20230522-国投安信期货-CTA周报_动量连续性修复_持仓量承压_10页_1mb

上周国投安信期货CTA周度报告指出，商品市场整体表现疲软，除贵金属板块企稳外，其余板块持续下跌，尤其是有色和能化板块走出盘整区间下行。报告显示，期限结构策略回暖0.02%，但空头主导局面未变。展望方面，板块信号如多铝空铜、多铝空锌持续，农产品偏向做空油粕比值，黑色板块考虑将做多钢厂利润。动量和持仓数据突出黑色板块趋势修复，有色板块多空分化导致亏损，贵金属持仓转多，农产品空头仓位增加。具体量化策略如甲醇维持空头信号，铁矿石信号由空转多。整体分析强调市场可操作性差于上旬。