋势，且波动率均值在近期有所波动。

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深中证500ETF期权

主要数据

• 标的物价格：2026/6/16为3.435，2026/6/17为3.486，2026/6/18为3.511。
• 标的涨跌幅：2026/6/16上涨1.18%，2026/6/17上涨1.48%，2026/6/18上涨0.72%。
• 当月IV：从24.68%下降至24.28%。
• 近1年当月IV分位数：从76.30%上升至73.40%。
• 近2年当月IV分位数：从74.60%上升至72.30%。
• 次月IV：从25.75%下降至25.20%。
• 近1年次月IV分位数：从81.00%下降至76.70%。
• 近2年次月IV分位数：从80.50%下降至76.10%。

偏度分析

• 今日偏度指数：110.22，较昨日（104.02）有所上升，表明市场对看涨期权的波动率预期增强。

波动率趋势

• 从图表可见，深中证500ETF期权的隐含波动率在交易日内呈现波动上升趋势，PCR值在近期有所上升。

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创业板ETF期权

主要数据

• 标的物价格：2026/6/16为4.111，2026/6/17为4.183，2026/6/18为4.269。
• 标的涨跌幅：2026/6/16上涨1.63%，2026/6/17上涨1.75%，2026/6/18上涨2.06%。
• 当月IV：从35.27%上升至39.08%。
• 近1年当月IV分位数：从86.90%上升至95.50%。
• 近2年当月IV分位数：从85.20%上升至91.80%。
• 次月IV：从33.54%上升至36.58%。
• 近1年次月IV分位数：从82.20%上升至89.00%。
• 近2年次月IV分位数：从81.60%上升至88.10%。

偏度分析

• 今日偏度指数：110.22，较昨日（104.02）有所上升，表明市场对看涨期权的波动率预期增强。

波动率趋势

• 从图表可见，创业板ETF期权的隐含波动率在交易日内呈上升趋势，且波动率均值在近期有所波动。

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总结

市场趋势

• 多数ETF期权品种的隐含波动率在近期内呈现上升趋势，表明市场情绪逐渐升温。
• 50ETF和沪中证500ETF的波动率均值在近期出现波动，而创业板ETF的波动率均值在近期持续上升。

偏度分析

• 偏度指数在多数ETF期权中呈上升趋势，表明市场对看涨期权的波动率预期增强。
• 创业板ETF的偏度指数在近期内持续上升，显示市场对看涨期权的隐含波动率预期显著提高。

PCR值

• PCR值在多数ETF期权中呈现上升趋势，表明市场看跌情绪增强。

成交量

• 成交量在多数ETF期权中呈波动上升趋势，表明市场活跃度有所提高。

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数据来源

• 同花顺iFinD
• 国投期货